Все, что вам нужно знать, чтобы торговать по стратегии линии тренда

Построение линии

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как построить линию тренда, необходимо следовать определенному алгоритму:

  1. Для начала понадобится изобразить график, на нем нужно разместить показатели, которые называются TD-точками. Через них и будут проходить TD-линии. Также немаловажно знать про опорный ценовой максимум и минимум.
  2. Линия тренда не должна быть построена слева направо, так как сегодняшняя динамика цен намного важнее, чем прошедшая. Она рисуется только справа налево, располагать в правой части необходимо самые актуальные ценовые показатели.
  3. Через опорный ценовой максимум обозначается бар, превышающий наибольшие цены, которые стоят впереди и сзади, и в самом конце наносятся понижательные линии.
  4. Важно последовательно сформулировать две основные точки, через которые и будет нарисована линия, затем их понадобится обозначить на графике, а после начать соединение показателей.
  5. Для того чтобы понять, правильно ли выполнены все действия, необходимо проверить несколько параметров. Опорный ценовой минимум должен получиться ниже цены на закрытие за несколько предыдущих баров. Но при всем этом максимум обязательно должен превышать цену закрытия на предыдущих двух этапах.
  6. Цена закрытия следующей точки для основного ценового минимума должна быть выше расчетного значения скорости роста линии тренда. Для максимума эта стоимость должна быть ниже, чем расчетное значение падения такой линии.

Согласно всем вышеуказанным критериям, можно не задумываться о том, как построить линию тренда и получить максимально правильные и точные показатели первого порядка. Пользуясь представленными выше советами, можно пробовать свои силы на валютном рынке.

Как быстрее научиться строить трендовые линии и торговать на них?

Успешная торговля на бирже невозможна без глубокого изучения темы технического анализа, линий трендов и других инструментов, позволяющих выстроить стратегии и принимать эффективные торговые решения. Начинающие трейдеры изучают учебную литературу, читают полезные статьи и, конечно же, получают знания на курсах.

В Школе Московской биржи можно записаться как на бесплатные, так и на платные курсы. В рамках обучения начинающие трейдеры получают необходимую информацию и усваивают ее гораздо быстрее, чем при самостоятельном изучении. Благодаря интересной и грамотной подаче информации на курсах каждый начинающий трейдер получает возможность быстро вникнуть в особенности торговли и приступить к практике. Приходите в Школу Московской биржи за знаниями, которые приведут к успеху!

Предыдущая статья

Следующая статья

Правила построения

как построить линию тренда

Для того чтобы построение линии тренда было успешным, необходимо использовать несколько правил:

  • Важным считается угол наклона. Чем он более крутой, тем меньше надежность исходной сделки.
  • Оптимальным вариантом является строительство линии по двум точкам. Если выставить три и более, то надежность всего графика незначительно снижается.
  • Не нужно пытаться построить прямую в любых условиях. Если не получается ее нарисовать, то, скорее всего, тренд полностью отсутствует. Из этого следует, что исходный инструмент совершенно непригоден к использованию в данных рыночных условиях.

Восходящая линия

расчет линии тренда

Ее основным отличием считается то, что ее правый конец располагается выше левого. Если внимательно посмотреть на график, то начало будет размещаться в левом нижнем углу, а конец — в правом верхнем. При всем этом, если не проводить пробитие, она может двигаться до бесконечности. Восходящая линия тренда отображает, насколько на сегодняшний день сформирован устойчивый рост спроса, несмотря на повышение цен, что и будет провоцировать дальнейшую динамику. При этом присутствует больше покупателей, чем продавцов.

Как построить линию тренда в MS Excel

Зачем нужны диаграммы? Чтобы «сделать красиво»? Вовсе нет — главная задача диаграммы позволить представить малопонятные цифры в удобном для усвоения графическом виде. Чтобы с одного взгляда было понятно состояние дел, и не было необходимости тратить время на изучение сухой статистики.

Ещё один громадный плюс диаграмм состоит в том, что с их помощью гораздо проще показать тенденции, то есть, сделать прогноз на будущее. В самом деле, если дела шли в гору весь год, нет причин думать, что в следующем квартале картина вдруг изменится на противоположную.

Как диаграммы и графики нас обманывают

Однако диаграммы (особенно когда речь заходит о визуальном представлении большого объема данных), хотя и крайне удобны для восприятия, далеко не всегда очевидны.

Проиллюстрирую свои слова простейшим примером:

Линия тренда в excel 2010 как сделать

Диаграмма построенная на основе таблицы в MS Excel

Эта таблица показывает среднее число посетителей некого сайта в сутки по месяцам, а также количество просмотров страниц на одного посетителя. Логично, что просмотров страниц всегда должно быть больше, чем посетителей, так как один пользователь может просмотреть сразу несколько страниц.

Не менее логично и то, что чем больше страниц просматривает посетитель, тем лучше сайт — он захватывает внимание пользователя и заставляет его углубиться в чтение.

Нисходящие линии

виды линий тренда

Основным отличием по сравнению с восходящей линией считается, что левый конец будет выше правого, а именно: начало находится в левом верхнем углу, а окончание — в правом нижнем. Как и в предыдущем случае, без пробития она будет точно так же направляться к бесконечности.

Нисходящая линия тренда демонстрирует, что на сегодняшнее время начинает расти предложение, в результате чего стремительно падают цены на активы. При этом всем рынок переполняется продавцами, а не покупателями.

Полиномиальная линия

В случае нестабильного состояния ценового графика, очередного убывания и возрастания показателей используется полиномиальная линия тренда. В таких ситуациях она считается самой точной, нежели обычная. Для ее вычисления необходимы средние пиковые показатели цен для определения так называемого доверительного интервала.

построение линии тренда

Линия тренда характеризуется степенью полинома (числом максимальных и минимальных значений графика). Основным отличием такой линии от простой трендовой является то, что она не прямая, точнее, сглаженная кривая. Для того чтобы построить кривую, можно воспользоваться алгебраическими вычислениями.

Такая линия представляет собой график, которой описывается уравнением:

y=a0xn + a1xn-1 +…+ an-1x +an.

Эта формула будет весьма полезна для анализа большого количества данных с нестабильными величинами. Степень полинома можно определить числом экстремумов (минимумов и максимумов) кривой. Полином второй степени описывается только одним из соответствующих показателей. Для третьей степени необходимо иметь два или один экстремум. При расчете показателя ai (i=0,1,…,n) применяется так называемый метод наименьших квадратов, в соответствии с которым можно определить самые вероятные показатели необходимых коэффициентов.

Классификация трендов

В биржевой торговле принято классифицировать тренды по таким критериям, как направленность и время существования.

В зависимости от направленности различают тренды:

  • восходящие (бычьи);
  • нисходящие (медвежьи);
  • боковые (флэты).

На изображенном на графике восходящем тренде все последующие максимумы (пики цены) и минимумы (начальные цены) находятся выше предыдущих. На нисходящем тренде, наоборот, последующие минимумы и максимумы располагаются ниже предыдущих. При боковом тренде минимумы и максимумы находятся примерно на одном уровне, а цена движется без ярко выраженного направления вниз или вверх, то есть, практически не изменяется.

По времени существования различают тренды:

  • долгосрочные (первичные, основные);
  • среднесрочные (вторичные, промежуточные);
  • краткосрочные.

Долгосрочные тренды длятся 1-2 года, и на них обычно торгуют крупные участники рынка и инвесторы. Длительность среднесрочных трендов составляет от одного до шести месяцев. Краткосрочные тренды длятся от одной недели до месяца, часто формируются под влиянием случайных событий и могут не поддаваться техническому анализу.

Данные высокой степени важности при построении линии

  1. Временной масштаб. Чем при более высоком масштабе будет выстраиваться линия, тем значительней она и является. То есть линия тренда, график которой построен днем, будет указывать более устойчивый и продолжительный тренд, чем во время часового периода.
  2. Продолжительность. Чем длиннее линия, тем она надежней. Потому что указывает более длительный отрезок времени.
  3. Количество касаний. Чем больше раз цена затронула линию, тем устойчивей станет и тренд. Линия, которой она дотронулась три и более раз, является жизнеспособнее к прибытию, чем та, у которой касаний будет два.
  4. Угол наклона. Чем круче угол наклона между горизонталью и линией, на которой она строится, тем сильнее движение тренда. Если она будет проходить под большим углом, то это показывает активные импульсы движения. Когда прямые будут формироваться полого, то это может указать на то, что тренд достаточно слабый и выстраивает, как правило, коррекционную волну.

Трендовые линии

Есть достаточно много способов определить приоритетное направление рынка. Но мы начнём с классического варианта, который применяется с середины прошлого столетия, а сама идея ещё старее. Для того, чтобы понять как правильно строить трендовые линии, рассмотрим конкретный пример на графике.

Здесь можно выделить основные моменты, а именно три точки, которые и определят практически весь алгоритм. Итак, у нас есть следующие моменты:

  1. Первая точка, обозначенная на графике как 1, представляет собой разворотный момент, когда одна тенденция сменилась на другую. В рассматриваемой ситуации мы не знаем заранее, где это произойдёт, то есть просто констатируем факт – рынок развернулся. Дальнейшая динамика и поведение цены будет во многом определять весь рынок на долгое время. Это также имеет и логическое обоснование – смена тенденции вызывает как новые сделки в направлении этого тренда, так и фиксацию прибыли со стороны стоявших по прошлому тренду. Чем активнее происходит процесс, тем быстрее мы получим необходимые нам следующие две точки.
  2. Вторая точка у нас является окончанием первой волны нового тренда. После того, как прошла серия фиксаций и входов в новом направлении, начинается коррекция, которые многие будут воспринимать как новый виток старого тренда. В связи с этим нередко бывают ситуации, когда такой откат получается весьма глубоким, но об этом мы поговорим позже. В общем, точка 2 – разворотная, после которой начинается движение, которое зачастую и даёт нам конечный ориентир – следующую ключевую точку.
  3. Третья точка в нашем построении практически самая важная. По крайне мере, именно она будет определять наклон линии. Эта точка – разворотная, момент когда новый предполагаемый тренд возобновляется. Как только этот разворот заканчивается, можно строить трендовую линию.

Линия тренда

Этот простой механизм полностью объясняет как правильно строить трендовые линии. Однако, не всегда всё получается так гладко и просто. В качестве подтверждения нового тренда условно можно принять момент, когда цена пересекает уровень точки 2. Но ещё до этого, может произойти новое движение и точка 3 перерисуется. Это совершенно обычное явление, которое вполне укладывается во всё происходящее на рынке. Если бы всё было очень просто, то тогда все бы легко зарабатывали. В связи с этим, считать трендовые линии окончательными можно в тот момент, когда происходит пересечение уровня точки 2, до этого момента торговать опасно. И даже в случае пересечения всегда остаётся вероятность того, что вся конструкция – просто коррекция в виде зигзага и далее последует новое движение по старому тренду. Чтобы максимально сократить количество таких неудачных ситуаций, нужно придерживаться следующих рекомендаций, касающихся правильного построения этих линий:

  • трендовые линии не стоит строить по близко расположенным однотипным экстремумам (имеются в виду точки 1 и 3), лучше, когда расстояние между ними составляет как минимум десяток баров;
  • слишком маленький откат в рамках движения из точки 1 в точку 2 также должен заставить сомневаться в том, что это развивается новый тренд, такие линии будут неактуальны;
  • линии тренда, проведённые на малых периодах постоянно перерисовываются, поэтому строить линии тренда следует минимум на пятиминутном графике, а лучше пятнадцатиминутный и выше.

Соблюдение этих правил позволит строить наиболее правильные трендовые линии, которые будут вполне применимы в торговле. Иногда приходится подождать, прежде, чем удастся провести действительно рабочие линии.

Правила использования линии тренда

линия тренда график

После того как была установлена истинность линии, можно приступать к торговле. Для того чтобы расчет линии тренда был успешен, нужно учесть, что если она находится в развитии, то будет стараться продолжить данное движение. Из ранее указанного можно сделать вывод, что при установке необходимого темпа тенденций и размещения линии под необходимым углом в дальнейшем развитии тренд будет неизменным. Эти действия помогают определить крайние точки корректировочных фаз и своевременно выявить вероятные изменения тенденции.

Рекомендации для построения

Для того чтобы определить, как добавить линию тренда, необходимо учитывать основные ошибки и рекомендации при построении:

  1. Линию нужно проводить с наружной стороны котировок по максимумам и минимумам. Если ее сравнивать с математической прямой, которая прокладывается посередине, то трейдерская больше служит для выполнения роли визуальной поддержки, а не основного показателя алгебраических вычислений.
  2. Восходящая линия должна всегда находиться внизу, а нисходящая – вверху. Выполняя такие рекомендации, можно обезопасить себя от торговли вопреки тренду.
  3. Не должно происходить пересечений с котировками в недалеком прошлом. Трейдерами не воспринимается такая линия, ей не придают никакого значения, поэтому она, как правило, и не работает.
  4. Заниматься постройкой нельзя по данным исходной цены. Очень частой ошибкой является спешка новичков в постройке тренда без сформированного дна либо вершины.

Excel works!

Камера в Excel. Скрытая супервозможность

Смешанная диаграмма. Как сделать диаграмму? Статья2

Чтобы спрогнозировать какое-либо событие на основе уже имеющихся данных , если нет времени, можно воспользоваться линией тренда. С помощью нее можно визуально понять, какую динамику имеют данные, из которых построен график. В пакете программ от Microsoft есть замечательная возможность Excel, которая поможет создать достаточно точный прогноз. Этот инструмент — линия тренда в Excel. Построить этот инструмент анализа довольно просто. Ниже приведено подробное описание процесса и видов линий тренда.

Линия тренда в Excel

Линия тренда — это один из основных инструментов анализа данных

Чтобы сформировать линию тренда, необходимо совершить три этапа, а именно: 1. Создать таблицу; 2. Построить диаграмму; 3. Выбрать тип линии тренда.

После сбора всей необходимой информации можно приступить непосредственно к выполнению шагов на пути к получению конечного результата.

Сперва стоит создать таблицу с исходными данными. Следом выделить необходимый диапазон и, перейдя во вкладку «Вставка», выбрать функцию «График». После построения на конечный результат можно нанести дополнительные особенности в виде заголовков, а также подписей. Для этого достаточно, нажав левой кнопкой мыши по графику, выбрать закладку под названием «Конструктор» и выбрать «Макет ». Следом остается просто ввести заголовок.

Следующее действие — построение самой линии тренда. Итак, для этого необходимо вновь выделить график и выбрать вкладку «Макет» на ленте задач. Следом в данном меню нужно нажать на кнопку «Линия тренда» и выбрать «линейное приближение» или же «экспоненциальное приближение».

Различные вариации линии тренда

В зависимости от особенностей вводимых пользователем данных стоит выбрать один из вариантов, далее представлено описание видов линии тренда: • Экспоненциальная аппроксимация. Если у вводимых данных скорость перемен возрастает, причем непрерывно, то именно данная линия будет наиболее полезна. Однако, если данные, введенные в таблицу, содержат нулевые или отрицательные характеристики, данный вид неприемлем.

• Линейная аппроксимация. По характеру данная линия прямая, и стандартно применяется в элементарных случаях, когда функция увеличивается или же уменьшается в приблизительном постоянстве.

• Логарифмическая аппроксимация. Если величина сначала верно и быстро растет или же наоборот — убывает, а затем, спустя значения, стабилизируется, то данная линия тренда подойдет как нельзя кстати.

• Полиномиальная аппроксимация. Переменное возрастание и убывание – вот характеристики, свойственные данной линии. Причем степень самих полиномов (многочленов) определяется количеством максимумов и минимумом.

• Степенная аппроксимация. Характеризует монотонное возрастание и убывание величины, но применение ее невозможно, если данные имеют отрицательные и нулевые значения.

• Скользящее среднее. Используется, чтобы наглядно показать прямую зависимость одного от другого, путем сглаживания всех точек колебания. Это достигается путем выделения среднего значения между двумя соседними точками. Таким образом, график усредняется, а количество точек сокращается до значения, выбранного в меню «Точки» пользователем.

Как используется? Для прогнозирования экономический вариантов используется именно полиноминальная линия, степень многочлена которой определяется на основе нескольких принципов: максимизации коэффициента детерминации, а также экономической динамики показателя в период, за который требуется прогноз.

Следуя всем этапам формирования, и, разобравшись в особенностях, можно построить первичную линию тренда, которая лишь отдаленно соответствует реальным прогнозам. Но вот после настройки параметров можно уже говорить о более реальной картине прогноза.

Линия тренда в Excel. Настройка параметров функциональной линии

Нажав на кнопку «Линия тренда», выбираем необходимое меню под названием «Дополнительные параметры». В появившемся окне следует нажать на «Формат линии тренда», а после поставить и отметку напротив значения «поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации R^2». После этого закрываем меню, нажав на соответственную кнопку. На самой же диаграмме появляется коэффициент R^2= 0,6442.

После этого отменяем вводимые изменения. Выделив график и нажав на вкладку «Макет», следом нажимаем на «Линию тренда» и наживаем на «Нет». Следом, перейдя в функцию «Формат линии тренда», нажимаем на полиноминальную линию и пытаемся добиться значения R^2= 0,8321, меняя степень.

Чтобы просмотреть формулы или составить другие, отличные от стандартных вариации прогнозов, достаточно не бояться экспериментировать со значениями, а особенно – с полиномами. Таким образом, используя лишь одну программу Excel, можно создать достаточно точный прогноз, исходя из вводимых данных.

Поделитесь нашей статьей в ваших соцсетях:

Похожие статьи

  • 09.07.2015 Как сделать диаграмму в Excel. Статья1 Posted in Диаграммы и изображения
  • 17.05.2018 Как подписать оси в Excel? Posted in Диаграммы и изображения
  • 25.05.2018 Как правильно вставить картинку или фото в Excel? Posted in Диаграммы и изображения
  • 17.01.2017 Нулевые значения на графике Posted in Диаграммы и изображения
  • 11.10.2018 Как повернуть график в Excel? Как перевернуть круговую диаграмму? Posted in Диаграммы и изображения
  • 01.02.2017 Сглаживание графика в Excel. Настройка линии Posted in Диаграммы и изображения
  • 12.02.2017 Как обработать изображение в Excel Posted in Диаграммы и изображения
  • 26.08.2016 Камера в Excel. Скрытая супервозможность Posted in Диаграммы и изображения, Оформление, Работа с ячейками, Печатные формы

Камера в Excel. Скрытая супервозможность

Смешанная диаграмма. Как сделать диаграмму? Статья2

Факторы, которые влияют на качество линии тренда

  1. Наклон – это понятие довольно субъективное, так как при изменении таймфрейма он будет изменяться, а измерить угол является нереальной задачей. Но в таком случае, если он чересчур крутой и можно обратить внимание на то, что цена не выдерживает заданный темп, лучше всего удалить ее с графика. Также не нужен очень пологий наклон, так как такой тренд попросту можно сравнить с флетом.
  2. Таймфрейм. Нужно не забывать о том, что чем он будет выше, тем лучше для торговли.
  3. Количество соприкосновений цены с линией. Это один из самых сильных сигналов, при котором шанс устойчивости тренда, вероятнее всего, будет положительным. Также можно отметить, что чем больше будет касаний, тем и тренд станет сильнее. Но нужно не забывать и том, что каждое последующее затрагивание начинает приближать торговлю к ее окончанию. В том случае, если пользователь будет придерживаться этих несложных рекомендаций, можно быть уверенным, что постройка линии тренда произведена успешно, она будет действительно работать.

Способы торговли с помощью трендовых линий

Трендовая линия помогает нам обозначить границы тренда.

Постулат Доу гласит, что

Вероятность, что тренд сохранится выше, чем вероятность, что он изменится.

И про этот постулат знают все. Все его используют. В том числе и потому, что его все используют, он и будет работать.

Поэтому с помощью трендовых линий стоит прежде всего торговать в сторону тренда. Если тренд восходящий, то преимущество нужно отдавать сигналам на покупку. Если нисходящий, то сигналам на продажу.

Но рано или поздно тренд закончится, цены выйдет за его границы, пробив трендовую линию. И этот момент тоже можно использовать в торговле.

Итак, с помощью трендовых линий можно торговать:

  1. На отскок в сторону тренда.
  2. На пробой трендовой линии.

Торговля на отскок от трендовой линии

На восходящем тренде, когда цена подходит к трендовой поддержке, стоит ожидать отскока наверх и продолжения тренда.

Но это не значит, что нужно сразу покупать, как только цена оказалась на поддержке. Мы не знаем, отскочет рынок или может именно сейчас случится пробой, и тренд закончится.

Всегда нужно помнить, что линии поддержки и сопротивления — это области, где возрастает активность трейдеров, где они совершают свои сделки. В этих областях нужно искать точки входа.

Это значит, что на поддержках и сопротивлениях должны быть ещё какие-то признаки того, что цена пойдёт в ту или иную сторону. Это могут быть паттерны свечного анализа, какие-то фигуры графического анализа и что-либо ещё, что даст подтверждения вашего решения купить или продать на трендовой линии.

Вернёмся к самому первому примеру на восходящем тренде.

По точкам 1 и 2 мы построили поддержку. Торговать в этих точках именно по трендовой линии мы ещё не могли, её ещё нельзя было построить. Там были сигналы по историческим уровням и другим подходам, но не по линиям тренда.

Только в точке 3, когда после построения поддержки цена впервые к ней подошла, мы могли рассматривать покупки. И подтверждающий сигнал был. Был гэп, когда резкий скачок цены наверх подтвердил покупки и малое количество встречных продаж, что привело к такому рывку.

В точках 4,5 и 6 подтверждающим сигналом был пин-бар, после образования которого можно было смело открывать сделки по тренду.

Стоп-лосс по таким сделкам рекомендуется ставить ниже уровня поддержки, чуть отступив, как показано на примере первого Buy.

Для второго Buy стоп разумнее поставить не только ниже поддержки, но и чуть ниже хвоста пин-бара, чтобы минимизировать возможность срабатывания на волатильности рынка. Ведь покупатели, вызвавшие появление пин-бара, скорее всего, не дадут цене упасть ниже хвоста, защищая свои покупки.

В качестве тейк-профита можно брать противоположную границу канала. Или же можно закрывать всю сделку или её часть на ближайшем сильном историческом уровне, если он расположен внутри канала до сопротивления.

Только если с горизонтальным уровнем понятно, куда ставить тейк, то с трендовой линией не так всё просто. Мы ведь не знаем точно, в какой момент подойдёт к ней, на какой именно котировке это случится. Линия ведь наклонная, а не горизонтальная. Поэтому если выходить по линии, то обычно удобнее это делать вручную. Или если использовать специальный индикатор, который закрывает сделки. когда цена касается линии.

Но и тут как со входами не всегда полезно сразу зарывать сделку. Ведь ведомая трендом цена может уйти и выше. Поэтому закрывать стоит, когда уже есть признаки слабости покупателей и силы продавцов. Когда есть реакция на линию.

Да, реакция может быть резкой, и можно упустить часть прибыли. Поэтому нет идеального решения, как лучше крыть сделку в таком случае. Тут в каждой ситуации трейдер должен сам сориентироваться, какой способ закрытия ему предпочесть.

Торговля на пробой

Рано или поздно пробой трендовой линии произойдёт.

Если пробивается трендовая линия сопротивления на растущем тренде или поддержка на падающем, то это говорит лишь об ускорении тренда. И мы дальше можем по нему работать.

Но если на растущем тренде пробивается поддержка, или на падающем цена пробивает линию сопротивления, то это может означать окончание тренда.

Но сразу открывать сделки противоположные тренду не стоит.

Во-первых, это может быть ложный пробой, ловушка крупного игрока, который весь тренд образовал, и ему просто нужно донабрать свои позиции и продолжить прежнее движение.

Во-вторых, пробой и окончание тренда не значат, что сразу начнётся новый противоположный тренд. Цена может уйти в боковое движение. А уже после может образоваться противоположное движение, а, может, цена снова пойдёт в сторону старого тренда.

Сделки против тренда, вообще, штука опасная. Поэтому лучше пробой тренда использовать как сигнал к закрытию сделок. А дальше смотреть за развитием событий и открывать новые сделки в случае, если противоположный тренд возникнет, только если будут железобетонные точки входа. Например, точки, расположенные на новой трендовой линии, подтверждённые прочими паттернами.

Но если хочется торговать пробои, то тогда можно придерживать следующей рекомендации.

Чтобы не попасть на ложный пробой, лучше не открывать сделку сразу, как закроется за линией первая свеча. Лучше подождать отката цены, ретеста трендовой линии. И только там, если появятся признаки движения в сторону пробоя, открывать сделку. Ведь иначе, цена может просто вернуться в канал.

Рассмотрим пример.

На скриншоте показан нисходящий тренд на таймфрейме H4.

В точке 1 цена выходит за верхнюю границу, и бычья свеча закрывается выше линии сопротивления, что похоже на пробой. Часть трейдеров может принять тут быстрое решение и начать покупать.

Но, как мы видим, уже на следующей свече происходит обратное движение, поглотившее весь прогресс быков свечи предыдущей. И тут продавцы поглотили все покупки быков, добрав свои позиции, и дальше толкнули рынок вниз. Пробой оказался ложным, заманив в ловушку часть трейдеров, кто покупал.

В области, отмеченной цифрой 2, цена тоже предпринимает попытку выхода за сопротивление. После появляются 2 медвежьи свечи, заходящие снова чуть ниже сопротивления. Но тут может быть и погрешность рисования линии, которая может проходить и чуть ниже, смотря как нарисовать. Да и тела у свечей небольшие, со стороны продавцов инициативы не видно.

Ситуация неоднозначная. Сразу продавать или покупать нельзя. Лучше ждать. После 2-х медвежьих рисуется бычья свеча, что становится похожим на ретест сопротивления уже как поддержки и отскока от него вверх. Но у этой бычьей свечи большой верхний хвост, что показывает инициативу продавцов. Поэтому покупать опасно. Лучше ещё подождать.

Далее появляются 2 пин-бара с большими нижними хвостами, снова заявляющие о силе покупателей и их инициативе. Можно было бы пробовать покупать уже здесь, поставив стоп ниже их хвостов. Но это всё равно рискованный вариант, ведь мы видели пару свечей назад, что сверху были покупатели.

Видно, что дальше покупатели смогли вытолкнуть цену за пределы зелёного прямоугольника. И вот когда цена сверху вернулась протестировать границу этого прямоугольника, и появился пин-бар с большой нижней тенью, было бы идеальным моментом для входа в сделку на покупку. Ведь видно, что новые минимумы на графике выше предыдущих, значит ,тренд нисходящий иссяк.

Конечно, не всегда получается делать такие точные входы. Главное, чтобы было понимание логики движения цены в трендах и при их смене.

Значимость линии тренда

Существуют разные виды линий тренда, но перед тем как начать использовать выбранную именно вами прямую, нужно понять, что на самом деле определяет их значение. Это понятие в себе может содержать двоякий смысл. Значимость линии характеризуется, с одной стороны, сроком ее службы, а с другой — числом проверок ее истинности. Для примера можно предположить, что она выдерживает семь проверок, которые и подтверждают свою правдивость.

Тогда если сравнивать с линией, к которой цена прикоснулась всего три раза, она будет более значимой, чем с большим касанием. При этом всем самой важной будет считаться та линия, которая существовала на протяжении 9 месяцев, нежели та, которая появилась приблизительно 9 недель назад. От показателя значимости напрямую зависит доверие к тренду и возможность заработка.

Линия тренда

Познакомившись с поддержкой и сопротивлением→ перейдем к следующему этапу — построению линии тенденции. Хотя это и крайне простой инструмент, его важность на первом месте в техническом анализе.

Восходящая линия тренда — это линия, проведенная через минимальные точки падений.

Нисходящая линия тренда — это линия, проведенная через максимальные точки пиков.

Тенденция идет вверх. Линию тренда считается подтвержденной если есть точки (1,3,5).

Но можно попробовать спрогнозировать точку пять, проведя пробную линию тренда по двум первым повышающимся точкам (1,3)

Тренд идет вниз. Он считается подтвержденным, если есть точки один, три, пять. Но можно предположить, что с пятой точки опять начнется движение вниз. Для этого надо провести линию тренда через точки один и три.

Не стоит забывать, что биржевая игра это скорее искусство, а не строгая наука, и здесь нет абсолютно четких правил игры. Так же и проведение линии тренда. Чтобы его провести необходимы две точки. Вообще, чтобы прочертить любую прямую линию нужны обязательно 2 точки. Это понятно. Но нам необходимо какое-то подтверждение, что точка 3 — это вершина будущего тренда. Некоторые трейдеры считают точку 3 подтвержденной только после того, как рынок пробьет уровень цены 2. Другим достаточно расстояния 1/2 от размера волны 2-3.

Каким методом пользоваться решать только вам. Но, по крайне мере, у вас должна быть уверенность, что рынок развернулся на третьей точке и к ней не вернется. Из двух точек можно провести предварительную линию тренда, чтобы тренд считался подтвердившимся, нужна еще одна точка, которая подпадает под линию 1-2. Если рынок действительно отбивается от точки 5, тогда тренд считается подтвержденным.

Определив, что на рынке тренд (нашли 3 точки подтверждения), мы имеем по сути определенность в виде тенденции. Основное ее правило, что она будет стремительно развиваться в своем направлении. Теперь, когда у нас есть линия тренда мы уже знаем предположительные экстремумы, до которых рынок дойдет на коррекционных ходах.

Вблизи этой линии, будут появляться отличные моменты для совершения сделок. Пока на нем не происходит «переломных» моментов ей вполне можно доверять. Ее пробой также служит важным сигналом, что тенденция переходит в горизонтальную, либо меняет свое направление.

Пробой линии тренда

Можно увидеть, что на рынке был тренд. Возможно было открыть выгодные сделки в точке 5 и 7.

Но затем происходит пробой в точке 9. Это сигнал того, что тренд, возможно, поменялся.

Лучше всего ликвидировать все свои сделки на покупку, когда рынок подает сигнал на разворот тренда.

Тренд на понижение, так же точки 5, 7 давали возможность зайти по тренду. Но пробой точки 9 — серьезный сигнал к изменению тренда. Нужно закрывать свои короткие позиции.

Какая линия тренда значительнее?

Важность линии тренда определяется следующими факторами: 1- сколько раз линия тренда проверялась, больше раз — больше важности. 2 — сколько по времени длится тренд. Тренд, который уже давно на рынке — значительнее, чем тренд длившийся всего пару дней. Пробой сильных трендов — это тоже важный сигнал, чем он значительнее, тем важнее пробой.

В линию тренда следует включить весь диапазон цен.

Есть трейдеры, которые используют для построения только точки закрытия баров. Более рациональным методом все же считается включение в линию тренда всех цен, которые были на бирже — то есть лучше использовать минимумы баров.

На бирже имеет место быть такая ситуация, когда рынок пробивает линию тренда, но очень быстро возвращается вновь за нее. Чаще всего аналитики пренебрегают данным сигналом. Главное, чтобы цена быстро вновь вернулась за линию.

Этот минимум позволяет провести новую, еще одну линию тренда. Лучше это сделать, в дальнейшем будет понятно, какая из них вернее.

Как определить истинность пробоя тренда?

Опять же нельзя найти определение, которое бы подходило ко всем рыночным ситуациям. Можно сказать о распространенном методе среди аналитиков. Первый — это метод 3-х процентов. Чтобы считать пробой истинным, актив должен пробить линию тенденции на величину в три процента. Допустим, цена чего-либо 1000 долларов. На рынке восходящая тенденция и цена пробивает ее линию. Чтобы считать пробой истинным, цена должна быть 970 (1000*3%=30; 1000-30=970)

Есть еще временной фильтр. Самым распространенным считается правило 2-х дней. Пробой считается свершившимся, если 2 дня цены закрытия находятся за пределами линии тренда. Как видите, описанная выше ситуация с ложным пробоем не попадает в это правило, так как это был однодневный пробой.

Разумеется, это применимо для тех, кто играет на дневных тенденциях, для более краткосрочной игры нужны другие правила, вам следует их придумать самим, воспользовавшись вашим опытом.

Но советую все же пользоваться и дневным графиком для анализа, это очень важный период, на нем играют огромное количество крупных игроков, потому по определению, это важный таймфрейм для анализа.

Правило истинности пробоя можно применить и к пробою уровней.

Замещение трендовых линий

Было сказано, что линии могут меняться местами. Тоже самое может происходить и с линиями тренда.

Линия тренда переходит в сопротивление.

Чаще всего линия сопротивления становится поддержкой после того, как был четкий пробой трендовой линии.

Линия нисходящего тренда зачастую становится поддержкой , после того как происходит ее пробой.

На рынке очень часто присутствует симметрия. Можно примерно прикинуть сколько рынок пройдет после пробоя линии тренда. Для этого надо посмотреть, сколько рынок прошел в последний раз, отбившись от нее. Можно ожидать, что рынок пройдет тоже расстояние.

Угол наклона тренда

Значение имеет угол наклона тренда. Самым «жизнеспособным» углом считается угол в 45 градусов.

Линия №1

Очень крутая линия, не стоит рассчитать, что такой ход продлится долго. Нужно ждать либо значительную коррекцию, чтобы ход продолжился примерно под углом 45 градусов, либо разворота.

Линия №2

Лучший наклон тренда, не слишком быстрое развитие цен, но и не медленное

Линия №3

Такой линии не стоит особо доверять — развитие тренда слишком медленное, слабое.

Корректируем линии тренда

Иногда приходится корректировать линию тренда:

Линия тренда 1 оказалась слишком крутой. Рынок оказался неспособным сохранять такую скорость и значительно откоректировался. Происходит пробой линии. Но разворота не происходит. Рынок просто выбрал другую точку нового тренда под менее крутым углом развития.

Линия тренда 1 оказалась слишком пологой — скорость развития слишком медленной. Рынок ускоряется, появляется новая линия 2.

Различные тренды на одном графике

На график можно нанести несколько трендов:

Тренд 1 — соответствует общему направлению рынка — показывает основную тенденцию.

2, 3, 4 — промежуточные тенденции повышения

5 — показывает развитие цен в промежуточной линии 4

Канал

Зачастую цена зажата между двумя линиями: тренда и канала. Чтобы ее спроецировать, нужно нарисовать параллельную линию, которая будет проходить по первой точке пика (спада).

Что нам дает наличие канала?

1. Оценка потенциала прорыва, очень часто цена уходит за пределы канала на расстояние равное ширине канала.

2. Для рискованных трейдеров, появляется возможность открыть позицию против тренда (хотя игра против тренда, почти никогда не стоит свеч)

3. Оценка потенциала прибыли. Вблизи линии канала возможно стоит взять прибыль или ее часть.

4. Прорыв линии канала — это свидетельство к ускорению тенденции. Многие биржевики открывают еще позиции по этому сигналу.

5. Оценка силы тренда. Первый сигнал ослабления тренда — когда рынок не способен достичь линии канала. Подтверждением же к изменению характера тенденции служит прорыв линии тренда.

Коррекция основной линии тренда

процент корректировки волн

Вы заметили, что тенденции проходят с постоянными корректирующими волнами: рынок не в состоянии долго сохранять одно направление, ему требуется отдых — отступ от достигнутого. Размер таких ходов против главного тренда вполне можно спрогнозировать. Аналитики используют следующие самые часто встречающиеся корректировки:

Величина коррекции волн

1. Самая частая корректировка равна 50%.

Допустим, происходит повышение евро-доллара на 200 пунктов. Вполне разумно подождать, пока рынок не отыграет половину этого движения, те опустится на 100 пунктов. Данная коррекция встречается на рынках чаще всего, причем на всех промежутках и видах тенденции. (любые таймфреймы)

2. Коррекция 33% (или одна треть)

Считается минимальной коррекцией. Присуща сильным тенденциям.

3. Коррекция 66% (или две трети)

Считается максимальной коррекцией. Если рынок идет дальше, то возможно это уже не коррекция, а перелом тенденции.

Часть 4. Форекс фигуры→

Стратегия торговли на линиях тренда

линия тренда показывает

Для того чтобы торговать по стратегии, которая основывается на использовании линии тренда, нужно выполнять ее построение с применением трейдерского интервала, так же как это делается и на крупных площадках. Если движение тренда совпадает на всех графиках и оно носит одинаковый характер, то это можно рассматривать как сигнал для открытия ордера.

При «бычьих» торгах нужно использовать отложенные заявки на покупку, которые и выставляют на 5 пунктов выше от линии. Пробой ценового канала может осуществить только открытие торговой позиции и срабатывание ордера. Обратный процесс можно организовать только при «медвежьем» тренде, при котором отложенный ордер нужно выставить на 5 пунктов ниже от исходной линии. Из указанного выше можно сделать вывод, что использование стратегии — достаточно простое занятие и легкое для освоения, а также вполне доступно для снятия капитала.

Линии тренда на диапазоне цен дня

Используемая линия тренда показывает на графике большое количество информации для трейдера, их необходимо строить над или под свечами, это будет зависеть от направления тренда. При этом всем они должны полностью обозначать все диапазоны цен на сегодняшний день. Хотя есть такие трейдеры, которые при постройке соединяют исключительно цены закрытия, что является не очень правильным. Конечно, такая отметка считается очень важной, но на протяжении всего дня торгов она все-таки остается только частью из динамики всего процесса. Поэтому лучше всего выстраивать линии, основываясь на диапазоне колебаний, который совершался на протяжении всего дня.

Виды и роль линий тренда в техническом анализе

Определить управляющую на рынке в определенный момент времени тенденцию призваны трендовые линии, придающие графикам наглядное понимание. Идентификация восходящего тренда происходит посредством нахождения на графике последовательности из наиболее высоких максимальных и минимальных показателей. Проходящая через минимумы линия тренда имеет второе название – линия поддержки, поскольку достигшие ее цены имеют возможность, отбившись от нее, снова начать рост. При восходящем движении цены трендовая линия выполняет функцию линии сопротивления.

Вторая важная функция линии тренда заключается в определении момента нарушения тенденции. Ценовое пробивание линии тренда сверху говорит о восходящем тренде, снизу – о нисходящем.

Кроме того, различают горизонтальную трендовую линию, соединяющую равнозначные показатели минимальных и максимальных значений, периодически сменяющих друг друга. Изображение линии применяется при горизонтальном движении (флэт), одновременно выполняя функции линии сопротивления и поддержки.

Трендовая линия определяет среднюю скорость развития тенденции в определенном отрезке времени. Стандартные линии тренда проходят экстремальные точки фиксации цены. Однако, согласно наблюдениям, такие точки передают кратковременное движение рынка и могут не соответствовать реальной картине рыночной ситуации. Решением проблемы выступает использование внутренних линий тренда.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: