Стратегия: Поглощение — ключ к прибыльной торговли!

Бычью модель (паттерн) поглощения ( англ. Bullish Engulfing) — модель японских свечей, которую еще называют Внешним баром или BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Бычье поглощение — одна из самых надежных моделей разворота на рынке Форекс. Она появляется на графике не так часто, как хотелось бы. Тем более, важно понимать как в полной мере использовать ее на практике, чтобы получить максимальную потенциальную прибыль. В этом материале мы рассмотрим 3 важные характеристики бычьего поглощения, на которые важно обращать внимание, и которые помогут вам максимизировать потенциальную прибыль и минимизировать риск.

Что означает этот паттерн?

Модель поглощения (внешний бар) – это, преимущественно, разворотный паттерн (хотя в редких случаях он может указывать и на продолжение тренда). Выглядит как две свечи, первая из которых небольшого размера, а вторая – крупная, с телом большим, чем вся предыдущая свеча, и направленная в противоположную сторону.

На примере выше видно, что медведи, не найдя поддержки, остановили движение вниз, после чего быки, организовав импульс в рост цены, собрали стоп лоссы трейдеров, открывших позиции на понижении, когда цена по инерции еще двигалась вниз в начале формирования разворотной свечи. После разворота и выбивания этих трейдеров из рынка быки окончательно укрепляются и образуется мощный восходящий тренд.

Есть несколько обязательных условий, которым должен соответствовать паттерн, чтобы его сигнал обеспечивал максимальную вероятность отработки:

1. Перед самим паттерном на рынке должен присутствовать нисходящий либо восходящий тренд. Движение может быть небольшим, но его наличие обязательно;
2. Тело второй свечи должно быть другого цвета и направленности (медвежье после бычьего и бычье после медвежьего). Тени могут и не поглощаться, но тогда сигнал считается более слабым;

   

3. Тело второй свечи должно иметь контрастный цвет по отношению к телу первой. Исключение составляют случаи, когда тело первой свечи очень маленькое (доджи или близко к нему).

   

Что такое бычья свеча поглощения

Прежде всего, знайте, что термины бар поглощения и свеча поглощения взаимозаменяемы. Это просто два разных способа сказать одно и то же.

Бычий бар поглощения обычно образуется после продолжительного движения вниз.

Это сигнализирует об истощении на рынке, когда продавцы начинают фиксировать прибыль, а покупатели начинают проявлять интерес, тем самым повышая цены.

Как следует из названия, свеча поглощения – это та, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча полностью входит в диапазон свечи поглощения (снизу вверх).

На приведённом ниже рисунке бычья свеча поглощения показана в действии.

Обратите внимание, что диапазон поглощающей свечей полностью скрывает предыдущую свечу.

Хотелось бы также отметить, что это нормально, если тело свечи поглощения не скрывает предыдущую свечу. Гораздо важнее, чтобы предыдущая свеча находилась внутри диапазона свечи поглощения.

Вот пример:

На рисунке выше показана свеча поглощения, диапазон которой охватывает предыдущую свечу, но тело (от открытия до закрытия) совпадает с предыдущей свечой.

Это нормально, потому что диапазон поглощающей свечи всё равно полностью покрывает предыдущую свечу.

По нашему опыту, наиболее вероятными моделями являются те, в которых тело бара поглощения поглощает предыдущую свечу.

Причина, по которой эта модель работает так хорошо, связана с уверенностью участников рынка. Таким образом, чем больше вы убеждены в благоприятности ситуации, тем более вероятным становится сетап.

Тем не менее, модели, в которых предыдущую свечу охватывает только диапазон, также могут быть чрезвычайно эффективными и не должны игнорироваться.

Важные нюансы торговли по модели поглощения

Помимо основных правил определения паттерна внешнего бара существуют другие важные нюансы, учитывая которые трейдеры с большей вероятностью повысят эффективность своей торговли.

Уровень закрытия сигнальной свечи расположен в крайней четверти (25%) от всего диапазона.

Для бычьей свечи это означает, что уровень закрытия должен быть расположен как можно выше и ближе к максимуму, а для медвежьей – к минимуму. С точки зрения психологии рынка это означает, что толпа не просто развернула цену, но и продолжает придерживаться этого направления. Если же цена откатилась назад и свеча закрылась с большой тенью в направлении движения — это может означать, что началась обратная коррекция, и такой сигнал лучше пропустить.

Стоит воздержаться от торговли во флете
В боковом движении паттерны поглощения – явление довольно частое, и если торговать каждым из них — можно получить множество убыточных сделок. Разворотный паттерн предполагает наличие тренда. Если открывать позицию по сигналу внешнего бара только после явного движения, количество ложных входов в рынок существенно уменьшится, соответственно — повысится общий процент прибыльности торговли.

Перед открытием сделки необходимо оценить, что происходило с ценой актива ранее. Выше описан пример с флетом и следствия торговли в боковике для трейдера. Если же перед формированием фигуры разворота был сильный тренд, который постепенно ослабевал, а затем резко развернулся – такой сигнал будет наиболее силен, так как подтверждается вполне понятным контекстом.

Размер тела внешнего бара должен быть больше, чем у предыдущих десяти свечей. Этот размер определяется визуально и служит подкреплением силы сигнала. Если сигнальный бар маленький, это может означать, что он сформировался случайно и не имеет веса в общем рыночном контексте.

Как определить размер свечи

Свеча — это расстояние от минимума до максимума, за выбранный промежуток времени. Максимальное значение — действует как сопротивление, а минимальное — как поддержка. Чем больше свеча, тем сильнее уровни поддержки и сопротивления (особенно во время Master Candle Trading — см. Пункт ниже).

Источник: EUR/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, Aug 4-15

Окно слева — окно данных — показывает вам важные данные свечи, которые вам нужно знать, в том числе максимумы и минимумы, а также цены открытия и закрытия. Эти данные доступны в нашей MetaTrader4 платформе.

Статистика торговли по паттерну

Для того, чтобы проверить прибыльность торговли по модели поглощения на практике, были проведены тесты на демо-счете в различных условиях и с применением нескольких тестов.

Изначально вход в рынок осуществлялся по любому паттерну внешнего бара, вне зависимости от наличия тренда и ключевых уровней. В таких условиях стабильную доходность показала только торговля на дневных графиках: на Н4 прибыль оказалась незначительной, а на Н1 и вовсе по итогу зафиксирован убыток.

Однако при соблюдении условия входа только при наличии тренда и выхода из рынка по уровням ситуация изменилась в лучшую сторону.

А вот выход из позиции по противоположному сигналу стал наименее выгодным, хотя торговля и осталась прибыльной.

Основные свечные модели

Свечные модели проявляются очень часто на рынках Forex, CFD, акций и индексов. Вот наиболее популярные из них:

1. Hammer (Молот)
2. Shooting Star (Падающая звезда)
3. Hanging Man (Повешенный)
4. Piercing Line (Пронизывающая свеча)
5. Bullish/Bearish Engulfing (Бычье/медвежье поглощение)
6. Dark Cloud (Завеса из темных облаков)

The Hammer (Молот)

Источник: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, Nov 10-Nov 22

Молот имеет длинную нижнюю тень, обычно вдвое превышающую длину тела. Это бычий паттерн свечи, который обычно появляется внизу нисходящего тренда. Тело может быть как бычьим, так и медвежьим, но считается, что оно сильнее, если оно бычье.

The Shooting Star (Падающая звезда)

Источник: GBP/USD H4 Chart, Admiral Markets Platform, Oct 31-Nov 10

Падающая звезда появляется в восходящих трендах, что означает потенциальный разворот. Имеет длинный фитиль, направленный вверх, и он длиннее тела. Тело может быть как бычьим, так и медвежьим, но считается более сильным, если оно медвежье.

The Hanging Man (Повешенный)

Источник: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, Sep 29, 2009 — Nov 22, 2009

Этот паттерн похож на молот, но он встречается главным образом в верхней части восходящего тренда и может выступать в качестве предупреждения о возможной смене тренда.

The Piercing Line (Пронизывающая свеча)

Источник: EUR/USD D1 Chart, Admiral Markets Platform, Oct 22, 2015 — Mar 2, 2016

Эта модель также является разворотной. Он очень распространен на рынке Форекс. Паттерн характеризуется тем, что вторая бычья свеча закрывается над серединой первой медвежьей свечи. Второй уровень свечи ниже, чем у первой свечи. На рынке форекс этот паттерн действует, даже если минимум второй свечи совпадает с минимумом первой свечи.

Примеры торговли по модели поглощения

Для примера рассмотрим сделку на часовом графике USDCHF.

После продолжительного медвежьего тренда сформировался разворотный паттерн: бычья свеча поглотила последнюю медвежью, причем закрытие произошло в верхней четверти, а сам сигнальный бар оказался больше, чем десять предыдущих. По этому сигналу был выставлен стоп-ордер на покупку выше максимума свечи поглощения. Стоп лосс установлен по индикатору ATR (параметр 0.0010) на 20 пунктов от ордера, f тейк профит установлен вблизи ключевого уровня на 30 пунктов от ордера (соотношение 1,5:1 в пользу тейка — вполне приемлемо).

Следующая сделка была открыта на продажу по EURUSD, также на Н1.

Все условия были соблюдены: небольшой восходящий тренд, мощная полнотелая медвежья свеча, закрывшаяся в нижней четверти. На ее минимуме был установлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс выставлен по ATR на 20 пунктов вверх, тейк профит – на ближайший уровень. Соотношение получилось 1:1, что хоть и не идеально, но приемлемо.

Медвежье поглощение.

Появляется при ярко выраженном восходящем тренде, цена начинает замедлять свой рост и вот формируется небольшая свеча, иногда такие свечи называют доджи , после происходит резкое снижение цены которое и формирует длинную свечу, иногда в несколько раз превышающую по длине доджи.

Именно поэтому данные фигуры получили название «Поглощения».

Сигнал усиливается если появлению медвежьего поглощения предшествовал затяжной восходящий тренд и третья свеча так же является медвежьей.

Индикатор Внешнего бара для MT4

На первых порах новичкам может пригодиться вспомогательный индикатор для терминала MetaTrader 4, который за вас определяет сетап на графике (без учета уровней и прочих нюансов), а также дает уровни взятия прибыли и установки стоп-лосса.

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции.

The Dark Cloud Cover (Завеса из темных облаков)

Источник: AUD/USD H1 Chart, Admiral Markets Platform, May 4-May 9

Медвежий разворотный паттерн, который проявляется в восходящих трендах. Он состоит из двух свечей. Первая — бычья, вторая — медвежья. Завеса из темных облаков формируется, когда вторая свеча открывается над максимумом первой свечи, но затем она падает и закрывается выше цены открытия первой свечи. Эта модель аналогична паттерну пронизывающая свеча, работает зеркально. Точно так же на рынке Форекс завеса из темных облаков будет работать даже тогда, когда вторая свеча открывается на максимуме первой. Важно, однако, то, что вторая свеча в этом паттерне должна закрываться где-то ниже, чем 50% -ная отметка первой, медвежьей свечи в реальном теле.

Стратегия торговли на основе свечных моделей

Входные параметры:

Индикаторы: EMA 30,60,100, по ценам закрытия (Close)

Входной сигнал: Свечные модели

Тайм фрейм: 4H

Во-первых, нам нужно настроить экспоненциальное скользящее среднее, соответствующее общему направлению тренда. Нам также необходимо установить три EMA на график. Как показано в примере ниже, EMA 20 — синее, EMA 60 — красное, а EMA 100 — зеленое.

Стратегия довольно проста, но от этого не теряет в эффективности. Три ЭМА должны быть правильно выровнены, чтобы показать тенденцию. Когда синяя EMA ниже красной и зеленой EMA, тренд медвежий. Когда синий находится выше красных и зеленых, тренд бычий.

Медвежий тренд

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Sep 16, 2016 — Oct 28, 2016

Бычий тренд

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Nov 9, 2016 — Dec 20, 2016

Пожалуйста, имейте в виду, что EMA необходимо правильно выровнять, чтобы показать тенденцию. Если EMA переплетаются, это означает, что тенденция отсутствует.

Открытие сделки происходит при откате к EMA. Когда мы видим откат, следующая вещь — бычья или медвежья свеча, в зависимости от направления тренда. Входим на этих паттернах:

1. Hammer
2. Hammer (Молот)
3. Shooting Star (Падающая звезда)
4. Hanging Man (Повешенный)
5. Piercing Line (Пронизывающая свеча)
6. Bullish/Bearish Engulfing (Бычье/медвежье поглощение)
7. Dark Cloud (Завеса из темных облаков)

Стоп-лосс размещаем на 10 пунктов выше свечи входа. Для целей установки Take profit мы рекомендуем использовать Admiral Pivot set (Таймфрейм Weekly).

Source: Admiral Markets MT4SE

Пример Медвежьего тренда

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Feb 16-Mar 30

Описание настроек индикатора

• Size Ratio — если указать здесь коэффициент для ATR, то активизируется фильтр сигналов, при котором индикатор показывает только те внешние бары у которых сигнальная свеча больше или равна полученному значению в пунктах. Например если укажем 1, все сигнальные свечи размером менее текущего значения ATR показываться не будут;
• ATR Period for Size Ratio Comparizon — период ATR при использовании фильтра из параметра Size Ratio;
• Wicks Ratio — коэффициент для отфильтровки свечей со слишком большими хвостами (тенями). Во сколько раз общая длина свечи должна быть больше теней;
• Buy Signal Arrow Color — цвет стрелочки для сигнала на покупку;
• Sell Signal Arrow Color — цвет стрелочки для сигнала на продажу;
• Arrow size — размер стрелочки;
• Maximum history bars to search back — сколько свечей на истории назад анализировать;
• Entry break plus points — сколько пунктов добавить к точке входа;
• StopLoss Calculation method — метод расчета стоп-лосса — в пунктах (указывается в настройке StopLoss plus points), по ATR, либо через High/Low сигнальной свечи;
• StopLoss plus points — сколько пунктов прибавить к стоп-лоссу;
• StopLoss ATR Multiplier — множитель для стоп-лосса при расчете по ATR;
• StopLoss ATR Period — Период ATR для расчета стоп-лосса;
• TakeProfit Calculation method — метод расчета тейк-профита — в пунктах (указывается в настройках TakeProfit 1/2 plus points), по ATR, либо через умножение Стоп-лосса на коэффициент указанный в настройках TP1 Reward и TP2 Reward;
• TakeProfit 1 plus points — сколько пунктов прибавить к первому тейк-профиту;
• TakeProfit 2 plus points — сколько пунктов прибавить ко второму тейк-профиту;
• TakeProfit ATR Period — Период ATR для расчета тейк-профита
• TakeProfit 1 ATR Multiplier — множитель для первого тейк-профита при расчете по ATR;
• TakeProfit 2 ATR Multiplier — множитель для второго тейк-профита при расчете по ATR;
• TP1 Reward — соотношение первого тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• TP2 Reward — соотношение второго тейк-профита к размеру стоп-лосса;
• Настройки цветов элементов индикатора в ассортименте);
• Настройки оповещений (Alerts) .

Закрытие относительно диапазона

Следующее, что вам следует учитывать при торговле медвежьим паттерном поглощения, является то, закрывается ли свеча в нижней части 1/3 своего диапазона (см. изображение ниже).

Идея этого фильтра заключается в том, что длинный нижний фитиль (иногда называемый тенью) является техническим индикатором, который может представлять собой бычье ценовое отклонение.

Тот факт, что цена уже недавно была ниже, но отскочила назад, может означать, что рынок отвергает цены ниже закрытия паттерна, что снижает вероятность того, что медвежья сила будет следовать к снижению цены.

Кроме того, в целом медвежьи свечи, которые близки к нижней части их диапазона, считаются более медвежьими. Чем ближе завершение к нижней части диапазона, тем лучше.

Примечание. При использовании этого фильтра с другими свечными патернами помните, что он должен применяться к сигнальной свече (или к последней свече в паттерне из нескольких свечей), а также к свечас подтверждения.

Относительный размер паттерна

Также значимость даёт размер медвежей свечи поглощения, относительно размеров свечей, которые были до неё. Если вы торгуете по прайс экшн уже некоторое время, вы, вероятно ранее уже слышали об этом фильтре.

В основном, более крупные свечи более значительны, поэтому более существенны, паттерны состоящие из более крупных подсвечников.

Кроме того, чем дальше вы должны рассчитывать, чтобы найти другие свечи одинакового размера, тем значительный будет свеча. Например, если ваш медвежий паттерн поглощения больше, чем последние двадцать свечей, которые были до него, этот паттерн, скорее всего, будет значительным.

Примечание. Вы по-прежнему можете торговать медвежьи паттерном поглощения, которые немного меньше, чем предыдущие свечи. Однако, если вы назначаете баллы своим сделкам в торговом журнале, вы увидите разницу между ними.

В основном пытайтесь избегать брать паттерны ценового действия, которые значительно меньше, чем предыдущие свечи. В таких случаях рынок говорит, что паттерн недостаточно значителен для торговли.

Фильтр относительного размера применяется к обоим свечас и в медвежьем поглощении. По моему опыту, когда эти модели формируются охватив единственную свечу имеющую небольшое реальное тело, они недостаточно значимы для торговли.

Выводы

При торговле Price Action нужно учитывать сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Сам паттерн всегда должен иметь точку опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.

Топик по Price Action на нашем форуме

С уважением, Власов Павел

Сильные импульсные свечные модели

Сильные импульсные свечные модели, которые обычно формируются либо вблизи поддержки, либо вблизи сопротивления, называются свечами Марубозу. Свеча Марубозу — это импульсная свеча с очень маленькими тенями. Этот тип свечных паттернов действительно мощный и многое нам может рассказать о характере движения цены. Наш профессиональный аналитик и трейдер Ненад Керкез разработал специальную торговую стратегию, используя только свечи Марубозу.

Бычья свеча Марубозу означает, что в течении периода формирования свечи покупатели были сильней, медвежья свеча говорит о силе продавцов. Марубозу (в переводе с Японского) означает лысая или бритая голова. Это потому, что у такой свечи практически отсутствуют тени. У марубозу также могут быть небольшие тени, что не уменьшает ее силы. Марубозу — это импульсная модель.

Белый Марубозу, появляющийся в восходящем тренде, показывает — продолжения тренда, в то время как в нисходящем тренде белый Марубозу может обозначить потенциальный бычий разворот. Вот несколько примеров Белого Марубоза (импульса).

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Jun 1-Jun 27

Напротив, Черный Марубозу, появляющийся в нисходящем тренде, говорит о продолжении тренда, в то время как в восходящем тренде черный Марубозу может обозначить потенциальный паттерн медвежьего разворота. Вот несколько примеров черных марубозу (импульс).

Источник: GBP/JPY H4 Chart, Admiral Markets Platform, Mar 17-Apr 7

Требования к свечам

Свечи, участвующие в создании данной фигуры не должны быть доджами. При этом первая свеча должна быть укороченным вариантом длинной, а вторая свеча обязательно быть длинной.

Иными словами, для идеального формирования любо поглощения неважно бычье это или медвежье поглощение наличие двух длинных свечей приветствуется. У свечей тени должны быть короткими, в идеале они вообще отсутствуют.

Так как поглощение это свеча разворота, мы должны понимать, что цена в скором времени изменит свое направление.

Если мы видим, что цена растет, а после фигуры она начинает падать, то мы наблюдаем медвежье поглощение. Если ситуация противоположная то, на рынке сложилось бычье поглощение.

Медвежье поглощение на рынке форекс характеризуется следующими приметами:

1. Предшествующий тренд является восходящим
2. Вторая свеча — темного цвета
3. Первая свеча — белого цвета