Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии

Любой индикатор технического анализа не может быть единственным источником для принятия решения и должен быть подтвержден дополнительными сигналами. Однако, есть инструменты, которые этого не требуют и сами по себе представляют комплексную торговую стратегию, учитывающую все рыночные факторы, влияющие на цену, такие как индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo).

Разработан японским биржевым аналитиком Хосодой для прогнозирования движения фондового индекса Nikkei, но и на рынке Форекс он практически не дает ложных сигналов. В расчете используются скользящие средние, поэтому лучше всего использовать на трендовых участках – при боковом движении (флэте) индикатор Ишимоку начинает давать ложные сигналы.

Общие сведения об Ишимоку

Облако Ишимоку относится к группе трендовых индикаторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Имя «Ишимоку» является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Широкой публике впервые он был представлен в 1968 году. Свою популярность он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском фондовом индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых финансовых инструментах:

• Акции
• Фьючерсы
• Форекс
• Торговля на бирже криптовалют
• Торговля на фондовой бирже для начинающих

Слово «Ишимоку» (Ichimoku) на японском означает «мгновенное представление» или «один взгляд». Полное название индикатора «Ишимоку Кинко Хайо» (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как «один взгляд на облако графика».

В основе индикатора 5 линий. Рассмотрим каждую линию в отдельности.

Пример Ишимоку на графике:

Советы по применению…

• есть трейдеры открывающие опцион, как только закрылась пробойная свеча около границы Kumo. Когда волатильность высокая возможно такой подход работает, но обычно цена около линии облака несколько «притормаживает» на несколько свечей и нельзя сказать однозначно будет продолжение или разворот. Проявите терпение и не входите раньше времени!
• типовая ситуация: облако Ишимоку с пересечением «Kijun – Tenkan». На первый взгляд появился надежный сигнал, в то же время рынок находится в состоянии неопределенности. Так открыть опцион или нет? Профессиональные трейдеры советуют входить, с экспирацией на противоположной границе Kumo.
• когда цена при выходе из облака сопровождается резкими и кратковременными импульсами это один из самых сильных сигналов. Здесь можно открываться в расчете, как на разворот, так и на продолжение. Главное убедиться в истинности пробоя и всегда помнить о манименеджменте.
• основная цель индикатора – подтвердить графические и свечные паттерны. Но можно действовать иначе: Ишимоку дает первый сигнал, который затем подтверждают паттерны.

В заключение еще раз напоминаем, что при параметрах по умолчанию Ichimoku Kinko Hyo в зависимости от особенностей актива может, как давать надежные сигналы, так и очень запаздывать даже на промежутках H4-W1 (неделя). Для Форекс пробуйте пропорционально уменьшить количество периодов, тогда даже внутри дня большинство опционов будет прибыльными.

Линии Ишимоку — описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. «Tenkan-sen») — быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

Формула Тенкан-сен

TS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

• Max(P) — максимум за период P;
• Min(P) — минимум за период P;

Как показывает опыт и практика, кривая Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Киджун-Сен

Киджун-Сен (основная линия, с япон. «Kijun-sen») — долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синем цветом, по умолчанию период равен 26.

Формула Киджун-Сен

KS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

• Max(P) — максимум за период P;
• Min(P) — минимум за период P;

Примечание Эти две линии напоминают индикатор скользящих средних. Фактически они дают одинаковые сигналы.

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен «А» (опережающая линия А, с япон. «Senkou Span A») — середина Тенкан-Сен и Киджун-Сен (первые две линии) сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

Формула Сенкоу-Спен «А»

SSA = [ (TS + KS) / 2]

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен «Б» (опережающая линия Б, с япон. «Senkou Span B») — середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = [Max(P) + Min(P)] / 2

Где:

• Max(P) — максимум за период P;
• Min(P) — минимум за период P;

2.5. Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. «Chinkou Span») — цены закрытия сдвинутые на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

Сигналы по индикатору

Индикатор дает сигналы в трех случаях:

• Когда линии пересекаются друг с другом.
• Когда линии пересекаются с ценой.
• Когда цена и три линии выстраиваются в определенной последовательности сверху вниз: цена, линия Тенкан, линия Киджун и сенкоу. Это сигнал об очень сильном трендовом движении.

Линии пересекаются часто и с большим количеством комбинаций. Но чаще всего встречаются следующие графические формирования:

• Золотой крест – когда тенкан пересекает снизу линию киджун. Сигнал на покупку
• Мертвый крест – когда тенкан пересекает киджун сверху. Сигнал на продажу.
• Когда цена пересекает верхнюю или нижнюю границу облака.

Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD. Естественно «зеленый» означает рост, красный «падение».

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

• Коррекция
• Смена тренда
• Флэт

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

Аналогия с индикатором Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Облака Ишимоку указывают на следующие составляющие поведения цены, аналогично другому популярному индикатору MACD:

• При пересечении быстрой линией более медленной снизу – наблюдается восходящий тренд, и наоборот. Линия MACD располагается ниже нулевой отметки.
• Чем шире промежуток между границами облака, тем сильнее рыночное движение. Т.е. площадь, охватываемая облаком, разрастается, а линия MACD отдаляется от нулевой отметки.

Рекомендуемы значения параметров Ишимоку

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

1. 9, 26, 52. Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
2. 8, 24, 48. Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
3. 15, 60, 120
4. 24, 72, 120
5. 12, 24, 120. Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
6. 120, 240, 480. Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

Как настраивать индикатор?

Советы по настройке индикатора:

• Работать с индикатором эффективно на таймфреймах: 1 час (h1), 4 часа (h4), 1 день (d1) и одна неделя. Некоторые трейдеры работают и на 15-30 минутных таймфреймах, торгуя, например, на бинарных опционах. Но самыми эффективными являются дневные и недельные таймфреймы.
• Для старших траймфреймов стоит оставлять стандартные настройки: тенкан (9), киджун (26), сенкоу спан (52).
• Для более мелких траймфреймов подойдут следующие настройки: тенкан (8), киджун (24), сенкоу спан (48).

Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание Индикатор Ichimoku гораздо лучше работает со свечными паттернами. Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

• Ишимоку — торговые стратегии и примеры

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в «лонг», если облако находится выше цены.

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то «шортить» нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.

6.2. Пересечение Тенкан-сен и Киджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Киджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних.

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Киджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа «золотой крест».

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Киджун-Сен. Такой сигнал называется «мертвый крест».

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки. Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

Правила торговли

Давайте подробнее разберем назначение каждой линии. Серии линий очень похожи на скользящие средние и основываются на максимальных и минимальных ценах. Расстояние между линиями Senkou Span A и B штрихуется на графике другим цветом и называется «облаком». Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым. Края облака образуют уровни поддержки и сопротивления.

• Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки;
• Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй;
• Если цена пробивает нижнюю линию облака вниз, это является сигналом к продаже, если верхнюю линию вверх — сигналом к покупкам.

Kijun-sen используется как показатель движения рынка. Если цена выше этой линии, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов. В широком смысле — пересечение Tenkan-sen выше Kijun-sen является бычьим признаком, а пересечение Tenkan-sen ниже Kijun-sen является медвежьим признаком.

Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже. При этом для этого типа сигнала даже есть свое название — «золотой крест» для покупок и для продаж — «мертвый крест». Но вообще — это самый слабый сигнал, подаваемый индикатором. Особенно аккуратно надо относится к нему, если цены находятся в облаке и подобных сделок стоит избегать совсем, если у вас мало опыта. Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся ниже нижней границы облака и вниз — если выше верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. Это — второй элемент системы, трендовый долгосрочный.

Если все линии индикатора выстраиваются в иерархической последовательности, то сигналы на отбой объединяются понятием «сигнал трех линий». Такой сигнал позволяет использовать тренд, когда его начало пропущено. Автор рекомендует не просто открывать позицию при откате цены от линий Ишимоку или при пересечении линий Tenkan с Kijun, а только при наличии разворотного свечного паттерна.

Стоп-лосс обычно выставляется за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы работаем на пробой облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз — то за верхней. При этом рекомендуют выдерживать некоторый запас примерно в 5-10 пунктов для исключения возможности ложного срабатывания на волатильном движении. Вслед за изменением границ облака рекомендуется двигать и стоп-лосс вашего ордера. Выход из сделки, как правило, осуществляется при получении любого обратного сигнала — разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графика линией Chinkou Span, обратное пересечение графиком какой-либо линии облака цен и так далее.

Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат.

Основные правила торговли по индикатору Ишимоку приносят примерно 60-70% прибыльных сделок при соотношении риска к прибыли примерно 1:3. Поэтому многие трейдеры при торговле по Ишимоку подстраховывают свои решения еще и анализом по индикатору ADX.

Также Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории. Поэтому автор не рекомендует открывать позицию, если имеются свечные паттерны, противоречащие основному сигналу. Также очень хорошо, если сигнал дополнительно подтверждается свечным паттерном. Более того, при торговле отскоков от линий Ишимоку наличие свечного паттерна — обязательное условие. Учет в анализе ситуации свечных паттернов позволит поднять количество прибыльных сделок к 70%. Частота сделок на дневных графиках будет составлять приблизительно одну позицию в две недели по инструменту.

Процент прибыльных сделок можно увеличить еще больше, если дополнительно анализировать так называемые графики Каги и если показания всех инструментов совпадают. По словам некоторых опытных фанатов Ichimoku Kinko Hyo, можно достичь прибыльности в 80-85% сделок при соотношении прибыли к убытку до 3 к 1, делая при этом в среднем 200-300 пунктов прибыли в месяц по одной валютной паре.