Индикатор RSI (Relative Strength Index)-индикатор индекс относительной силы

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно. Именно поэтому в этой статье я постараюсь выложить все особенности применения этого замечательного индикатора, а также поделюсь расширенной версией.

Индикатор RSI секреты применения на Forex

История создания

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже, Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги, осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг («Новые концепции в техническом трейдинге» (New Concepts in Technical Trading, 1978 г.), «Рыночная теория Адама» (The Adam Theory of the Markets, 1987 г.) и «Феномен Дельты» (The Delta Phenomenon, 1991 г.)).

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший, возможно, самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас. Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы.

Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

И напоследок пара интересных цитат этого замечательного трейдера:

“Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.”

“Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности. Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены.

Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары. Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности. Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Более подробно ознакомиться с нюансами настройки осцилляторов можно тут.

Как установить и настроить RSI

Подробного описания осциллятора мало без изучения деталей, связанных с установкой и настройкой его в торговом терминале. Скачивать его не нужно, поскольку он включен в набор стандартных инструментов МетаТрейдер 4 и других платформ. Для установки индикатора непосредственно на ценовой график необходимо выполнить ряд простых действий:

1. Открытие окна «Вставка», которое находится в верхней части меню.
2. Выбор пункта «Индикаторы»
3. Выбор пункта «Осцилляторы».
4. Поиск необходимого индикатора в отобразившемся перечне.

После этих действий RSI будет установлен на графике в отдельном окне.

Для его установки нужно с помощью раздела «Свойства» выполнить отображение окна настроек индикатора. После его открытия необходимо выбрать раздел «Параметры», который состоит из нескольких пунктов. Это можно увидеть на скриншоте ниже.

• 

• вид рыночной цены для расчета – в основном данный параметр установлен по умолчанию, как значение CLOSE;
• вид изображения кривой осциллятора, ее толщина и цветовое отображение;
• пределы диапазона ценовых колебаний (минимальное значение равно нулю, а максимальное – 100).

Рассмотрим настройки уровней и отображения. В разделе «Уровни» можно выполнять установку и удаление важных уровней окна индикатора. Обычно первоначально выставляются отметки 30% и 70%, которые означают зоны перекупленности и перепроданности, их лучше оставить без изменения. Также можно установить среднюю линию, равную 50%.

Помимо этого, есть возможность настройки типа изображения установленных уровней. В разделе «Отображение» можно выбрать необходимый таймфрейм для визуального отображения в окне индикатора.

• степень активности рынка;
• волатильность актива;
• частота «залипания» линии осциллятора и его длительность в зонах перепроданности и перекупленности;
• выбранный таймфрейм;
• специфика используемой торговой стратегии.

Увеличение периода расчета целесообразно в моменты, когда рынок отличается особой активностью и волатильностью. Это необходимо для того, чтобы отфильтровывать ложные сигналы, то есть уменьшить частоту ошибочных пересечений пределов уровней.

Уменьшение периода имеет смысл, когда рынок находится в сравнительно спокойном состоянии. В эти моменты осциллятор довольно нечасто дает сигналы. Такие настройки периода способствуют повышению эффективности работы инструмента.

Формула расчета

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен). Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100. Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов. Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера.

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера.

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Легко убедиться, что:

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю. Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Принцип работы RSI

Уэллс Уайлдер, автор этого осциллятора, назвал его RSI или Relative Strength Index, то есть индекс относительной силы.

В данном случае Уайлдер хотел определять с помощью своего детища относительную силу покупателей и продавцов, чтобы понять, чья сила больше, и за кем стоит следовать в данный момент на рынке.

Чтобы определить перевес силы, Уэллс решил сравнивать за выбранный период времени средний прирост цены и её среднее падение.

Средний прирост определяется по свечам за выбранный период, которые закрылись выше, чем им предшествующие свечи. Размер этого прироста считается по формуле экспоненциальной скользящей средней. Среднее падение рассчитывается аналогично, только берутся за указанный период свечи, которые закрылись ниже предыдущих свечей. Затем значение среднего прироста делится на значение среднего падения, и таким образом вычисляется RS или относительная сила.

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Но результаты получаются относительные по выбранному периоду времени. И чтобы они умещались на шкале от 0 до 100, и были однозначные границы у зон перекупленности и перепроданности у данного осциллятора, эти результаты проходят через преобразование по этой формуле:

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В итоге получается индекс относительной силы, график которого изменяется в этой шкале от 0 до 100.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже. Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь -многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время. Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70. Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда. Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80. Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5. Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21. Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность.

Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности. Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются! Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности. Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы.

Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Обратите внимание на рисунок с примерами точек входа по индикатору RSI: курс евро/доллара вошел в зону перекупленности – 70, пересек ее сверху вниз и мы входим на продажу, и, как только цена вошла в зону перепроданности – 30, мы входим на покупки. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Модификации осциллятора

Стандартную версию индикатора и его сигналы рассмотрим позже, а пока разберем несколько интересных модифицированных версий. Основаны они на стандартном осцилляторе, но за счет добавления других инструментов являются по сути готовыми торговыми стратегиями.

Индекс относительной силы + скользящая средняя

В этом индикаторе реализована простейшая ТС, причем ни RSI, ни ЕМА на графике не отображается. Только стрелочки, указывающие на предполагаемое направление движения цены. В индикаторе Original RSI EMA signals настройки позволяют отредактировать и период осциллятора, и период мувинга. Изменить можно:

• RSIPeriod – период осциллятора;
• MaType – тип скользящей средней: 0 – простая, 1 – экспоненциальная, 2 – smoothed, 3 – линейно-взвешенная;
• MaPeriod – период мувинга.

На работу индикатора влияют только эти параметры. Помимо них в настройках можно включить/отключить алерт в виде звукового сигнала, разрешить отправку уведомления о появлении сигнала на email. Есть и блок визуальных настроек, можно изменить цвет, размер и положение стрелок на графике.

Со стандартными настройками он предназначен для работы на малых таймфреймах (m1-m5). Может показаться, что инструмент просто идеально подходит для трейдинга – почти все сигналы оказываются прибыльными если срок экспирации устанавливать в пределах 1-2 свечей. В действительности примерно 30-35% сигналов приносят убыток, но в целом торговать с ним можно.

На истории не перерисовывает – это мы проверяли в тестере стратегий МТ4.

Стрелочные модификации

Чуть выше мы уже рассмотрели один из вариантов индикатора RSI со стрелками, в сети можете найти с десяток других подобных модификаций. Если в Original модификация была глубокой, добавлен дополнительный инструмент (скользящая средняя), то в Level_Arrow стрелки появляются при входе линии в зону перепроданности/перекупленности.

Настройки стандартные:

• можно задать период осциллятора;
• границы зон перепроданности/перекупленности;
• размер, цвет и отступ стрелки от графика;
• есть алерт.

На графике стрелки появляются сразу же после того, как линия осциллятора входит в зону перепроданности/перекупленности. Это не сигнал для входа, а скорее указание на то, что сигнал может появиться в будущем.

На скриншоте выше обычный РСИ добавлен только для иллюстрации того, как появляются стрелки на графике.

Connors RSI

Одна из самых интересных модификаций стандартного осциллятора, разработана Ларри Коннорсом. Connors RSI для бинарных опционов подходит идеально за счет того, что сигналы появляются краткосрочные, отрабатывают они буквально в течение следующих нескольких свечей.

Этот инструмент можно скачать для МТ4 (некоторые версии не работают в новом билде МТ4). Он же есть и на живом графике от TradingView – можно пользоваться индикатором RSI онлайн.

В настройках увидите несколько новых параметров в отличие от стандартного осциллятора:

• длина – период стандартного осциллятора;
• UpDown Length – задается количество восходящих/нисходящих свечей, когда цена должна закрываться выше либо ниже предыдущей свечи. Затем к этим данным применяется краткосрочный РСИ;
• длина ROC (Rate of Change) – задается период, на протяжении которого рассчитывается процент свечей, находящихся выше и ниже относительно текущей цены.

Окончательно значение модификации Коннора рассчитывается по формуле

CRSI = (RSI + RSI + RoC)/3.

Еще одно отличие в том, что уровни перепроданности/перекупленности автор рекомендует ставить на 10 и 90 соответственно.

На скриншоте выше показано сравнение CRSI и обычного осциллятора с одним и тем же периодом. Видно, что модификация Коннорса сильнее реагирует на движение цены. В целом направление линий примерно одно и то же.

Сигналы для бинарных опционов по индикатору RSI Коннорса возникают тогда, когда линия выходит за пределы уровня 90 или 10. Как только это происходит, на закрытии свечи приобретается опцион в расчете на движение графика в обратном направлении, сроки экспирации в пределах 1-2 свечей. Так что для БО этот индикатор подходит даже больше, чем для рынка форекс.

Уровни 40/80 и 20/60

Как я уже говорил выше, при восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

Определение смены тренда по уровням 20/60 и 40/80

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80. При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае. Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

RSI индикатор – применение.

• RSI индикатор нужен всем трейдерам для торговли на минимумах (там прям четко он вырисовывает min и max).
• индикатор RSI может выдавать ложные сигналы.
• использовать индикатор RSI необходимо с другими индикаторами и осциляторами для получения более точного сигнала.
• RSI индикатор показывает зоны перекупленности и перепроданности, что позволяет трейдерам выставлять ордера только по одному индикатору с тейкпрофитом в 10-20 пунктов (когда идет откат цены).

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне.

Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе. Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение. Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Как пользоваться RSI индикатором на графике.

Если RSI индикатор вошел в зону 0-30 или 70-100, то значит и валюта или перекуплена или перепродана. График в диапазоне от 0-30 означает, что на заданном промежутке (периоде, который 14 по дефолту), массовое скопление медвежьих свечей, но они не могут появляться на графике бесконечно. Низко расположенная кривая будет говорить о том, что в диапазоне периода было больше медвежьих свечей, чем бычьих. Бесконечность – обвал второй валютной пары. Поэтому с вероятностью в 99% можно сказать, что график получит обратный оборот и медведи (быки) отступят.

RSI индикатор может находиться в зоне перекупленности или перепроданности до 2-3 недель до того момента, как график осцилятора придет в норму!

В обычные будни по Гривичу (EST) можно торговать с параметрами 30-70 у осцилятора, но ближе к американской сессии лучше сменить уровни RSI на 20-80. Я ставил 13-87…не так часто туда заходила кривая RSI, но сигнал уже был наверняка (TF15).

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. «Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Принцип работы и описание осциллятора

Осциллятор RSI называется также Индекс относительной силы. Его принцип состоит в сравнении 2-х значимых параметров, которые служат для определения динамики движения цены определенной пары валют. Иначе говоря, Relative Strength Index сопоставляет абсолютные значения падения и увеличения цены. Эти значения анализируются в соотношении между собой за один и тот же период времени. Это способствует точной оценке относительной силы текущей тенденции.

Отображение результатов осуществляемых расчетов происходит в виде динамичной линии, колебания которой, синхронное с ценовым графиком, можно проанализировать в отдельном окне. Следовательно, диапазон колебания показаний индикатора RSI равен от 0 до 100%.

На графике ниже можно увидеть визуальное отображение осциллятора в торговом терминале.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события. Пример трендовых линий:

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности. При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Настройка RSI индикатора или как пользоваться RSI в торговле на Форекс.

Индикатор по по дефолту имеет значение 14 (периодв-свеч). Он берет и проводит анализ этих свечей – вверх-низ, бычий-медвежий и рисует среднюю картину на графике. Повторюсь, если последние 14 баров были в быках, то и индикатор покажет 100. Если в медведях – 0, но это редкость! Прикол в том, что когда кривая индикатора входит в зону перепроданности или перекупленности и уверенно находится там, то идет сигнал о смене тренда на противоположный (может не на долго), т.к. валюта не может постоянно падать/расти на рынке. Если даже 10 из 14 свечей были медвежьими, то RSI индикатор будет в зоне 0-30, значит вот-вот должен быть разворот графика хоть на 30-60 пунктов.

Но это не означает, что цена не сможет упасть еще дальше!!!

Было много случаев, когда цена находилась в зоне перекупленности почти две недели, хотя RSI индикатор показывал и спуски и падения!

Чем меньше период (в настройках по умолчанию – 14), тем больше индикатор будет “дергаться” и зависеть от цены. Чтобы торговать днем при помощи RSI индикатора, необходимо знать то:

• что в это время идут сессии, влияющие на курс евро и доллара
• что минимум и максимум настроек RSI индикатора нужно выставить на 20-80

Если на индикаторе кривая зашла за 20 вниз или за 80 вверх, то можно подумать об открытии ордера на “кроткосрочку”.

Также советуем почитать:

Индикатор Moving Average

– стабильность, которой придерживаются многие трейдеры
Индикатор ADX
– научитесь видеть и предугадывать тренд

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Ещё один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы — исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая: 1. RSI растёт, а цена падает или находится на одном уровне. 2. RSI падает, а цена растёт или не движется. Расхождение в таком случае — сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьёзные поворотные моменты.

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 — серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение «наиболее значимым показателем для индекса относительной силы». В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

Индикатор дивергенция RSI

К примеру, мы видим, что котировки валютной пары растут, а в этот момент значения индикатора RSI уже не стремятся к новым вершинам. Это и будет сигналом на продажу. Стоит отметить, что сигналы на продажу формируется в момент, когда значения индикатора RSI находится выше 50, сигналы на продажу – ниже 50.

В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Причем сигнал на продажу формируется вблизи уровня 70, значения цены показывают новый максимум, на графике индикатора мы новых вершин не видим, это и будет дивергенция на продажу (правильно называть сигнал конвергенция). Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают. Стоит отметит, что такой сигнал сложно использовать для этого лучше подходит индикатор MACD.

Также наиболее сильной дивергенция будет именно в сторону тренда. Берем дневной график, с помощью скользящих средних смотрим направление тренда, если тенденция нисходящая ищем только сигналы для продажи, все дивергенции на покупку игнорируются. Если же тренд восходящий ждем только сигналов для покупки.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем.

Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Параметры и настройки RSI

Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. По умолчанию период равен 14. Еще часто встречаются значения 9 и 25.

Период влияет на скорость реагирования RSI на текущую ситуацию на рынке. Но при этом дает более слабые сигналы. Поэтому надо искать компромисс между скоростью появления сигналов и их точностью.

Для определения оптимального значения необходимо протестировать разные значения периода на разных таймфреймах. Подобрать хорошие значения для торговли при таком подходе не составят труда. Главное, чтобы уровни перекупленности и перепроданности были четко видны на RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления. В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда. Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Простая скользящая средняя (SMA) с периодом 200 показана красной линией, а RSI (200) — синей. Уровень 50 обозначен голубым. В точке А происходит изменение наклона с нисходящего на восходящий, при этом SMA 200 разворачивается вверх, а RSI 200 решительно растет выше 50. Обратите внимание, что определить изменение наклона скользящей средней на глаз тяжело, но легко заметить падение RSI. Мы увидели, что RSI может определять изменение наклона скользящей средней, когда выходит в зону выше или ниже 50. Но это не то же самое, что определять тренд, поскольку наклон скользящей средней цены во время главного тренда может кратковременно сглаживаться или даже разворачиваться.

Одним из способов решения проблемы является использование в качестве индикатора простой скользящей средней самого индекса RSI. Скользящие средние с периодами 100 и 200 изображены зеленым и красным цветом, с целью определения тренда. 100-дневная средняя от RSI 200 показана красным, с горизонтальной линией на уровне 50. Как говорилось ранее, изменение тренда происходит, когда линия RSI пересекает уровень 50. Это же относится и к скользящей средней RSI. Сигналы RSI имели место чуть позже, чем пересечения скользящих средних (точки 2 и 6 против 1 и 5). Но обратите внимание, что SMA 100/200 цены имели пилообразных движения в точках 3 и 4. Кроме того, было несколько пилообразных движений цены с пересечением SMA 200. 100-дневная скользящая средняя RSI 200 — наоборот, совсем не имела таких движений за этот период.

Более чувствительным методом является сопоставление RSI с его собственной скользящей средней. На рисунке выше показан RSI 200, построенный вместе с его собственной SMA 200. RSI 200 пересекает свою SMA 200 снизу вверх в точке 1 и сверху вниз — в точке 2. Обратите внимание, что сигнал в точке 1 появился раньше, чем пересечение скользящих средних. Этот метод показывает нам большую часть восходящей фазы рынка.

Индикатор RSI описание

На сегодняшний день индикатор RSI является одним из самых широко используемых осцилляторов. Формула его расчета следующая: где: U – положительные изменения цен за период; D – отрицательные изменения цен за период.

По сути это осциллятор и считается, что такой индикатор следует за ценой. Однако с использованием определенных методов, можно увидеть, что RSI может опережать движение цены. Это один из самых интересных осцилляторов, которые существуют на данный момент.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции. Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Лично мне больше нравится именно TMI, применение которого можно видеть на рисунке сверху. Кроме того, в качестве средней линии 50 некоторые трейдеры используют скользящие средние, построенные по значениям RSI.

Правила использования индикатора

Сейчас наиболее популярны 2 варианта работы с индексом против силы – на отбой начиная от экстремальных границ и на пробой любых линий тренда. Первый подход является более популярным, в нем идет речь именно о приобретении бинарных опционов по таким правилам:

• Сделка «Выше» заключается после того, когда выходит линия индикатора (в соответствии со стандартными настройками параметров) из области перепроданности.
• Сделка «Ниже» приобретается, когда индекс возвращается из зоны перекупленности в нормальную область.
• Через интервал устанавливается время экспирации, которая равна продолжительности 5-ти свечей.

Увеличить

Этот подход соответствует правилу «дешево и сердито», то есть данная стратегия на бинарные опционы и RSI сочетается весьма неплохо. К ее единственной проблеме относится привязка сигналов к определенным уровням шкалы индекса, из-за чего много хороших точек входа просто игнорируется.

В несколько иной плоскости было найдено решение – трейдеры стали применять в виде сигнального модуля не 70/30 горизонтальные уровни, а касательные линии, которые построены по максимумам и минимумам индикатора:

Увеличить

В этом и заключается 2-я основная стратегия для RSI бинарных опционов. Из скриншота выше можно получить представление про ключевые принципы работы, но без использования подробной инструкции вести торговлю на рынке нельзя. Давайте рассмотрим рекомендуемые правила для этого:

• Задаем период расчета для RSI индикатора равным 60 свечам (для 5-минутных и 15-минутных графиков).
• В виде нисходящего тренда рассматривается ситуация, при которой заканчивается каждая новая вершина ниже касательной линии или прямо на ней.
• При восходящем тренде понимается ситуация, где каждый новый минимум цены закрывается выше касательной линии, или равняется ее показателю.
• Сделка «Выше» приобретается в тот момент, когда над нисходящей линией закрывается свеча (пробивает ее). Опцион «Ниже» заключается тогда, как под восходящей линией закрепляется цена.
• Время экспирации контрактов указывается такой, как в 1-й версии RSI стратегии для бинарных опционов.

Увеличить

Хотя рассмотренные стратегии являются по своей сути близкими, в 1-ом и во 2-ом случаях мы искали опережающие сигналы на разворот тенденции. Они имеют сильные и слабые стороны. Для системы, которая построена на отбое от областей перепроданности/перекупленности, характерны такие особенности:

• Работает она на стандартном периоде и подойдет для любых таймфреймов и активов.
• За счет покупки опционов только после того, когда линия индикатора выйдет из критической области, ложными сигналы являются редко.
• За надежность требуется платить, а в данном случае – приходится жертвовать числом сигналов – они крайне редко появляются.

Вторая система имеет противоположный набор характеристик, то есть намного чаще генерирует сигналы (в любой точке разметки индекса против силы без оглядки на 30 и 70 уровни), он они оптимизированы только для М1 и М5 графиков и часто оказываются убыточными.

Получается, что бинарные опционы и стратегия RSI весьма неплохо сочетаются, но на любом рынке подавляющая доля успеха заключается в грамотном манименеджменте. Поэтому в первую сделку рекомендуется инвестировать не больше 5% от депозита на счету.

RSI на разных таймфреймах

Индикатор RSI показывает неплохие сигналы, но все же его показания необходимо фильтровать. Одним из таких возможных фильтров может быть RSI с более старшего периода. В то время, как на периоде М15 RSI сигнализирует о перепроданности, на Н4 индикатор может находиться в зоне перекупленности. В этом случае, вход по показаниям RSI на М15 может завершиться потерями.

На рисунке выше на график EURUSD H1 нанесены два индикатора RSI с периодом 14. Верхний построен по периоду Н1, нижний – по Н4, все остальные настройки одинаковы. Красными точками показаны выходы индикатора RSI на периоде Н1 из зоны перекупленности, зелеными – из зоны перепроданности. Оранжевые и голубые кружки – то же самое, но для индикатора RSI, построенного на периоде Н4. Обратите внимание, как хорошо фильтруются незначительные колебания и остаются только действительно крупные движения при совмещении показаний обоих индикаторов.

Стратегия RSI: применение индекса относительной силы совместно с другими индикаторами

Опытные трейдеры редко полагаются только на один индикатор. Им известно, что комбинация из нескольких может принести лучший результат, чем поодиночке. Можно испытывать собственные комбинации, если достаточно опыта, или искать готовые решения.

Один из популярных индикаторов – фракталы Билла Вильямса, которые позволяют находить локальные экстремумы цены. Показания обоих индикаторов можно использовать для уточнения сигналов для входа в сделку. Стрелки ↑ сигнализируют о падении, а ↓ служат для покупки.