Envelopes индикатор: необходимые настройки, стратегия использования

Всем привет!
В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как скользящие средние. Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно Bollinger Bands. Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество торговых систем и принесли не один десяток процентов прибыли. А что, если объединить идеи данных индикаторов? На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних.

Стратегии применения Индикатора Envelopes на Forex

Описание

Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней волатильности рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Интерпретация сигналов по стратегии «Envelop Step»

Приобретаем бинарный опцион с целью игры на повышение:

Приобретаем бинарный опцион с целью игры на понижение:

  • На графике свеча котировок пробивает фигуру, которая была построена индикатором Envelopes. После этого стоимость устремляется вниз.
  • Над сигнальной свечой появляется точка индикатора Полосы Боллинджера.
  • После экспирации сигнальной свечи, вкладчик может смело входить на рынок и приобретать опцион вниз.

История

Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее. Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою прибыльность в течение многих лет. Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:

Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:

Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда – есть импульс, значит торгуем его.

К сожалению, автор этого индикатора неизвестен. Известно лишь, что Конверты призваны были помочь трейдерам, торгующим на пробой скользящих средних, для фильтрации ложных сигналов. Примерно так:

Индикатор Envelopes

Самый простой способ построить индикатор Envelopes — это использовать для этого сами скользящие средние со смещением. Чтобы получился канал с верхней и нижней границей, нужно одну скользящую выставить со смещением наверх, другую — вниз. Размер смещения выбирается индивидуально в зависимости от валютной пары, временного интервала и волатильности на рынке: если волатильность высокая, то и величина смещения будет больше, чем при низкой волатильности.

Базовый способ торговли с помощью пакета — это покупать, когда цена у нижней границы, и продавать, когда она находится у верхней. Здесь используется расчёт на возврат цены к своему среднему значению после того, как произошли какие-то значимые отклонения под влиянием рыночных факторов.

Помимо конверта в таком подходе часто добавляют какой-нибудь осциллятор, который должен подтвердить, действительно ли цена, в случае отклонения от среднего находится в экстремальной зоне перекупленности или перепроданности.

Такой вариант торговли будет себя хорошо показывать на спокойном рынке, когда нет сильных трендовых движений. На тренде такие сигналы часто не будут отрабатываться, и просадка по сделкам может выходить очень большой.

На этом принципе основано множество торговых методик, в составе которых часто используется и индикатор Bollinger Bands. Например, на его основе на тихой азиатской сессии торгует возврат цены к среднему советник Generic.

И этот принцип можно отнести к трём базовым подходам торговли на финансовых рынках, по которым уже строятся разного рода системы.

Два других это торговля по тренду и торговля импульса.

С торговлей по тренду должно быть всё понятно. Когда происходит обнаружение тренда, то открываются позиции в его сторону, чтобы взять оставшуюся часть этого направленного движения. Входы выгоднее производить на откатах по тренду, чтобы постараться взять больше прибыли с меньшими просадками. И как понятно из названия, способ хорош на тренде, но при боковом движении даёт просадки.

Торговля импульса или momentum trading не требует анализа рыночной ситуации на тему определения тренда или флэта. Здесь торгуется импульс, прорыв цены. Сделка открывается в сторону толчка котировок и ожидается, что какое-то время движение ещё продержится. Чаще всего берётся импульс на пробое чего-либо (уровня, мувингов, максимумов или минимумов или чего-либо ещё) и вручную или отложенным ордером происходит вход. Например, по такому принципу была построена система Черепах.

Конверты из скользящих можно применять во всех трёх перечисленных подходах.

Расчет

Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000] LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 — K / 1000]Где: UPPER BAND — верхняя линия индикатора; LOWER BAND — нижняя линия индикатора; SMA — простое скользящее среднее; CLOSE — цена закрытия; N — период усреднения; K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.

Параметры

Период индикатора — изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних. Сдвиг – аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом терминале Metatrader 4).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

параметры envelopes

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

  • MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или таймфрейму) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество японских свечей в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

  • MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
  • MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
  • Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению индикатора ATR, который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
  • Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

график с индикатором envelopes

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Достоинства и недостатки

Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних – запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте – для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.

Индикатор Envelopes «Конверты», или Вам письмо от Форекс

Многие почему-то считают, что быть трейдером трудно. Что это для избранных. Что это не для них. Конечно, в этом есть своя правда. Тот человек, кто хочет быть трейдером (успешным трейдером!) должен приготовиться к тому, что придется много работать. Многому учиться, быть готовым к сложным решениям и бессонным ночам, проведенным в напряженных раздумьях. То есть, требуется решимость, мужество и определенные качества характера.
Но сам трейдинг вовсе не такой уж и сложный. За фасадом разнообразия свечного анализа, математики технических индикаторов Форекс и хитроумия паттернов скрываются простые и понятные принципы. Банальные вещи, вроде тренда и ценового канала. Классические торговые сигналы, такие же старые, как домашний очаг или письма в конвертах. И эта изящная простота, на наш взгляд, удачно воплощена в индикаторе «Конверты».

Заглянем внутрь «Конверта»…

Индикатор «Конверты» (англ. «Envelopes») также известен под названиями «Огибающие линии», «Торговые полосы» и т.д. Он представляет собой две скользящие средние, образующие ценовой коридор. Что-то вроде «Полос Боллинджера».

Назначение индикатора – выявлять моменты достижения рынком состояния перекупленности или перепроданности, что позволяет трейдеру определять оптимальные точки для входа на рынок и выхода с него.

Те, кто пользуется торговым терминалом MetaTrader, с легкостью найдут «Конверты» среди стандартных индикаторов mt4, в группе «Осцилляторы» (рисунок 1):

'индикатор

Устроен индикатор весьма просто, как уже говорилось Envelopes — это пара скользящих средних, смещенных относительно центральной трендовой линии на заданное расстояние.

Посмотрите на рисунок 2:

уровни сопротивления и поддержки

Как видите, нижняя красная линия – это динамичная и гибкая линия поддержки, а верхняя синяя – сопротивления.

Использовать один из лучших индикаторов Форекс «Конверты» в трейдинге очень легко. Так как его полосы очерчивают границы торгового канала, то торговля подчиняется простой логике: при отбое цены от нижней границы следует покупать, а при отскоке от верхней – продавать. Также возможна торговля на пробитии линий Envelopes.

Все эти возможности мы еще обсудим более подробно, а пока познакомимся с настройками индикатора.

Подписывая… простите, настраивая «Конверты»

Настройка индикатора «Конверты» не должна доставить особых хлопот. Входных параметров немного, все только самое необходимое. Следует заметить, что с настройками установленными по умолчанию (рисунок 3) решительно невозможно работать! Их обязательно следует «подправить».

настройка индикатора

Итак, вот они, настройки Envelopes:

1. Период – определяет диапазон значений предыдущих ценовых баров, по данным которых и рассчитывается центральная скользящая средняя (в приведенной выше формуле, это была SMA). А уже на основе этой скользящей средней строятся верхняя и нижняя линии «Конвертов».

2. Сдвиг – смещение линий Envelopes по оси времени, на заданное число баров. Если число положительное – смещение происходит вперед, если отрицательное – назад. Это может пригодиться для борьбы с запаздыванием сигнала от скользящих средних, входящих в индикатор.

3. Методика расчета – предлагается выбрать метод MA и цену, к которой применяется расчет. Все как у обычной скользящей средней.

4. Отклонение – задается в процентах и определяет расстояние от центральной скользящей средней до нижней и верхней линий «Конвертов».

Имеется возможность настроить цвета линий. Также можно добавить дополнительные уровни (например, уровень 0.5 будет центральной линией для торгового канала «Конвертов»).

«Почтовый» трейдинг с индикатором Envelopes

Как и было обещано, остановимся более подробно на тех возможностях для трейдинга, которые предоставляют нам «Конверты». Практически все торговые тактики, сводятся к следующим вариантам:

1. Торговля на отбое от линий индикатора. При отбое от нижней границы – покупаем, при отбое от верхней – продаем. Для этого нужно настроить «Конверты» так, чтобы они образовывали границы торгового канала (рисунок 4):

ценовой канал

Этот способ трейдинга в наибольшей степени подходит для бокового движения рынка (флэта).

2. Торговля от средней. Вы наверняка помните, что границы «Конвертов» являются просто «двойниками» центральной скользящей средней, смещенными от нее вверх и вниз. Так вот, на трендовом рынке можно торговать на пробое ценой этой центральной линии. Чтобы сделать ее видимой просто добавьте уровень 0,5.

Теперь при пробое центральной линии вверх – открываем позицию на покупку, а при пробое вниз – на продажу. Закрывать сделку можно либо при достижении ценой противоположной границы «Конвертов», либо при пробое ценой этой противоположной границы и последующем возврате к ней же (рисунок 5).

торговля на пробой серединной линии

3. Торговля на пробое. Этот метод заключения сделок также широко известен. Он основан на пробитии ценой уровней поддержки/сопротивления. В соответствии с ним сделки на покупку рекомендуется заключать при закрытии свечи над верхней линией Envelopes. Позиции на продажу, наоборот, открываются при закрытии свечи под нижней линией (рисунок 6).

торговля на пробой внешней границы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes «Конверты» используется в самых разнообразных стратегиях Форекс (например, в стратегии «Дикая Река»). И это говорит об огромной ценности такого, казалось бы, неказистого инструмента технического анализа.

Пусть «почта» Форекс всегда доставляет Вам только хорошие вести!

Для сравнения Индикатора Envelopes с Полосами Боллинджера рекомендуем ознакомиться со статьей «Индикатор «Полосы Боллинджера» – «Грааль» рынка Форекс»

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Пробой полосы

Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.

На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены ложные пробои. Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение риска к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера. Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться отложенными ордерами, ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать прибыль по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный трейлинг-стоп по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в безубыток избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.

Торговые рекомендации

Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:

  • краткосрочные, работающие внутри трендового коридора, «на отскок», и
  • средне, долгосрочные, основанные на пробое границ канала.

О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.

Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.

Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.

Тонкости стратегии:

  • обязательно дожидаемся закрытия свечи пробившей канал;
  • пробой превращается в тренд, если следующие бары также закрылись выше или ниже пересеченного мувинга;
  • большое расстояние между ценой закрытия пробойного бара и линией, которую он пробил – плохой признак, сделку следует отложить до подтверждения;
  • для фиксации прибыли используйте трейлинг-стоп.

Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD. Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.

Отскоки от линий Envelopes

Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей книге «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею Полос Кельтнера, используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).

Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы – сигнал к продаже, нижней – к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о развороте тренда.

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

  • Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
  • Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

пример открытия сделки по индикатору envelopes

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный паттерн пин бар, а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой торговой стратегии). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

  • Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во флэте.
  • Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
  • Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для скальпинга на Форекс не рекомендуется!

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: