Экономические индикаторы. Макроэкономические индикаторы россии и индексы экономик других государств

Из статьи ты узнаешь :

()

Привет! я провожу обучение на forex, подробнее по ссылке. Сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru мы с вами рассмотрим основные макроэкономические показатели и как это использовать для торговли форекс.

В обязательном порядке прочитайте мою статью до конца, а сейчас сразу даю ссылку, где брокер со свой стороны все объяснит

К макроэкономическим индикаторам относят экономические показатели, которые публикуются в форме отчетности правительства страны, которая рисует ясную картину состояния национальной экономики в целом.

Они отображаются в новостях, которые выходят по экономическому календарю (перейди по ссылке и найдешь самые популярные календари трейдера) и еще маленькое отступление (обязательно читайте статью – форекс индикатор силы валют) Они нужны для того, чтобы знать ухудшилось или улучшилось положение в некоторых экономических показателях страны. В дальнейшем применяется эта информация для прогнозов на рынках, в которых ведутся торги. С этой статьей должен ознакомится каждый до конца, даже если ты не трейдер, то для общего развития это нужно знать! Ну а если трейдер, то что бы торговать в плюс это нужно знать

Смотреть про макроэкономику

Вот для начала, посмотрите видео обзор о макроэкономических индикаторах для форекс:

Какие существуют макроэкономические показатели и что они дают?

ВВП – валовый внутренний продукт

Если обратиться к экономическому словарю, то ВВП – это общий показатель совокупности всех товаров и услуг, которые были выпущены в течении года на территории данной страны без разделения их на ресурсы, а также использование и внедрение их, как на импорт, так и внутри экономики.

Расчет ВВП происходит двумя способами:

• суммирование всех источников дохода:

1. зарплата,
2. рента,
3. общая прибыль,
4. доходность процентов,
5. общий капитал.

• суммирование всех расходов:

1. инвестиции,
2. государственные закупки,
3. потребление,
4. экспорт.

Эти два показателя должны совпадать в цифровом эквиваленте, потому что применение одних расходов, должны давать равно инвестированную прибыль.

Основным показателям ВВП является его динамика. Поэтому важно сопоставление разного ВВП в разный период времени, вот почему для этого существуют такие показатели как номинальный ВВП, реальный ВВП.

Номинальный ВВП указывает сколько было произведено товаров и услуг в определенном году на уровень их цен. А реальный показывает те же цифры, только существующего года, т.е текущего. Сопоставление показателей за последние два года с текущим и дает отображение физического ВВП, покажет на его динамику роста или падение.

При расчете ВВП измеряют годовой объем производства в экономике, поэтому из него необходимо исключать непроизводственные сделки (трансфертные выплаты, операции с ценными бумагами, сделки с подержанными вещами и т.д.).

Определение ВВП,

известное по учебникам макроэкономики, дает его двойную запись по компонентам потребления и дохода:

GDP = С + I + G + NE = PI + PR,

где

С

— потребление (consumption),

I

— инвестиции (investment),

G

— государственные расходы (government spending),

NE

— торговый баланс (NetExports = exports -import),

PI

— личные доходы (personal income),

PR

— доходы (profits) собственников.

ВВП считается как в номинальном виде (в текущих ценах), так и в ценах фиксированного периода (реальный ВВП, Real GDP)

. Отношение номинального ВВП к реальному есть
дефлятор ВВП (Implicit Price Deflator),
он также публикуется в качестве одного из показателей инфляции.

Кроме ВВП, используется также близкий к нему по смыслу показатель валового национального продукта (Gross National Product, GNP)

, который учитывает суммарное производство товаров и услуг резидентами данной страны, независимо от того, где они находятся, в пределах национальных границ или за рубежом.

ВВП и ВНП взаимосвязаны, но не тождествнны. Если ВНП отражает результаты производственной деятельности национального капитала, т.е. включает в себя определенное количество товаров и услуг, созданных на предприятиях, принадлежащих капиталу данной страны, в том числе находящихся за рубежом, то в состав ВВП включается вся продукция, созданная на территории данной страны, в том числе и иностранным капиталом. Это означает, что ВВП и ВНП совпадают в той части, которая охватывает товары и услуги, созданные национальным капиталом на территории данной страны. Второй же частью ВНП является продукция, созданная национальным капиталом за пределами данной страны, а ВВП, соответственно, продукция, созданная иностранным капиталом на ее территории.

Индикаторы ВВП

ВВП выступает важным индикатором уровня экономического развития той или иной страны, и отражает достигнутый в ней уровень жизни. Соотношение величины ВВП с реальным уровнем развития экономики страны отражают индикаторы ВВП, такие как:

— соотношение размеров ВВП с величиной населения страны, его производящей Ясно, что ВВП объемом, например, $500 млрд. при населении 10 млн. чел и 100 млн. чел — это не одно и то же. Поэтому наряду с общим объемом большое значение имеет и объем ВВП на душу населения. В России данный показатель в десятки раз меньше, чем в развитых странах — $2,115. По объему ВВП на душу населения лидируют Япония, Швейцария, Дания, США, Норвегия и Германия, где он составляет более $20,000.

— характер распределения ВВП среди населения. Величина ВВП не отражает, насколько равномерно он распределен между различными слоями в обществе. При этом душевой размер ВВП может создавать искаженное представление об уровне жизни в стране. Может быть, например, такое распределение, при котором 90% ВВП принадлежит 10% населения, что является негативным индикатором, характеризующим отсутствие среднего класса в стране. Поэтому наряду с величиной ВВП и ВВП на душу населения необходимо учитывать структуру его распределения среди населения. В России наиболее обеспеченному населению страны, составляющему 20% всего населения, принадлежит около 50% ВВП.

При анализе ВВП следует также учитывать, что:

— ВВП не отражает улучшение качества продукции, более того, возможны ситуации, когда реальное улучшение качества сопровождается уменьшением стоимостной величины ВВП, например, появление нового лекарства, которое при меньшей цене является более эффективным, чем старые; — ВВП не отражает издержки, которые общество несет в связи с производством материальных благ и оказанием услуг, прежде всего тот урон, который наносится окружающей среде производственной деятельностью человека; — в учтенной величине ВВП не отражаются выгоды, которые люди получают от увеличения свободного времени — с развитием общества увеличивающийся ВВП сопровождается ростом возможностей для отдыха и развлечений, поэтому величина ВВП может быть одинаковой в странах с разным уровнем жизни и с разной численностью населения именно за счет разной производительности труда; — нет возможности сравнивать пользу того или иного товара с другим — например, если две книги стоимостью 10 руб. учтены в составе ВВП, то тот факт, что одна из них — Новый Завет, а другая — порнографический роман, совершенно исчезает из поля зрения и лишает возможности определить общественную полезность данного набора материальных благ и услуг; — учет результатов функционирования теневой экономики — понятия теневой (нелегальной) экономики в странах с развитой рыночной и с переходной системой не совпадают.

Показатели промышленного производства.

Показатель объема промышленного производства (Industrial Production, IP)

измеряет выпуск производственных предприятий промышленности, добывающих отраслей и энергоснабжения. Является важным для валютного рынка, так как имеет прямое влияние на все показатели роста экономики, а следовательно, тесно связан с финансовой политикой. Рост IP означает укрепление экономики в целом, в том числе усиление позиций страны в мировой экономике, что должно повлечь за собой усиление конкурентоспособности товаров этой страны на мировых рынка, а значит, рост ее торгового баланса и курса национальной валюты.

Показатель использования производственных мощностей

(Capacity
Utilization, CAPU)
представляет собой отношение общего промышленного выпуска к величине суммарной производительности (потенциального объема выпуска) отраслей. Важное значение для валютного рынка этот индикатор имеет вследствие его тесной связи с динамикой делового цикла, благодаря которой он в сложные моменты ожидания изменений в политике центральных банков становится для рынка дополнительным ориентиром, подсказывающим возможные будущие решения ЦБ.

Показатель заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders)

охватывает статистику производственных заказов на товары длительного пользования сроком жизни более 3 лет (автомобили, мебель, холодильники, ювелирные изделия и т.д.). Заказы по отраслям делятся на 4 основных категории: металлообработка (primary metals), машиностроение, электрическое оборудование и транспорт. Для исключения влияния на статистику больших по объему военных заказов статистика ведется отдельно defense / nondefense.

Индикатор является показателем уверенности потребителя. Большой объем заказов на дорогостоящие предметы показывает готовность потребителя тратить деньги, что стимулирует производство, а следовательно, и другие показатели экономики. Поэтому высокие данные по товарам длительного пользования являются фактором, укрепляющим валютный курс.

Показатели, характеризующие динамику запасов и их соотношение с объемами продаж (Business Inventories and Sales)

также являются полезными ориентирами, благодаря их явно выраженной циклической динамике. Источниками данных по ним являются производители товаров, оптовые и розничные торговцы. Публикуются в виде трех показателей: запасы, продажи и
отношение запасов к реализации (Inventories to Shipments Ratio, INSR)
ежемесячно, через 6 рабочих дней после выхода данных по товарам длительного пользования.

наверх

[ГЛАВНАЯ] [О КОМПАНИИ] [УСЛУГИ] [ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ] [ЛИКБЕЗ] [ИНВЕСТОРУ]

Инфляция. Индекс инфляции или индекс потребительских цен

Инфляция возникает, когда потребность в товарообороте становится менее нужной, а денежные средства для этого выделяются в больших объемах (пере выпуск денег), тогда возникает обесценивание валюты, а на товары и услуги увеличивается цена.

Инфляция характеризуется двумя показателями:

1. Индекс потребительских цен. Он показывает изменение цены на товары, которые являются для населения первой необходимости (питание, одежда, топливо, транспорт, связь, здоровье).
2. Индекс цен производителей. Производители делают сначала мониторинг, как изменяется цена, по которой продаются национальные товары на оптовом уровне. В цену уже вложены: стадии производства, готовая продукция, экономические секторы. А цены импортированных товаров в счет не идут, но учитывается зарубежное сырье, оборудование, комплектующие.

Показатель индекса цен потребителей отличается от индекса потребительских цен тем, что он не охватывает показателей услуг, а вычисляются лишь показатели на товары и опт.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РОССИИ

Стоит сказать, что все ранее озвученные индексы в полной мере относятся и к Российской Федерации. Их значения, естественно, будут влиять и на курс рубля. В частности, в рамках РФ есть очень важные макроэкономические индексы:

• Индекс РТС (Аналог S&P500). Он рассчитывается на основе цена акций десятка различных компаний.
• Индекс RUIX. Он рассчитывается по средневзвешенной цене акций за прошедшие 20 минут торговли.
• Индекс ММВБ. Он рассчитывается непрерывно по ценам наиболее ликвидных акций.

Золотой резерв страны

Зололотовалютные показатели страны – это все запасы золота и валюты страны, которые хранятся в центральном национальном банке или других финансовых организация. Все резервы принадлежат государству: золото, валюта других стран (международных кредитно-валютных организаций).

Все эти запасы необходимы в случае, если необходимо погасить национальную задолженность или воспользоваться бюджетными расходами. Резервы создают уровень курса национальной валюты. Что дает возможность ЦБ вести контроль внутри страны над ценовыми показателями валюты данной страны.

Поэтому резерв должен значительной мерой перекрывать все денежные обороты в целом. А именно: обеспечивать трехмесячный импорт, закрывать частные платежи по внешнему долгу и так далее. Если это будет обеспечено в стране, тогда ЦБ сможет спокойно уравновешивать курс национальной валюты.

ПЛАТЕЖНЫЙ И ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

Платежный баланс является важнейшим показателем экономического потенциала страны в рамках международных отношений. Баланс рассчитывается посредством суммирования всех денежных поступлений в страну и платежей из страны.

Если объем поступлений превышает платежи извне – наблюдается профицит. Если наоборот, то наблюдается дифецит.

СТАТЬЯ: Индикатор BuySell Magic

Торговый баланс – это важная составляющая платежного баланса. Это некий отчет по операциям в рамках импорта и экспорта по стране. Данный индикатор имеет серьезное влияние на курс валюты внутри страны. В рамках некоторых странах данный показатель может не иметь огромного влияния.

К примеру, он крайне важен для Китая, так как эта страна является крупнейшим производителем товара. А вот для США данный показатель не самый основной, так как данная страна в первую очередь является производителем услуг, а не товаров.

Рефинансирование. Ставка рефинансирования

Это процентная ставка, которую ЦБ предоставляет для коммерческих банков. Ставка рефинансирования это еще инструмент урегулирования кредитно-денежных отношений, которые коммерческие банки предоставляют как обычному населению, так и юридическим фирмам или предпринимателям. Именно эта ставка регулирует процентные ставки банков по кредитованию и депозитам.

Индикаторы денежных обращений.

Так как в разных странах отношение к денежным потокам может отличаться, то экономисты придумали как классифицировать эти изменения:

ДМ – денежная масса.

• ДМ0 – наличные средства, которые находятся в обращении;
• ДМ0+чековые депозиты =ДМ1;
• ДМ1+сберегательные счета+депозиты+срочные депозиты (менее 100 тыс. $) +фонды денежного рынка= ДМ2;
• ДМ2+ крупные депозиты срочные = ДМ3;

Платежный баланс

Платежный баланс – это движение капиталов за определенный период времени. Т.е это могут быть капиталовложения поступающие из-за границы (инвестиции, кредиты).

Платежный баланс подразделяют на:

• торговый баланс;
• баланс некоммерческих услуг и платежей ;
• движение кредитов и капиталов.

Применение индикатора в торговле

Самой распространенной стратегией применения Accumulation/Distribution считается метод осциллятора, предложенный самим автором – Марком Чайкиным. Он заключается в поиске разницы между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодом 3 дня и 10 дней, взятыми от значений A/D.

Осциллятор Чайкина (CHO) не входит в пакет стандартных индикаторов Metatrader, ссылка на скачивание размещена в конце статьи. Формула расчета: CHO = EMA(3) – EMA(10).

Благодаря свойствам A/D генерировать опережающие сигналы смены тренда, индикатор CHO обладает важной особенностью появления сигналов, синхронизированных с текущим изменением котировок, несмотря на применение экспоненциальных средних, которые традиционно запаздывают из-за усреднения результата расчетов.

Стратегия торговли по сигналам осциллятора заключается в открытии позиций:

• Long – кривая CHO пересекает нулевую линию снизу вверх;
• Short – кривая CHO падает ниже нулевой линии.

Марк Чайкин предлагал в качестве фильтра сделок использовать сигналы дивергенций – расхождений показателей вершин и впадин трендов графика и осциллятора, трактуя их в пользу CHO.

На рисунке выше показано, как восходящий тренд не подтвержден очередной вершиной кривой – значит, на пересечении сверху вниз нулевой линии открываем позицию Short. Аналогичная ситуация с падающим трендом: если он не подтвержден новыми минимумами CHO, то открываем Long после пересечения индикатором нулевой линии.

Позиции закрываются реверсом на обратном сигнале, возможна «подстраховка» открытого ордера стоп-лоссом, перенесенным в зону безубытка. При первом открытии сделки он находится на ближайшем максимуме или минимуме, обычно совпадающим с вершиной или впадиной CHO.

Некоторые трейдеры, торгующие исключительно контртрендовые сигналы дивергенции, выбирают именно Accumulation/Distribution. Как только определено расхождение на графике – выставляется отложенный ордер:

• Sell limit на максимуме, не подтвержденном индикатором A/D;
• Buy limit на минимуме, на котором возникла дивергенция A/D.

В остальных случаях индикатор Accumulation/Distribution применяется в составе торговых систем в качестве фильтра перекупленности/перепроданности осцилляторов. На картинке ниже показана несложная стратегия + RSI, где одним из условий сигнала на продажу является дивергенция A/D в зоне перекупленности. Подтвердив таким образом разворот тренда, трейдер дожидается пересечения котировок с мувингом и открывает ордер Sell по рынку.

Уровень безработицы

Безработица – это социальная ситуация, когда часть трудоспособного, активного населения остается без работы и в ближайший период не может ее найти. Это случается, когда идут массовые сокращения, когда уровень на одно рабочее место превышает уровень имеющихся рабочих мест. Чаще такое случается, когда в момент кризиса начинается сокращение штата из-за неспособности предприятия содержать определенное количество трудовых мест.

Существует три вида безработицы.

1. Безработица фрикционная. Это ожидание работы на ближайшее будущее. Существуют типы работ, которые нуждаются в обновлениях трудовых ресурсов. Например, сезонная работа, работа, которая требует более квалифицированный персонал и так далее. Для экономики это важно, потому что персонал несет за собой рациональное распределение ресурсов.
2. Безработица структурная. Возникает, когда меняется спрос на рабочую силу. Например, когда появляется оборудование заменяющее человеческую рабочую силу.
3. Безработица циклическая. Появляется по причине уменьшения спроса на некоторые товары и услуги, в связи с чем появляются сокращения мест и возникновения нового вида безработицы. Ее еще называют безработица обусловленная дефицитом спроса.

Формула расчета

Relative Strength Index, так звучит перевод на английский, был разработан Welles Wilder, который известен изобретением таких индикаторов, как: Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Интересно, что Wilder работал инженер-механиком и промышлял на рынке недвижимости, пока не стал всемирно известным гуру трейдинга и финансовых рынков, после издания в 1978 году его работы «Новые концепции технических торговых систем».

Расчет индекса RSI производится по следующей формуле:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Где RS рассчитывается как: средний рост цены бумаги за выбранный период / среднее падение цены за выбранный период.

Пользовательские настройки периода РСИ по умолчанию составляют 14 баров или свечей, в зависимости, каким вы пользуетесь видом графиков. Следовательно, чем меньше период вы выберете, тем больше сигналов индикатора получите, но многие из них будут ложными. Обратная формулировка предыдущего предложения также верна.

Важно понять следующее:

Не путайте индекс относительной силы, который показывает силу недавнего ценового движения акции, с просто «относительной силой» акции, которая говорит о силе бумаги по сравнению с рынком в целом.

Индексы потребительского настроения

Эти показатели строятся на основе опросов населения: насколько они готовы тратить деньги на те, или иные товары, их готовность к ближайшим финансовым трудностям, трудоустройству. Эти показатели делаются в условиях сегодняшнего времени и ближайшего будущего (6-12 месяцев).

Наиболее яркий характер эти показатели имеют, когда происходит экономическое глобальное изменение (кризис, технологический бум, революции, войны, политические и социальные перевороты).

Были рассмотрены лишь главные показатели макроэкономики.

Все другие можно самостоятельно изучить. Например у брокера Alpari можно прочесть.

Макроэкономические индикаторы от Альпари.

Для чего они нужны? Все эти показатели учитываются, когда выходят новости на определенную валюту (читай индикатор форекс новостей и индикатор настроения рынка форекс).

Тогда эксперт осведомляет форекс брокеров и трейдеров о сложившейся экономической ситуации по определенному типу макроэкономических показателей.

Для этого и существует экономический календарь, который является помощником в фундаментальных анализах и аналитических отчетах.

Вся эта информация необходима не только, чтобы стать обузданным в некоторых экономических показателях, это нужно для того, чтобы соизмерять каждый нюанс в торговле и учится управлять финансами в торгах уже более профессионально, точно и прибыльно.

Смотреть вебинар

А вот смотрите подробный вебинар, в котором ну очень подробно все объясняется:

Что такое экономический показатель?

Экономические индикаторы представляют собой статистические данные об экономике той или иной страны. Эти сведения помогают установить, в каком состоянии находится экономика и что ее ожидает в будущем. Ниже мы подробнее остановимся на различных видах экономических индикаторов, а также расскажем, где их искать и как ими пользоваться.

РегистрацияДемо-счет

Время выхода экономических индикаторов известно заранее. Помимо данных, сюда также входят различные комментарии и заявления высокопоставленных лиц в сфере экономики и финансов. Индикаторов существует очень много, и они различаются по целевой аудитории, эффекту, оказываемому на финансовые рынки, и, разумеется, стране или региону, где эти индикаторы выходят (по этому признаку самыми важными группами являются индикаторы США, европейские и азиатские индикаторы). Сведения о датах и времени выхода индикаторов содержатся в нашем экономическом календаре.