Волновая теория Эллиотта, использование волн Эллиотта в торговли, теория и практика на примерах


Не секрет, что цена движется волнообразно. Долгое время трейдеры пытались найти способы, чтобы анализировать эти движения и предсказывать будущее цены. Взяв за основу волновой анализ, было создано множество различных теорий, главной из которых стал «Волновой анализ Эллиотта». Ральф Нельсон Эллиотт был профессиональным бухгалтером, который имел доступ к обширным данным ценовых движений за десятки лет. Эллиотт заметил, что ценовые движения похожи на волны и приступил к анализу графиков. Он анализировал ценовые графики многих торговых инструментов, причем уделял время как годовым графикам цены, так месячным, недельным, дневным, часовым и минутным.

Теория Эллиотта заключалась в том, что любой тренд состоит из трех импульсных ценовых движений и двух откатов против тренда – всего 5 волн, после которых тренд заканчивался. Каждую импульсную волну можно разложить еще на 5 волн поменьше, а каждую коррекцию еще на три волны. Получившиеся волны так же можно было рассматривать в более мелком масштабе:

Волны Эллиотта

Ральф Эллиотт «Закон природы. Секрет вселенной»

Перед вами книга самого отца теории волн Эллиотта – Ральфа Эллиотта, написанная в 1946 году. Данная работа объединила все прежние творения Эллиотта в заключительной монографии. Ральф называет книгу «Законом природы», через призму своего открытия, найденного на графиках биржевых цен, он описывает настоящий «Божественный закон», показывает принцип по которому развивается человеческое общество, построены древние пирамиды, и по каким правилам происходят любые процессы, которые можно отследить повсеместно в природе.

Подробнее

Описание волновой теории Эллиотта

Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны), по чьим моделям и происходит смена цен на рынке.

  • импульс (состоит из 5 сегментов и является движущим участком при развитии);
  • коррекция (представлена 3 сегментами, которые компенсируют предыдущие).

В классической версии имеется 9 волновых уровней, позволяющих оценить масштаб нижележащего трендового функционала. Но на практике такое число вряд ли понадобится, поскольку разметка даже из 3 уровней уже становится затруднительной и малопригодной для торговли. Раньше существовала рабочая версия, что волновая теория охватывала большую часть происходящего на рынке.

Эллиотт подчеркнул, что психология масс единообразна, рынок обладает фрактальной природой, а каждый паттерн периодически повторяется, но по другим масштабам.

Правила построения волн Эллиотта

Чтобы исключить субъективную сторону оценки, используются базовые правила создания и применения волн Эллиотта по книге создателя (часть была усовершенствована иными теоретиками):

  • вторая волна не бывает ниже начального пункта импульса;
  • третья — превышает край первой и не бывает короче других;
  • четвертая — не должна опускаться за экстремум первой;
  • пятая — обязана оставаться выше третьей.

Дополнительно стоит учесть, что внутренние коррекции обязаны иметь различия по сложности, заданному объему или периоду образования, чтобы не сомневаться в развитии тренда. Согласно условиям структуры, одна из центральных волн будет оставаться растянутой, опережая по формату 2 прочие, а 3 рядом находящиеся версии — быть созданы в непохожие по длительности сроки.

Опираясь на упомянутые правила, участник сделки сумеет провести параллель между импульсным и коррекционным аналогами.

Если волновой анализ подходит заявленным требованиям, то он причисляется к I типу, а если лишь частично, это или коррекционный формат, или еще не окончательно сформировавшийся вариант.

Движущие и корректирующие волны

Обозначения из чисел и букв на волновом принципе Эллиотта называются «метками движения». Импульсные значения отмечены числами от 1 до 5 (волны 1, 3 и 5 импульса будут движущими и сами состоят из 5 волн поменьше, а волны 2 и 4 — коррекционными, из 3 маленьких волн). Коррекция же обозначается с помощью А, В и С. Там волны А и С окажутся импульсными, а В — коррекционной.

По теории волны Эллиотта, любой вариант презентован в формате сочетания «пятерок» и «троек». Каждая тенденция продолжается, пока не образуется 5 волн, а потом она меняется, образуя 3 коррекционных сектора. В границах данного отрезка роста/падения есть одновременно 8 копий. А когда свершился разворот, то наблюдается лишь 2 импульса, заданные 10 сегментами.

Основная цель стоимости на фондовом рынке заключается в поиске доступного метода, который позволяет продвигаться вперед. Поэтому волновой анализ сосредоточен на движущем типе волн (трендах). Чтобы найти, где сосредоточена цена, стоит учесть особенности построения каждой волны, опираясь на главные правила Эллиота, которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Преимущество данной техники сводится к тому, что рассматриваемые структуры разрешено использовать сразу на восходящей и нисходящей площадках.

А. Фрост, Р. Пректер «Полный курс по закону волн Эллиотта»

Волны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков. Авторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги — победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.

Подробнее

Дж. Фрост, Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка

Представленная книга — настоящая классика, работа 20-го издания. Роберт Пректор и Дж. Фрост — наверняка, самые известные авторы на тему волн Эллиотта, конечно после самого создателя теории. Именно с помощью представленной книги большинство людей знакомы с теорией и по праву могут оценить и применить ее в своей торговле. Еще в 30-х годов родился метод, который перевернул мировоззрение людей на природу биржевых цен. Были найдены закономерности, которые не устаревают, раскрыты законы, по которым ходит биржевая цена.

Подробнее

Борискин В. В «Гармонический волновой анализ»

Можно сказать это уникальная книга о волновом анализе. Практикующим трейдерам стоит прочесть эту книгу, сложная теории Эллиотта значительно упрощена и дополнена. Работа сочетает теорию с практикой. Посетителя порадуют четкие картинки в цвете и многочисленные пояснения. Данная работа — это не отрыв от реальности и не теория далекая от «жизни». Работу писали настоящие трейдеры, авторы понимали — насколько важны четкие формулировки, возможность использовать полученные знания сразу после прочтения. Книга стала настоящим «Ноу хау» сочетает одновременно два подхода: тот, которые практикует большинство трейдеров и волновую теорию.

Подробнее

Практическое использование волновой теории

В валютном и фондовом трейдинге волновая теория может использоваться в качестве основы или дополнительного средства в структуре торговой стратегии. Большинство торговых тактик с применением фрактальных принципов, на которых базируются волны Эллиота, имеют отличные показатели по рентабельности торговли.

В одних случаях трейдер может использовать эти волны Эллиота как прогноз завершения тренда, чтобы подготовиться к формированию новой тенденции и оптимизировать управление депозитом.

В других ситуациях волновой анализ применяется для распознавания уже сформированного тренда и используется для подтверждения прогноза и более рационального входа в рынок.

Также по волнам можно определять текущее состояние рынка на момент составления прогноза.

Что еще посмотреть ↓

Болтон «Полное собрание работ по волнам Эллиотта»

Одна из самых ранних работ о волнах Эллиотта. Книга написана давно в 60х годах 20 века. Автор А.Г. Болтон — человек, впечатлившийся предсказаниями рынка данным методом. Тем не менее, автор не ограничивается скупым пересказом, Болтон обладал собственным критическим мышлением и мнением по тематике. Некоторые моменты были упрощены, кое-что дополнено. Основная идея написания учебного пособия — избавить теорию от неопределенности, сделать правила четче, доступнее для практического использования. Описываемую теорию открыл Эллиотт в середине 30-х годов.

Подробнее

Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Книга о научном подходе законов волн Эллиотта. Представленный метод — первая удавшаяся попытка представить теорию строгими, последовательными алгоритмами. Тщательно разобраны все нюансы, из которых состоит метод прогноза. В книге нет лишнего, работа создавалась и оттачивалась в течение 10 лет – авторы утверждают, каждое предложение важно, не следует читать труд между строк. Предмет раскрывается глубоко и подробно, читатель оценит доступность языка, простоту изложения и качество преподавания. Авторы смогли значительно усовершенствовать учение, созданное почти 100 лет назад, нашли новые, ранее неизвестные модели, все это повысило значимость и ценность метода.

Подробнее

Дмитрий Возный «Код Эллиотта: волновой анализ рынка forex»

Книга русского автора о волнах Эллиота. Материал адаптирован для рынка форекс, сам Возный является ведущим аналитиком форекс брокера – Альпари, исследователем и талантливым писателем. Автор не просто пересказывает некогда созданную теорию, он является создателем собственной ответвленной модели с уникальной разметкой и многочисленными дополнениями и уточнениями. Работа была одобрена гуру волновиком — Пректором, автором известного пособия по волновому анализу, признанным экспертом этой области, являющийся гуру десятилетия в 80-х годам.

Подробнее

Основные постулаты волнового анализа

Поскольку волны располагаются в закономерной последовательности, то это дает возможность прогнозировать зарождение каждой новой волны и, как следствие – направление движения тренда. Это главный постулат, который характеризует волновой анализ рынка форекс и поведение цен на графиках.

Главным принципом, являющимся основой волновой теории является принцип фрактальности. Согласно его определениям, комплект из нескольких волн меньшего порядка, расположенных в младшем временном интервале, формирует одну волну с большей продолжительностью, которая располагается в старшем таймфрейме.

В свою очередь эта волна является частью модели из нескольких волн в процессе формирования еще более крупной волны Эллиота.

По замеченным автором теории тенденциям было определено две модели поведения трендов, общих как для фондового, так и для валютного рынков:

  • Медвежья тенденция, — когда тренд склонен к снижению.
  • Бычья тенденция,- когда цена имеет намерение повышаться.

Следующим принципом, в соответствии с которым формируются волны Эллиота, заключается в том, что после активного роста обязательно следует период спада.

Чередование волн разной направленности – обязательное условие формирования волновых паттернов. Кроме этого, Эллиотом было замечено еще одно обстоятельство – волновые модели также сменяют друг друга после этапов роста и падения цены.

Формирующая медвежий тренд волновая модель обязательно сменяется бычьими настроениями на рынке и соответственно, бычьей формацией волн.

Проводя взаимосвязь с фундаментальными показателями, автором этой теории была выведена аксиома о том, что ни одна экономическая новость не может являться основополагающим фактором для формирования нового тренда в продолжительном периоде.

И еще одно обстоятельство было учтено при разработке теории волнового анализа и используется по сей день – волны могут начинаться и заканчиваться с разным объемом торгов и разным уровнем волатильности. Однако для отдельных волн в паттернах есть присущие им особенности:

  • Вторые волны чаще всего обладают сниженным объемом
  • Третьи волны Эллиотта показывают обычно высокий объем сделок
  • Пятая волна – одна из самых динамичных

Применение этой теории и самой волны Эллиота как средства анализа, может происходить с разной целью.

Посмотрите короткое видео, из которого Вы узнаете основы волнового анализа:

Возный «Краткий курс по закону волн Эллиотта»

Можно назвать эту брошюру второй частью книги Возного «Код Эллиотта», в отличие от первой, данное 84-ти страничное пособие дает краткое содержание теории в целом, будет полезна трейдерам практикующим данную теорию непосредственно в торговле. Целью книги было не научить вас волнам Эллиотта, а только закрепить, повторить и обобщить материал. Конечно же, приступать к изучению теории с этой книги не следует. Лучше прочесть ее тогда, когда вы уже владеете материалом, но чувствуете, что остались пробелы или просто хотите иметь «шпаргалку» под рукой. Научившись теории, Вы возможно сможете принимать более дальновидные решения по прогнозу цены выбранного инструмента, видение станет обширнее, глобальнее.

Подробнее

Теория Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт в 1938 году издал книгу, которая определила классические моменты волновой теории. Было много попыток усовершенствовать, развить теорию, и с этой задачей неплохо справились Балан, Пректор.

Ральф Нельсон Эллиотт

Классическая теория в общих чертах

Волновой график Эллиотта

Волны

Совершая рыночные движения финансовые инструменты формируют волны. Это ясно различимые отрезки, на протяжении которых рынок не меняет направления движения.

Фигуры

Группы этих отрезков формируют узнаваемые и повторяющиеся во времени фигуры (самая очевидная треугольник). Зная, как развивается формирование фигуры, можно предсказать дальнейшие движения рынка.

Фрактальность волн

Фрактальность и порядок волн

Объединяя волны в фигуры, мы так же получаем волны, но большего порядка. Объединять волны можно до бесконечности. Фактически, у волновой теории нет временных границ применения. Это свойство называется фрактальностью волн: каждая волна всегда содержит волны меньшего порядка и является частью волны большего порядка.

Нереалистичное поведение рынка

Классы волн

Существует два основных класса волн: импульсы и коррекции. Импульсы показывают направленную рыночную активность, а коррекции формируют зоны консолидации.

Глен Нили, Мастерство анализа волн Эллиотта и NEOWave

Столкнувшись в классической волновой теорией, Глен Нили очень заинтересовался этим подходом, но была особенная деталь, которая его сильно озадачила: глядя на иллюстрации он выяснил, что рынок фактически НИКОГДА не ведет себя подобно им. Это побудило его усовершенствовать теорию. Результатом его труда, стала книга «Мастерство анализа волн Эллиотта», которая и описывает, так называемый, «метод Нили». Книга заключает в себя множество дополнений и усовершенствований, которые позволяют в конечном итоге свести многообразие вариативности классической теории к единственно верному прогнозу развития рыночной активности.

Волновой график

Важно отметить, что все исходные правила ортодоксальной волновой теории используются в методе Нили. Автор ничего не убирал из нее, а только добавлял.

С тех пор, как вышла книга (1991), психология игроков изменилась, и вместе с этим стали появляться новые модели поведения. Глен доработал свою методику, вводя новые правила и фигуры. Всю разработанную им теорию (Мастерство анализа волн Эллиотта + новые доработки), он назвал теорией NEOWave.

Балан «Волной принцип Эллиотта: приложение к рынкам форекс»

Книга о волновой теории, специально адаптированная для рынка форекс. Объем материала незначителен: 109 страниц, однако, это скорее плюс – всегда лучше иметь понятный конспект, чем водную книгу. Рынок forex берет свое начало с 70-х годов, после разрыва Бреттонвудского соглашения и переходу к свободным плавающим курсам валют. За это время многое изменилось. Крах 1987 года показал, форекс самый ликвидный и прозрачный рынок. Автор, создавая книгу, пытался сделать продукт дружественным и понятным для читателя. Учебное руководство состоит из 8 частей: введение в теорию, главные концепции, волны с отклонениями от нормы, практические указания, моменты, вызывающие затруднения, план трейдинга, реальные примеры для практического использования, мысли о будущем теории.

Подробнее

Категории волн Эллиота

Классификация, по которой различаются волны Эллиота, включает направление тренда. Кроме того, все волны имеют свое определенное значение для рынка и его анализа. Часть из них формируется по направлению основного тренда, и имеют более продолжительный этап. Вторая часть формируется в противоположном направлении. Поэтому принято различать:

I. Импульсные волны

II. Коррекционные волны

Волны Эллиота

Исходя из этих определений, на основе этих двух категорий волн формируются и волновые модели тренда, которые с учетом принципа фрактальности, представляют собой волны Эллиота старшего порядка – более продолжительные.

Импульсные волны состоят из пяти более мелких волн и формируются в направлении основного тренда. При этом совершенно неважно, какие настроения преобладают на рынке – импульсная волна может являться частью как медвежьего, так и бычьего рынка.

Волновой анализ Эллиота в каждой пятиволновке подразумевает наличие трех импульсных волн и двух коррекционных.

Коррекционная волна, в свою очередь, складывается из трех волн, две из которых являются импульсными, а одна — коррекционной. Как правило, коррекционные волны возникают после прохождения полной дистанции импульсной волной.

Комплекты из импульсных и коррекционных волн обладают способностью формировать волновые паттерны, или фигуры:

  • Удлинение волны
  • Двойной проход
  • Импульс
  • Зигзаг
  • Треугольники
  • Вымпелы
  • Диагональные треугольники
  • Мультиудлинение волны Эллиота
  • Клинья
  • Усечения

Эта не полная классификация волновых моделей дополняется отдельными разновидностями каждого паттерна.

Посмотрите видеоролик о том, что такое волна Эллиота и как образуется структура ценового движения. Это поможет Вам в прогнозировании движения курсов валют и повышении прибыльности вашей торговли.

Кроме приведенных в этом разделе характеристик, необходимо отметить еще одно свойство волн тренда по теории Эллиота – они могут характеризовать волновой анализ рынка сужением или расширением.

Джозеф «Упрощенный анализ волны Эллиотта»

Книга небольшого объема — всего 80 страниц. Автор о книге. Большинство, порядка 90 процентов трейдеров, отказываются применять волны Эллиотта в торговле, утверждая, что они совсем не работают. Вначале думал также, но применив несложные подходы к методу и торгуя по ним семнадцать лет, понял, что спекулянты многое теряют, отказавшись от волн Эллиотта. Это единственный метод, определяющий силу и время движения тренда. Основная причина отказа от системы – путаность, сложные, неоднозначные правила. После долгого кропотливого труда, занявшего много времени, наконец, получилось создать простую теорию, в которой применяются только точные, последовательные принципы

Подробнее

Коррекционные волны Эллиотта

Как только закончила формироваться пятая волна, импульсный волновой паттерн можно считать законченным. Следом идут три коррекционные волны, которые имеют обозначение a, b, c и т.д.:

Виды коррекционных волн Эллиотта

Все коррекционные волны ABC формируют три модели:

  • Зиг Заг
  • Боковик
  • Треугольник

Зиг Заг

Зиг Заг – это наклонное движение цены против основного тренда. Волны А и С имеют большую длину, чем волна В, которая является коррекцией к волне А.

Волны Эллиотта: зиг заг

Боковик

Как понятно из названия, данный вид коррекции представляет собой боковое движение цены. Длина волн может быть как идентичной, так и разной, но при этом цена движется в определенном горизонтальном ценовом коридоре:

Волны Эллиотта: боковик

Треугольник

Треугольник – одна из фигур технического анализа. Сам паттерн состоит из пяти волн, которые формируются в сужающемся наклонном канале:

Волны Эллиотта: треугольник

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: