Стратегия «Три экрана Элдера» известна на весь мир и легла в основу многих прибыльных систем. Важным моментом, усиливающим ее привлекательность, является гибкость, она запросто может стать основой вашей собственной системы. Система 3-х экранов основана на мудрых принципах и логике. Это классический вариант, описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже».
В системе «Три экрана Элдера» каждая потенциальная сделка проходит тройную фильтрацию и те из них, что не прошли хотя-бы одну, безжалостно отсеиваются. Таким образом достигается более высокая вероятность прибыльности сделки.
Первый экран — это старший таймфрейм, который служит для определения долгосрочного тренда.
Второй экран — наш основной таймфрейм, на котором мы торгуем. Торгуем только по направлению глобального тренда со старшего таймфрейма, то есть с первого экрана. Какой ТФ будет для нас старшим определяется несложно: он должен быть в примерно в 4-6 раз больше нашего основного. Советую почитать статью На каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу.
Третий экран — это сам метод входа в рынок, автор называет его «метод скользящего стоп-приказа о покупке или продаже». Звучит немного запутанно, но на самом деле все просто, разберем на примере:
- Если наш основной торговый ТФ допустим H1, то старший ТФ для него должен быть примерно в 4-6 раз больше, то есть в нашем случае это — H4
- При основном ТФ H4: старший будет D1
- При основном ТФ D1: старший будет W1
Таймфреймы
Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.
Наш главный таймфрейм – это второй экран. На порядок больший таймфрейм – первый экран (по нему мы определяем долгосрочный тренд) На порядок меньший (относительно основного) таймфрейм будет третьим экраном
Для масштабирования используется коэффициент 5. Можно приблизительно.
Примеры:
- Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
- Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.
Как настроить индикатор три экрана Элдера
Как следует из названия системы, для каждой торговли применяется три экрана:
- Первый экран — анализирует таймфреймы на порядок больше, чем график, который вы планируете использовать для торговли. Это определяет направление прилива (более крупный тренд) с индикатором тренда.
- Второй экран — применяет осциллятор к графику, который вы хотите анализировать, чтобы идентифицировать волну, которая является рыночным движением, противоположным направлению прилива. Это делается с целью достижения оптимальной точки входа.
- Третий экран — анализирует пульсацию и ищет краткосрочные прорывы в направлении прилива с помощью трейлинг-стопа.
Торговая система Три Экрана использует стоп-лоссы в любой открытой позиции. Элдер рекомендовал для длинных позиций использовать стоп на один тик ниже минимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что меньше).
Для коротких позиций стоп будет на один тик выше максимума текущего или предыдущего бара (в зависимости от того, что выше).
Правила Входа
- Если на первом экране тренд вверх, а на втором осциллятор находится в зоне перепроданности, размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть выше хая следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на медвежий.
- Если на первом экране тренд вниз, а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности, размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий.
Справочный материал: Как торговать отложенными ордерами
Построение графиков
Традиционно вид графика нужно выбрать «Японские свечи». Далее поочередно открываем три графика с одним и тем же активом.
Важно! Стратегия Александра Элдера одинаково хорошо работает на всех активах.
Первый экран
Определяем с его помощью глобальный тренд. Это можно делать несколькими методами, используя линию тренда или эффективного индикатора, а некоторые трейдеры могут находить тенденцию только с помощью изучения свечей. Но классическая система этого автора все же предполагает использование индикаторов. На нашем графике появится MACD, который нам поможет узнать тренд. Понимать его сигналы следует таким образом:
- Если на гистограмме формации находятся выше нулевого уровня – на рынке наблюдается восходящий тренд, и можно готовиться к покупке опциона CALL.
- Если на гистограмме элементы находятся ниже нулевого уровня, соответственно, на рынке в данный момент присутствует нисходящий тренд, и стоит заключать сделки на покупку опциона PUT.
Также эффективным индикатором для определения тенденции будет инструмента ЕМА с периодом 25, который также покажет направление движения цены.
Второй экран
На этом экране трейдер будет фиксировать ставки. Для этого нужно использовать один из осцилляторов. Чаще всего применяется индикатор RSI.
Читать RSI следует таким образом:
- Если линия пересекла уровень перекупленности вверх – идет восходящая волна.
- Если линия пересекла уровень перепроданности вниз – идет нисходящая волна.
С его помощью будет определяться коррекция цены, и таким образом получится находить наиболее точные точки для входа.
Третий экран
Третий экран нужен исключительно для заключения сделок, и чаще всего здесь не устанавливаются никакие индикаторы. Однако очень часто «Три экрана Элдера» на бинарных опционах используются как дополнительная фильтрующая стратегия, поэтому на 3-м графике могут устанавливаться любые индикаторы для более точных сигналов. Если все же кто-то хочет использовать дополнительный индикатор, то можно разместить на графике такие инструменты:
- Momentum;
- A/D;
- Parabolic SAR.
Действовать приходится быстро. Трейдер должен сравнить первый и второй график и определить, что цена на обоих идет в одном векторе. После этого можно переходить на третий экран и находить там импульсы.
Стратегия Форекс три экрана Элдера — первый экран
Первый экран рассматривает большой масштаб. Как мы отметили выше, это делается с использованием индикатора тренда на графике, который на один порядок превышает период времени, в котором вы хотите торговать.
Первоначальная торговая система Triple Screen использовала индикатор MACD для определения направления большей тенденции на недельном графике. Однако вы можете использовать любой индикатор тренда, который вы считаете лучшим.
Один из лучших способов определить, какой индикатор наиболее подходит для ваших целей, — это экспериментировать с демо счетом. Безрисковая торговля на демо счете позволяет вам узнать, что эффективно, а что нет с помощью метода проб и ошибок, при этом используя реальные рыночные цены.
Как только первый экран идентифицирует направление течения, это единственное направление, в котором вам будет разрешено торговать при просмотре промежуточного графика.
Поэтому, если ваш индикатор тренда показывает, что это восходящий тренд, вы можете только покупать. Если он говорит, что поток течет в направлении нисходящего тренда, вы можете продавать.
Тактика
Рабочий таймфрейм (таймфрейм, на котором трейдер выполняет основную работу) определяем, как среднесрочный. Выводим дополнительные окна графиков на порядок выше рабочего и на порядок ниже. То есть, для четырехчасового графика такими таймфреймами могут быть дневной и часовой.
На самом деле, выбор масштаба торгового диапазона является проблемой. Потому что возникает вопрос, какое расстояние между тремя экранами считать оптимальным? Отвечая на этот вопрос, следует учитывать, что постулаты рынка гласят о зависимости точности сигнала от величины анализируемого временного промежутка, чем выше, тем точнее.
Определиться с выбором «расстояния» между тремя экранами поможет простое приведение рыночных колебаний к календарным факторам посредством коэффициента, вычисленного Александром Эдлером. Определив, что неделя соотносится к дневной свече как 1 к 5 (рабочая пятидневка), месяц можно представить к неделе как 1 к 4, 5 и т.д., автор на страницах своих трудов предложил выбирать временные промежутки, умножая (деля) отправной таймфрейм на коэффициент 5. Таким образом, будучи скальпером, собираясь торговать на пятиминутках, выбирайте краткосрочный диапазон — 1 минута, долгосрочный — 30 минут (используем округление в большую сторону до размера стандартных таймфреймов).
Как определить тенденцию на этих промежутках, как узнать состояние рынка и направление тренда? Рынок не дает точных ответов, представляя собой набор вероятностей и возможностей, определяемых индикаторами технического анализа. Создатель системы трех экранов определяет состояние рынка благодаря совместному использованию индикаторов тенденции и осцилляторов. Тренд по Эдлеру выглядит так: при восходящем тренде индикаторы тенденции растут, осцилляторы указывают на перекупленность, при нисходящем тренде индикаторы тенденции падают и осцилляторы указывают на перепроданность.
На долгосрочном графике тенденция обычно ярко выражена, отсутствуют рыночные шумы, анализ начинают именно с этого графика, и далее по нисходящей.
MACD лучше всего справится с задачей определения тренда на долгосроке, при таком анализе используется видоизмененная теория анализа, определяем наклон прямой, проведенной по верхам двух последних столбиков гистограммы, направление наклона укажет тенденцию, угол – силу.
На рисунке показано, что в первом случае, когда столбики гистограммы внизу, и во втором, когда столбики вверху, соединив по направлению наклона два ближайших отрезка, мы определили тенденцию, как восходящую.
Выбор параметров MACD, как и любого другого индикатора технического анализа, — вопрос, вызывающий многочисленные споры, точки зрения от трейдера к трейдеру разнятся. Для определения долгосрочной тенденции лучше всего использовать параметры по умолчанию 9, 12, 26.
Александр Элдер предлагал различать сильные и слабые сигналы на гистограмме MACD для долгосрочной тенденции. Повороты наверх ниже нулевой линии или повороты вниз выше нулевой линии двух столбиков гистограммы признавались автором стратегии сильными сигналами.
Как дополнительный фильтр подтверждения долгосрочной тенденции на графике «первого экрана» может послужить угол наклона 13-недельной экспоненциальной средней.
Выявив направление тенденции на долгосрочном периоде, трейдер обязан открывать все сделки только в этом направлении.
Среднесрочный период, непосредственно, рабочий для трейдера. Если на нем уже сложилась некая привычная торговая система, позволяющая определять направления входов в сделку, ее можно оставить, но с поправкой на совпадение направлений с первым экраном, разнящиеся сигналы следует игнорировать.
Александр Элдер предлагал ввести в техническую аналитику «второго экрана» осцилляторы для выявления коррекций на недельных движениях, чтобы на их развороте осуществлять входы.
В стандартный набор индикаторов «второго экрана» по Элдеру входят:
- Осциллятор (индекс силы или сила быков\медведей, стохастический осциллятор или процентный диапазон Вильямса)
- 2-дневное экспоненциальное среднее.
В своей книге, описывающей систему «трех экранов», автор расписал несколько торговых стратегий. Стратегия «биржевой рентген» или «лучи Элдера» была одной из них. Именно она и предлагается для использования во втором экране. Только ее использование будет происходить в несколько модифицированном виде.
Построив на графике осциллятор силы быков\медведей и двухпериодную экспоненциальную скользящую, надо принимать сигналы только в направлении, выявленном первым экраном. Если нами идентифицировано падение, обращаем внимание на наклон ЕМА, отрезок проведенной касательной линией кривой индикатора должен быть направлен вверх. Значение столбика гистограммы медведей должно расти, оно может быть расположено ниже нулевой отметки, желательно, чтобы текущий индекс силы быков был ниже предыдущего столбика гистограммы. Настройки индексов силы быков и медведей стандартные, установленные по умолчанию, совпадающие по периоду со скользящей.
Таким образом, с помощью осцилляторов мы выявим момент отката, но попытка входа будет происходить на развороте коррекции.
Краткосрочный, третий экран определяет точки входа, но не содержит ни одного индикатора, потому как работает непосредственно со свечкой, по технике прорыва. Торговый ордер типа buystop или sellstop располагается на экстремумах противоположной нисходящей среднесрочной тенденции. Смысл в том, что идентифицировав долгосрочную тенденцию, допустим, имея в среднесроке текущую к ней коррекцию, расположив отложенный ордер чуть выше максимума среднесрочной свечи, мы получим открытую позицию при развороте цены и прорыве максимума. Переставлять отложенный ордер на вход необходимо до тех пор, пока не развернется тенденция первого экрана.
Защитные приказы Элдер предлагал располагать за максимумами дня, предшествующего входу.
Второй экран и стратегия три экрана Элдера
Как только мы узнаем направление течения, мы ищем волну в противоположном направлении на нашей промежуточном графике, который даст нам выгодный вход.
Предположим, вы просматриваете дневной график в качестве промежуточного временного интервала, а недельный график показывает, что более высокая тенденция возрастает. Теперь вы ищете ежедневный спад, который даст вам выгодный шанс покупать.
Мы сделали бы это, ища сигнал покупки от нашего осциллятора выбора на дневном графике. Любые сигналы продажи в этом случае будут проигнорированы, потому что восходящий тренд с первого экрана уже отфильтровал их.
