Среди индикаторов с большой историей эффективной работы есть такие, которые незаслуженно лишены внимания со стороны современных трейдеров. К ним относится и осциллятор Чайкина. Эта статья – напоминание о полезном инструменте анализа рынка, который можно использовать в процессе создания собственной ТС. Несмотря на то, что в его названии указана конкретная фамилия автора, в создании осциллятора принимали участие и другие авторитетные трейдеры, в том числе и Лари Вильямс.
В основу работы инструмента заложен принцип накопления и распределения. Он позволяет определить на чьей стороне сила – «медведей» или «быков». С этой целью используется цена закрытия за предыдущий период. А логика проста. Если цена закрытия находится рядом с максимумом, то это значит, что «быки» имеют более сильную позицию. А в том случае, если цена закрытия находится недалеко от минимума, то это значит, что сила на стороне «медведей».
Описание индикатора Chaikin Oscillator
Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution.
Формула расчета осциллятора Чайкина:
Chaikin oscillator = SMA (A / D, 3) — SMA (A / D, 10)
Где,
ЕМА – простая скользящая средняя.
A / D – значениеиндикатора Accumulation/Distribution.
Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения.
Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution.
Как Марк Чайкин придумал свой осциллятор?
Марк Чайкин, наблюдая за поведением цен финансовых инструментов, обнаружил значимость среднего диапазона цен.
Средний диапазон цен финансового инструмента Чайкин рассчитывал путем сложения максимума и минимума цен за торговый период, и деление этого значения на два.
Если текущее расположение курса финансового актива находилось выше среднего диапазона цен, значит, покупатели осуществляли консолидацию своих позиций и стоимость актива росла. Чем ближе цена закрытия финансового актива к максимуму торгового диапазона, тем сильнее накопление покупок.
И наоборот, если цена находится ниже среднего диапазона цен, то инвесторы занимаются распределением своих активов, то есть продажами. И чем ближе цена закрытия финансового актива к минимуму торгового диапазона, тем сильнее распределение актива.
Марк Чайкин также обнаружил, что на всех рынках рост актива сопровождается ростом его объема. Если скорость роста объема финансового инструмента отстает от скорости роста цены на него, то тренд ослабевает, и возможна коррекция или разворот текущей тенденции.
Сложив все свои наблюдения в единое целое, Чайкин смог создать свой осциллятор, который и показывает характер ускорения цены.
Индикатор Чайкина – общие сведения по алгоритму для торговли по бинарным опционам
Основой индикатора (осциллятора) бинарных опционов Чайкина, скачать который можно в глобальной виртуальной паутине – Интернет является, как говорилось выше, инструмент расхождения, а также схождения скользящих средних. Такой подход чем-то напоминает всем известный «MACD», но в этом случае его используют для расчетов накопления и распределения.
В чем же суть расчета данного индикатора?
Для расчета данного осциллятора бинарных опционов использована разница между 3-дневной и 10-дневной экспоненциальных скользящих средних. Но существуют и некоторые определенные принципы, заложенные в его основу, которые от трейдеров требуют особого внимания. Например, в определенных периодах, ценовые уровни могут находиться выше относительно середины торгового диапазона, а это означает, что на рынке большинство участников занимается скупкой инструмента и наблюдается период накопления.
Сразу отметим, что в таких случаях, чем выше будет подыматься цена на данный инструмент, тем процесс накопления будет идти сильнее. О распределении речь будет идти, когда на рынке наблюдается противоположная ситуация, то есть в момент, когда цена закрытия в определенный промежуток времени, находится ниже, чем середина диапазона. Здесь, чем ниже опустится ценовой уровень, тем сильнее будет распределение по данному инструменту.
Как правило, четко выделенные направленные рыночные перемещения сопровождаются неким увеличением объемов продаж. При этом иногда этот процесс не заметен даже в момент роста цен. Такие ситуации являются свидетельством того, что наблюдаемый на данный момент тренд слабеет и сбавляет свои обороты, и в скором времени необходимо ожидать его завершения, а также изменения направления.
Касательно сигналов по приобретению бинарных опционов, то они, в основном различаются на дивергенцию (бычья/медвежья) и прохождение через линию центра. В случаях, когда исходя из кривой цен, наблюдается рост максимумов, а индикатор Чайкина показывает на их уменьшение – мы наблюдаем медвежью дивергенцию. Бычья дивергенция проявляется, когда на ценовом графике минимумы уменьшаются, а индикаторный график показывает их увеличение.
Отмечается, что самыми сильными принято считать дивергенции в момент возникновения на рынке ситуаций перепроданности либо перекупленности. Но вычисляются данные ситуации при помощи других индикаторов. Когда наблюдается медвежья дивергенция, это является сигналом к тому, что необходимо заниматься скупкой бинарных опционов «Put». Когда же на рынке наблюдается бычья дивергенция, то опционы необходимо приобретать опционы «Call».
Как использовать осциллятор Чайкина в торговле?
Существует один, самый распространенный, способ работы с осциллятором Чайкина: торговля от пересечения нулевой линии при дивергенциях.
Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда минимальная цена обновляет свои значения на графике валютной пары, а минимум значений осциллятора Чайкина выше, чем предыдущий. Таким образом, трейдер наблюдает за расхождением значений индикатора Чайкина и ценой, что, в примере с бычьей дивергенцией, может означать краткосрочные покупки валютной пары.
Однако, покупку валютной пары следует осуществлять только после подтверждения ускорения цены, когда осциллятор Чайкина пересечет свое нулевое значение снизу вверх. Это значит, что поступил сигнал о пересечении быстрой скользящей средней более медленной снизу вверх, который строятся на данных индикатора Accumulation/Distribution.
Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда максимум цены обновляет свои значения на графике валютной пары, а максимум значений осциллятора Чайкина ниже, чем предыдущий. Таким образом, медвежья дивергенция осциллятора Чайкина сигнализирует о возможной продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что Chaikin oscillator – это гибрид двух индикаторов: Accumulation/Distribution и MACD, поэтому при входе в рынок стараются дожидаться подтверждающего сигнала пересечения нулевой отметки индикатора Чайкина.
Осциллятор Чайкина эффективно работает вместе с другими индикаторами торгового диапазона: различными модификациями конвертов из скользящих средних, с индикатором линий Боллинджера и пр. Также, индикатор Чайкина неплохо совмещается с осцилляторами перекупленности/перепроданности, такими как: Stochastic, CCI, RSI и др.
Важно помнить, что Марк Чайкин считал сигналы входа в рынок по тренду приоритетными перед сигналами против тренда.
Существует и другой, более оригинальный способ использования индикатора Чайкина.
Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу валюты осциллятор Чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины вверх, возникает неплохой сигнал на покупку валюты, и при развороте от пика вниз – на продажу.
Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру.
Вход на покупку любой валютной пары на графике М15 возникает тогда, когда цена находится выше скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вверх от своей впадины.
Вход на продажу валютной пары возможно осуществить, когда цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вниз от своего пика.
Особенности применения
Каким образом можно использовать информацию, полученную по осциллятору Чайкина?
Покупку следует планировать только в том случае, если линия индикатора постепенно поднимается из отрицательной области и пересекает нулевой рубеж в позиции снизу-вверх. Кроме того, явным сигналом к покупке может служить и достижение ценой нового минимума. Но только в том случае, если минимум индикатора расположен выше предыдущего наименьшего значения.
Ситуация, когда стоимость достигла максимума, а график индикатора показывает максимальную цену ниже, чем при предыдущем периоде, является мощным сигналом для открытия лотов на продажу. Однако, начинать торговлю все же лучше только после того, как график пересечет нулевую отметку в направлении сверху вниз.
Для того, чтобы получать наиболее полную и достоверную информацию, рекомендуется использовать осциллятор Чайкина вместе с несколькими дополнительными индикаторами.
Использование инструмента при торговле бинарными опционами
Основным сигналом осциллятора Чайкина является дивергенция.
- если стоимость актива увеличивается, а показатель графика нет, актив следует продавать;
- если стоимость актива уменьшается, а показатель графика нет, актив следует покупать.
На примере показаны сигналы с дивергенциями и на покупку, и на продажу. В качестве момента совершения сделки выбирается точка пересечения середины торгового канала. Данный метод подойдет для бинарных опционов с длительной экспирацией — от 15 минут.
Индикатор Чайкина для MT4 и 5, является одним из наиболее перспективных инструментов тех.анализа, для определения рыночной тенденции. Данный индикатор (осциллятор), считается надежным и точным инструментом в определении торговых сигналов к продаже либо покупке, который значительно превосходит большинство подобных разработок.
Концепция индикатора
Индикатор chaikin oscillator работает по принципу накопления и распределения силы между покупателями и продавцами. Ключевой особенностью этого принципа является средний уровень закрытия свечей выбранного периода времени. Чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы. Превосходство на стороне покупателей (быков) считается в том случае, если среднее значения закрытой свечи больше среднего значения предыдущих свечей. Следовательно, в этот период времени происходит накопление. Для нисходящей тенденции все наоборот, — среднее значение закрытой свечи меньше среднего значения предыдущих свечей (распределение). Рассчитать среднее значение закрытой свечи можно по формуле (максимум свечи (High) — минимум свечи (Low)/2).
Инструкция по настройке индикатора Чайкина для бинарных опционов
В настройках индикатор Чайкина предельно прост. Итак, инструкция по настройке данного индикатора. Сразу отметим, что к основным настройкам этого осциллятора относится определение периодов быстрой и медленной скользящей. Остальные настройки являются дополнительными.
Индикатор Чайкина размещается на графике в отдельном окне, как на примере ниже.
Чтобы построить индикатор Чайкина следует активировать окно своего торгового графика, а затем выбрать одну из возможных команд:
— в меню «Индикаторы» выбираем «Chaikin’ A/D Oscillator». Данное меню появляется только в случае активного графического меню;
— в контекстном меню «Индикаторы» выбираем команду «Chaikin’ A/D Oscillator».
Чтобы индикатор Чайкина к себе на график необходимо активировать кнопку «Добавить». После этого Ваш индикатор появится в перечне и будет выбран в качестве объекта для смены его параметров. Если Вам необходимо удалить индикатор с графика, то следует в списке выбрать строку с его названием и активировать «Удалить». При этом полностью удалять индикатор Чайкина с графика и не надо, можно просто отменить его отображение. Для этого снимите в поле «Отображать» галочку.
Инструкция по настройке индикатора Чайкина предполагает возможность задавать в поле «период 1» значение параметра «n» (короткопериодная скользящая средняя). Соответственно в поле настроек «период 2», задаются параметры «m» (длиннопериодная скользящая средняя).
Также в окне настроек индикатора бинарных опционов имеется функция «последнее значение». Данное поле настроек предназначено для того, чтобы определить следует либо не следует на шкале индикатора отображать последнее значение. В дополнительных настройках предлагается настройка толщины и цветности линий индикатора.
По умолчанию индикатор Чайкина имеет следующие параметры:
- короткий период – значение «Nshort» равен 3;
- длинный период – значение «Nlong» равен 10;
- метод (имеется ввиду метод расчета МА) – «Exponential». Можно выбрать другие варианты, к примеру, «Vol.Adjusted» или «Simple».
Также инструкция по настройке данного индикатора бинарных опционов позволяет изменять параметр «поле цены», то есть используемое значение интервала цен, который может быть: «Low», «Open», «Median», «High», «Close» или «Typical».
Индикатор Чайкина – сигналы на открытие сделок по опционам
Индикатор Чайкина мало, просто скачать и установить к себе на торговый график, необходимо еще и понимать какие сигналы он подает, чтобы правильно им пользоваться. Как Вы видите, индикатор Чайкина для бинарных опционов представляет собой движущуюся и иногда пересекающую нулевой уровень кривую. Алгоритм торговли с использованием данного осциллятора достаточно прост.
Итак, сделка «Выше» открывается, когда индикатор Чайкина пересечет нулевой уровень по направлению снизу вверх.
При пересечении кривой индикатора нулевого уровня в другую сторону, то есть сверху вниз, необходимо открывать сделку «Ниже».
Как видите, сложности здесь совершенно нет. Главное при использовании в работе данного индикатора иметь быструю реакцию и вовремя реагировать на его сигналы, чтобы открывать правильные сделки.
При всех достоинствах и простоте работы, специалисты рекомендуют не применять данный индикатор автономно от других. Другими словами индикатор Чайкина необходимо использовать, опираясь на сигналы и нескольких других алгоритмов.
Трейдеры, имеющие опыт работы с данным осциллятором советуют использовать его совместно с индикаторами, демонстрирующими участнику торгов перепроданность либо перекупленность, а также с Полосами Боллинджера.
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution .
«Концепция этого осциллятора опирается на три основных положения. Первое: если акция или индекс закрываются выше своего среднего значения за день (которое определяется как [максимум + минимум] / 2) — значит в этот день происходило накопление. Чем ближе уровень закрытия акции или индекса к максимуму, тем активнее накопление. И наоборот, если акция закрывается ниже средней цены дня — то в этот день происходило распределение. Чем ближе к минимуму закрывается акция, тем активнее распределение.
Второе положение: устойчивый рост цен сопровождается ростом объема торгов и сильным накоплением объема. Поскольку объем — это своего рода топливо, питающее рост рынка, то отставание объема при росте цен свидетельствует о недостатке топлива для продолжения подъема.
И наоборот, падение цен обычно сопровождается низким объемом, а заканчивается панической ликвидацией позиций институциональными инвесторами. Таким образом, сначала наблюдается рост объема, затем падение цен при уменьшенном объеме, и лишь когда рынок приближается к основанию, происходит некоторое накопление.
Третье положение состоит в том, что с помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Сопоставление динамики объема и цен позволяет выявлять вершины и основания рынка — как краткосрочные, так и среднесрочные.
Поскольку не существует безошибочно действующих методов технического анализа, рекомендую применять этот осциллятор совместно с другими техническими индикаторами. Надежность краткосрочных и среднесрочных торговых сигналов будет выше, если вместе с осциллятором Чайкина использовать, например, Envelopes на основе 21 дневного скользящего среднего и какой-либо осциллятор перекупленности/перепроданности.
Наиболее важный сигнал осциллятора Чайкина возникает, когда цены достигают нового максимума или минимума (особенно на уровне перекупленности или перепроданности), а осциллятору не удается преодолеть свое предыдущее экстремальное значение и он разворачивается.
- Сигналы в направлении среднесрочной тенденции надежнее сигналов против тенденции.
- Подтверждение осциллятором нового максимума или минимума не означает, что цены продолжат движение в том же направлении. Я расцениваю это событие как незначащее.
Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего — не ниже него).
Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия.»
