Обзор нефти Brent доллар рубль usd\rub РТС фьючерс на золото 30.01.20 анализ графиков


Краткое обозначение – символы

В зависимости от входящих в набор индекса акций могут быть различные короткие обозначения контракта фьючерса.

Но самое основное, что нужно помнить, что индексы РТС включают в себя название индекса и дату его исполнения, например, RTS 9.15 или RIH(Н — март).

Последнее время вместо цифр можно увидеть буквы обозначающие месяц исполнения. Посмотреть их можно на соответствующем сайте.

Способы торговли фьючерсом на индекс РТС

За последнее время трейдеры на российских фондовых биржах используют множество способов для осуществления торговли фьючерсами РТС, но самыми часто используемыми все же являются внутридневная торговля и скальпинг.

Они помогают получить небольшую прибыль за счет торгов импульсными движениями индекса.

Фьючерсы на ММВБ: плюсы и минусы

Фьючерсы московской биржи – это особый инструмент, который позволяет зарабатывать даже в сложные и кризисные периоды. Фьючерс на ММВБ открывает следующие возможности перед трейдерами и инвесторами:

  • отличная альтернатива сделкам на спот-рынке;
  • подходит для хеджирования рисков по акциям в составе показателя;
  • позволяет получать солидную прибыль на спекулятивных операциях за счет большого кредитного плеча;
  • можно менять параметры портфеля акций, не затрагивая его состав;
  • подходит для арбитражных сделок между рядом акций и контрактом такого типа.

В итоге Мосбиржа фьючерсы такого типа позволяет использовать как спекулянтам, так и консервативным инвесторам. Наличие мини варианта существенно снижает гарантийное обеспечение и добавляет вариативности использованию контракта. Приобрести такого рода фьючерсы на московской бирже может любой желающий, с обычного счета или используя ИИС.

Период экспирации

Как и на других мировых биржах, на российской фондовой бирже период экспирации свой. Так на данный момент он соответствует 15 числу соответствующего месяца и года, просмотреть которые можно в контракте.

При необходимости можно воспользоваться поясняющей таблицей, которая имеется на сайте компании RTS, или на той бирже, где вы осуществляете торги.

Вывод

Одним из самых популярных и в тоже время ликвидных инструментов для осуществления торгов на российском рынке является фьючерсы РТС.

И именно данный факт привлекает к торговле очень много спекулянтов и скальперов, ведь фьючерсы на индексы РТС имеют высокую ликвидность, маленькие комиссии, и длительную сессию.

Расчеты по данным контрактам осуществляются в денежном эквиваленте, так как поставка товара не возможна. Чтобы понять в убытке вы или с прибылью, необходимо узнать разницу между ценами покупки и продажи фьючерса. [main-kompany-4]

Что такое фьючерс на индекс РТС?

В состав индекса РТС входит 50 компаний,наибольший вес имеют акции Лукойла, Газпрома и Сбербанка, которые в сумме занимают около 45%. Проанализировав состав индекса можно прийти к выводу, что большую его часть составляют компании нефтегазовой отрасли и финансового сектора, что в большой степени отражает специфику сырьевой экономики Российской Федерации. При желании инвестировать в индекс РТС инвестор может купить акции всех пятидесяти компаний, которые входят в состав индекса, в тех же пропорциях. Однако это не самый лучший способ, так как он будет сопровождаться большими затратами на комиссионные и потребует большого объема денежных средств. Наиболее приемлемым и распространенным способом инвестирования в индекс РТС это покупка фьючерса на индекс РТС Фьючерс на индекс РТС находится в списке самых популярных финансовых инструментов как среди российских трейдеров, так и трейдеров всего мира. Такая популярность фьючерса вызвана тем, что он является высоколиквидным и самым спекулятивным финансовым инструментом.

Торговля фьючерсом РТС началась в 2005 году на срочном рынке РТС. В роли маркет-мейкеров по фьючерсу выступали компании КИТ-Финанс и Тройка-Диалог. Рзвитию торговли фьючерсом на индекс РТС в значительной степени поспособствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была излюбленной бумагой биржевых спекулянтов. После делистинга большинство трейдеров перешло с торговли акциями Газпрома и РАО на фьючерс РТС, после чего он стал наиболее ликвидным финансовым инструментом российского рынка. Сам индекс РТС измеряется в относительных единицах — пунктах. За 100 пунктов была принята суммарная капитализация 50 эмитентов на момент первого расчета, который состоялся 1 сентября 1995 года. В 2005 году методика расчета индекса была изменена и он стал рассчитываться в режиме реального времени, что позволило в секции срочного рынка FORTS запустить торговлю фьючерсом на фондовый индекс РТС

Для того чтобы купить фьючерсный контракт на индекс РТС нет необходимости вкладывать полную сумму, полученную в рублях. Вполне достаточно внести гарантийное обеспечение, которое составляет около 10-15% от стоимости контракта. При этом вариационная маржа (убыток или прибыль) будут списываться или начисляться на счет так, будто трейдером внесена полная стоимость контракта.

Ну вот мы и узнали, что такое фьючерс на индекс РТС и его историю возникновения! Надеюсь, статья оказалась для вас интересна и полезна. Если хотите узнать больше о фьючерсах и о том как на них зарабатывать, приходите на наш бесплатный вебинар в черверг. Нажмите здесь, что бы зарегистрироваться >>>

Спасибо Вам, за то что вы читаете наши статьи! Всего доброго и до скорых встреч в эфире!

Сбербанк на фондовом рынке и срочном рынке

В качестве ключевой площадки, где можно вести трейдинг производными финансовыми инструментами на территории РФ, выступает СР ММВБ. Он располагает инновационными технологиями и позитивными свойствами развития, поэтому будет полезной платформой и для профессионалов своего дела, и для решивших испытать удачу искушённых игроков.

Рисунок 3. Довольно сильные отличия активов фондовых и срочных рынков Сбербанка привлекают инвесторов.

Рисунок 3. Довольно сильные отличия активов фондовых и срочных рынков Сбербанка привлекают инвесторов.

Несмотря на существующие разумные ограничения, в распоряжении клиентов Сбербанка фондовый и срочный рынок, отличия которых заключаются в различных финансовых инструментах, среди которых товарные фьючерсы и многие фьючерсные разновидности контрактов.

Отдельного внимания заслуживает «Основной рынок» — сектор «МосБиржи», основная фондовая площадка России вот уже на протяжении многих лет.

Клиентам «Основного рынка» доступно заключение сделок не только с российскими, но и иностранными финансовыми инструментами, среди которых акции и депозиты отечественных и зарубежных компаний, различного происхождения облигации — федеральных субъектов или юридических лиц, ETF и другие.

Другие фьючерсы и их характеристики

По большому счету, фьючерсный контракт является производным инструментом приобретения-реализации основного актива. Он может быть индексом, ценной бумагой, валютной парой либо определенной единицей товара (то есть, «черным золотом», драгоценным металлом и т.д.) При этом данные активы должны предусматривать 2 конкретных параметра. Это как стоимость и дата продажи (поставки).

Всем контрактам присваивается дата их завершения и лаконичные обозначения. Например, «Ri» является фьючерсом на индикатор РТС. А вот «Si» представляет долларовый фьючерс. Что же касается «Eu» и «SBRF», то первый отражает евро, а второй – ценные бумаги Сбербанка.

Открытие и поддержка позиций фьючерсов РТС Чтобы активировать позицию по тому либо иному фьючерсу, требуется обеспечить счет на биржевой площадке ГО (его параметр достигает 13 650 руб.): — действительный показатель ГО вычисляется на официальном ресурсе биржевой площадки либо посредствам Действующей таблицы «QUIK» (иногда руководство биржевой площадки может повысить уровень ГО –, как правило, это происходит в период праздников либо затяжных выходных); — из-за изменения стоимости futures, на аккаунте может появиться пограничный результат (так называемая вариационная маржа).

Клиринг фьючерсов на индекс РТС, драгоценные металлы, «черное золото». На протяжении данного процесса осуществляется расчет дивидендов/потерь с учетом тех или иных позиций. 1. В процессе пограничного клиринга, который называется еще «дневным», расчеты производятся в соответствии с индикативным курсом долл. США, регулируемого биржевой площадкой. Однако, по факту, денежные средства поступают на счет лишь с наступлением вечернего клиринга. В период с 14 часов дня до 6:45 вечера полученные дивиденды найдут отражение в «QUIK». Для этого даже предусмотрена соответствующая графа, которая называется «Накопленный доход». 2. При вечернем клиринге все расчеты выполняются с учетом текущего курса долл. США. Его устанавливает биржевая площадка в 6:30 вечера. При этом стоимость открытия позиций компенсируется ценой, которая предусмотрена клирингом. 3. Что же касается вариационной маржи, которую включают незавершенные позиции в вечерней сессии, то она принимается во внимание на следующие сутки. Основные термины, а также определения: Вариационной маржей называется дивиденд либо потеря инвестора, которая произошла при открытых позициях, и стала следствием изменения стоимости фьючерса. ГО является совокупностью финансов, которые требуются для активации позиций по 1 фьючерсной сделке. Клиринг представляет схему расчетов, при которых учитываются взаимные обязательства участников рынка. Под открытым интересом подразумевается совокупность активированных сделок. Для расчетного периода характерен промежуток времени, который длится между одним и другим клирингом. Расчетная стоимость – это цена, которую применяют для вычисления вариационной прибыли. Под спецификацией контракта понимается документация, которая регламентирует классические требования Срочного контракта, другие аспекты. Исполнение сделок по фьючерсам представляет процесс, на протяжении которого завершается действие Срочного контракта на биржевой площадке и выполняются все договоренности по нему. «Margin Call» — это такой рыночный расклад, когда сумма денег на счету участника рынка уменьшается ниже установленного лимита (тогда брокер вправе завершить позицию трейдера в принудительном порядке).

Что влияет на стоимость серебра на бирже и от чего зависят котировки

Основными фундаментальными факторами влияния на котировки серебра являются темпы добычи и производства. Зачастую компании производители занимаются сразу несколькими ценными металлами (например, как корпорация Polymetal). Учитывая, что серебро имеет аналогичные с золотом отрасли применения и общие выпускающие мощности, то можно легко понять, почему их котировки двигаются в такт.

Основные добытчики серебра в мире – это:

  • Германия
  • Испания
  • Перу
  • Чили
  • Мексика
  • Китай
  • Канада
  • США
  • Австралия
  • Польша
  • Россия
  • Казахстан

Вместе с этим существуют сезонные колебания, связанные с высоким ростом на ювелирные изделия.

К таким событиям можно отнести сезон свадеб в Индии, где предпочтительно дарят золото, в результате чего на рынке образуется дефицит на украшения из драгметаллов. Появившийся вакуум заполняется в первую очередь серебром, что отражается на росте его рыночной стоимости.

Финансовые проблемы и банкротства крупных производителей соответствующим образом подстегивает цены на серебро. Соответственно, избыток производителей, а также новые способы добычи и успехи в химии могут заставить цены упасть.

Суть фьючерса

Предположим, ювелиру через три или четыре месяца понадобится золото или серебро в размере ста тройских унций для изготовления украшений. Предположим, на дворе август месяц и золото (одна унция) стоит шестьсот пятьдесят долларов, но ювелир опасается роста цены до семисот долларов. К тому же свободных 65 000 долларов для того, чтобы сегодня купить золото про запас, у него нет. Выход для него в заключении на бирже ста фьючерсов на покупку золота со сроком исполнения — середина декабря и с объемом одного контракта в одну унцию.

Т.е. необходимые для покупки денежные средства ювелиру понадобятся только к концу текущего года. А до этого времени ему нужно будет удерживать на бирже свое гарантийное обеспечение — залог в размере десяти процентов от стоимости общей суммы за сто фьючерсов.

Ювелиру фьючерсы продаст или биржевой спекулянт, или же золотодобывающая компания, в планах которой реализация в декабре текущего года партии этого драгоценного металла, но которая тоже опасается, правда, уже падения цен на золото. Для компании это станет прекрасной возможностью заранее зафиксировать свой уровень дохода от продажи еще не произведенного товара, а для ювелира – купить золото в декабре по цене августа.

Срочная прибыль

В одном из предыдущих материалов мы уже говорили о том, что фьючерсы во многом превосходят торговлю на рынках Форекс. Также данный тип торговли весьма приветлив к начинающим трейдерам.

Фьючерс представляет собой самый распространенный тип срочного торгового контракта. Подобная группа производных активов именуется деривативами. Деривативы, в своей несложной сути, представляют собой заключенные договора не на конкретный товар и его цену, а условия его поставки. Такие условия могут содержать в себе сроки поставки, объемы и, конечно же, получателя. Стоит отметить, что на фондовом рынке лишь крайне малое число подобные ценных бумаг доходят до настоящей поставки. В среднем это 1.5 – 2 процента от всех проведенных операций.

Наибольшее же применение, деривативы получили в спекулятивной деятельности. То есть, в активном трейдинге. Благодаря высокой волатильности и прогнозируемости стоимости, именно фьючерс, для многих трейдеров, является основным инструментом доходности. Если вложения в акции и уж тем более в облигации, подразумевает под собой долгий срок владения – холдинговый период, то деривативы могут приносить доход на коротких дистанциях, даже в течении одной недели.

Период действия фьючерсного контракта

Все features, рано или поздно, завершаются. Днем завершения контракта называется срок экспирации. Это дата, когда должны быть выполнены обязательства по ранее заключенным договоренностям, которые далее уже становятся недействительными.

В рамках срочного рынка могут параллельно действовать контракты, которые касаются одного и того же базисного актива. При этом они имеют разные «сроки годности». К примеру, в таблице терминала, которая доступна в онлайн-режиме, отображаются 2 типа фьючерсов на показатель РТС. Это РТС-12.17, а также RTS-3.18. Срок завершения первого исчисляется декабрем текущего года, второй – действителен до марта 2020 г. Однако, самый ликвидный контракт – РТС-12.17. Тем не менее когда начинает действовать экспирация, ликвидность переместиться в самый ближний features. Проще говоря, в силу вступит уже РТС-3.18. В процессе торгов на ФОРТС, включая и сделки по фьючерсу на показатель РТС, все игроки имеют возможность воспользоваться следующими преимуществами: — остановить свой выбор на одном или целом ряде инструментов (редкие биржи предоставляют широкий ассортимент инструментов); — применить РТС, не будучи при этом резидентом РФ; — получить хорошие дивиденды; — взять на вооружение доступные и легкие в использовании инструменты; — застраховать себя от потенциальных рисков. И эта далеко не все преимущества. С помощью торговли фьючерсами на индикатор РТС, можно получить хорошую прибыль и избежать больших выплат по комиссии. Также не обходится без регулируемости, прозрачности, возможности приобретения целого ряда фьючерсов. Более того, все расчеты происходят в денежном выражении.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: