Здравствуйте, уважаемые читатели.
Известны ли вам случаи увеличения начального депозита более чем в 110 раз? Я расскажу о трейдере, сделавшем это. Ларри Вильямс – уникальная личность и успешный трейдер.
Он прославился головокружительными взлетами и падениями, создал новые технические индикаторы и торговые системы, написал несколько бестселлеров, отсидел в австралийской тюрьме за неуплату налогов, участвовал в марафонских забегах, дважды – в выборах в Сенат США и получил ученую степень по археологии.
Кто-то приписывает его успех воле случая, иные перечитывают книги и пробуют применить стратегии Ларри Вильямса на практике.
Простая внутридневная торговая стратегия
Стратегия, о которой пойдет речь, описана Ларри Вильямсом в его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Там она упоминается как «трехбарная система максимумов/минимумов». Но для начала познакомимся с ее автором.
Коротко о Ларри Вильямсе
Родился будущий гуру трейдинга в 1942 году в провинциальном городке штата Монтана. С детства Вильямс (встречается вариант Уильямс) был активен, хорошо учился, играл в футбол, был редактором школьной стенгазеты. В 1964 году окончил Орегонский университет, получив диплом журналиста. Основал газету The Oregon Report, писавшую о политике и экономике. Именно тогда Ларри заинтересовался трейдингом.
В 1966 году после курсов финансовых аналитиков стал осваивать торговлю на бирже. Первоначально торговал акциями. Затем по совету друга перешел на срочные контракты. Он совершенствовал приемы технического анализа, разрабатывал новые индикаторы.
В начале 70-х заработал свой первый миллион. Но настоящий успех пришел к Вильямсу в 1987 году. Он одержал победу в чемпионате на кубок Роббинса, превратив $ 10 000 в $ 1 100 000 за год. Его рекорд не побил никто.
После победы Ларри Вильямс делится своим опытом, ведет мастер-классы, пишет книги.
Суть стратегии
Стратегия использует два индикатора – две простые скользящие средние с равным периодом построения. Одна строится по максимуму, другая – по минимуму. Два мувинга идут на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя своеобразный ценовой канал. Торговля ведется от одной границы канала до другой.
Настройка индикаторов по системе Ларри Вильямса
Используется индикатор Simple Moving Average с периодом построения 3 (SMA3), без сдвига. Первая скользящая средняя настроена по максимуму, вторая – по минимуму. Цветовые настройки индикатора по усмотрению трейдера.
Открытие и закрытие сделок
Сделки на покупку открываются при восходящем тренде, когда цена отталкивается от нижней простой скользящей средней.
Прибыль фиксируется либо по достижении ценой верхнего мувинга, либо при смене тренда. Сделки по продаже открываются на нисходящем тренде от верхнего мувинга и закрываются при достижении ценой нижнего либо при смене тренда на восходящий. Стоп-лосс устанавливается за ближайший экстремум.
Рабочие таймфреймы
Ларри Вильямс рекомендует применять эту стратегию для торговли на малых таймфреймах от М5 и М15. Но стратегия работает и на часовых интервалах. Эффективность стратегии на малых временных периодах может быть снижена из-за спреда. Следует выбирать валютные пары с маленьким спредом.
Для каких рынков создана данная система
Ларри Вильямс торговал на рынке фьючерсов. Но его систему можно применять и на рынке акций и Форексе. Он рекомендует выбирать трендовые инструменты.
Самые известные книги Ларри Вильямса
Талантливый человек – талантлив во всём! Это выражение актуально и по отношению к главному герою нашей статьи, ведь Уильямс является не только успешным трейдером, но и популярным писателем. Далее представлены наиболее популярные книги Ларри Вильямса:
- «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
- «Внутридневной трейдинг будущего онлайн»
- «Секреты торговли на фьючерсном рынке»
Литературные произведения Ларри Уильямса пользуются повышенным спросом у трейдеров со всего мира. Они неоднократно признавались лучшими специализированными книгами, посвящёнными финансовому трейдингу.
Торговля в ударный день
Посмотрим, что происходит на рынке перед пробоем волатильности и как действовать, если расчет на пробой не оправдался. Ситуация «ударный день» выглядит примерно так:
«Ударный день» для покупки.
Закрытие текущего торгового дня за min-мом предыдущего. Когда цена на следующий день развернулась вверх и доходит до вчерашнего max-ма, то ситуация действительно развернулась, в этой точке и будем открывать BUY.
«Ударный день» для продаж.
Нужно после «ударного дня» иметь закрытие выше max-ма прошлого дня, возможен «ложный» пробой, потом разворот и движение вниз.
Психологически эта модель «отрицания» соответствует свечным моделям поглощения: если рынок не способен делать то, что следует по торговой логике, то существует возможность быстрого противоположного движения.
Этот рыночный механизм означает ложный пробой предыдущего max-ма трендового дня, потом разворот (или сильная коррекция, или — перемена направления). Считается, что в такие моменты рынком движет рыночная толпа (как коллективное сознание) и трейдеры втягиваются в торги в самый невыгодный для них момент.
«Ловушка продаж»:
растущий тренд 5-10 дней, потом — пробой вверх, закрытие выше max-ма диапазона. Фактический min-мум дня прорыва это первая критическая точка, если ее пробьют вниз в течении следующих 1-3 дней, то, скорее всего, пробой «ложный». Это означает «эмоциональные» покупки мелких трейдеров, за счет этого маркет-мейкеры «освобождают» свои торговые ресурсы. Потом крупные игроки начинают активно торговать в нужном для них направлении в данном случае – вниз. Любители волнового анализа называют это движение «пятой» волной.
«Ловушка покупок»:
нисходящий медвежий тренд 5-10 дней, пробой вниз (закрытие ниже min-ма), то есть снятие стопов от ордеров покупки. Внешне это выглядит как желание двигаться дальше вниз. Потом рынок находит фактор для «улучшения ситуация» (обычно — статистику или любой иной «фундамент») и делает спекулятивный разворот в рост. Нервные мелкие покупатели, только что получившие убыток на этой «ловушке», будут стремиться отыграться и активно поддержат это новое движение.
Торговая стратегия Вильямса активно совмещается со многими популярными методиками и эффективно учитывает психологию рыночной толпы. Тот факт, что большинство трейдеров опаздывают со входом в трендовое движение, Ларри Вильямс считает результатом слишком долгого наблюдения и слишком сложного анализа рынка. Торговая логика успешного трейдера помогает работать именно на волатильных рынках и ее применение в любой торговой системе позволяет значительно увеличить шансы на прибыль.
Ларри Вильямс входит в число трейдеров-легенд, в свое время многие отдали бы последнее за то, чтобы узнать секрет его успеха. Эта информация давно перестала быть тайной, но несмотря на возраст стратегия Ларри Вильямса все равно вызывает интерес и при грамотном подходе работает до сих пор.
Понятие истинного тренда по Вильямсу
Смещение точек закрытия предыдущего торгового дня в область ценового диапазона, следующего за ним – это «истинный тренд». Тренд трактуется как ситуация, при которой формирование вершины для бычьего движения не может быть окончено до тех пор, пока не иссякнет спрос и будут появляться новые покупатели.
Для медвежьего тренда верно обратное. Пока не уменьшится предложение и не прекратится появление новых продавцов – формирование рыночного дна также не представляется возможным. Чтобы сформировался истинный тренд цены, закрытия должны зависеть от текущего направленного движения в сторону вершины при бычьем тренде или двигаться по направлению дна при медвежьей тенденции.
Бычий тренд на дневном графике канадского доллара.
Расчет
Строго говоря, его расчет представляет собой измененную формулу для %К от индикатора Stochastic Oscillator:
%R = -(MAX (HIGH (i — n)) — CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i — n)) — MIN (LOW (i — n))) * 100 Где: CLOSE (i) — текущая цена закрытия; MAX (HIGH (i — n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов; MIN (LOW (i — n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.
Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период. Колеблется индикатор от 0 до -100%. Он равен 0, когда цена закрывается у самого верха диапазона.
Особенности концепции «Ударный день»
Рыночная стратегия Ларри Вильямса предполагает, что действие истинного тренда длится до точки «пробоя» ценового изменения в противоположном направлении. Далее дневной график с закрытием свечи против предшествующего тренда закрывается. Такой день Вильямс называет «ударным». Основная масса трейдеров выстраивает торговлю в направлении разворота. Ларри Вильямс предостерегает их от желания оказывать сопротивление движущей силе рынка.
Совет! Такая идентификация должна осуществляться при помощи стандартных осцилляторов, например, стохастика. При его «содействии» должен выявляться пробой моментума и волатильности, так как в равновесной зоне пребывает «истинная» цена торгового актива.
Такие зоны еще называют «игровыми» по аналогии с играми типа «орлянки», имеющими двойной исход. В них рынок демонстрирует поведение, плохо согласующееся с разумными факторами. Может наблюдаться формирование графических паттернов неустойчивого и противоречивого свойства, и свечные модели разворотного характера.
«Игровые» зоны являются областями зарождения истинного тренда. При выходе из таких областей тренд приобретает направленный характер в сторону выхода из состояний перепроданности либо перекупленности по осциллятору в ожидании момента очередного пробития волатильности.
Ударный день
Торговая система Лари Вильямса крайне внимательно учитывает состояния волатильности на рынке. Именно волатильности дневной. Выделяются: Внутренний день, максимум которого меньше максимума предшествующего, минимум – больше минимума предыдущего дня. Внешний день фактически «поглощает» в себе день предыдущий.
В торговой стратегии они рассматриваются как индикативные элементы. Появление внутреннего дня сигнализирует о вероятном снижении потенциала тренда. Для продолжения движения необходима соответствующая корректировка и донабор позиции. При чем цену на предыдущие уровни не возвращают, а удерживают в новых пределах, снижая размер волатильности. Внешний день является более ярким сигналом. Цена внутри него вышла за пределы предыдущего дня, собрав стоп-лоссы, а далее направилась к новым противоположным уровням. Направление закрытия внешнего дня определяет дальнейшее движение на несколько периодов.
Предельное внимание в стратегии Ларри Вильямса уделено «ударным» дням. Для их формирования необходимо понимание выраженной ценовой тенденции (вверх или вниз). Ни один тренд не движется без коррекций. За коррекцию принимается дневная свеча, возможно внутренняя, не имеющая явного направления, рассчитывается 25% размера свечи предыдущей. Цена закрытия такой коррекционной свечи не должна отличаться более чем на рассчитанную величину от цены закрытия предшествующей. При выполнении условий выставляется стоп-ордер на локальный максимум (при бычьем тренде), минимум – при медвежьем. Основная идея стратегии в том, что после подобных коррекций соответствующие обновления новых уровней сигнализируют об эффективных пробоях с последующими проходами.
По мнению Ларри Вильямса одного дня коррекции с рассмотренными условиями вполне достаточно. Если коррекция продолжается несколько дней, свечей в направлении движения не сразу пробивается указанный уровень, то ситуация рассматривается уже наоборот как сигнал на сделку обратную. Данное пробитие, обновление экстремумов является ни чем иным, как срывом стопом и возможностью закрытия позиций на более выходных уровнях.
