Standard Deviation (SD) входит в состав стандартного пакета индикаторов Metatrader и других распространенных торговых платформ. Инструмент показывает меру отклонения текущей котировки от среднего значения за определенный пользователем период. Наиболее известное для трейдеров использование SD – коэффициент отклонения верхней и нижней линии Боллинджера. Индикатор Standard Deviation – герой сегодняшнего обзора.
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Как пользоваться?
Классы точности индикаторов часового типа по ГОСТ 577-68 – 0 или 1. Класс точности 0 устанавливает допустимые пределы погрешностей измерений от 4 до 22 мкм, при колебании в показаниях шкалы от 3 до 5 мкм. Для приборов класса точности 1 соответствующие значения составляют 6…30 мкм, при размахе не более 6 мкм.
Для работы индикатор предварительно калибруют. Для этого его прочно закрепляют на обычной или магнитной стойке опускают измерительный стержень до плотного контакта с измеряемой поверхностью и, вращая ободок, устанавливают стрелку точно напротив 0 на шкале.
Далее производят перемещение контролируемой поверхности (или прибора – в случае измерений на протяжённых расстояниях) вдоль линии измерений, либо или по иной траектории, оптимальной для конкретных условий. Например, часто практикуют перемещение стойки с индикатором часового типа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В ходе такого перемещения через равные интервалы записывают отклонения стрелки от нулевой отметки. Контактная поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.
Отсчёт показаний заключается в записи значений, соответствующих диапазону наибольших отклонений стрелки. Количество параллельно выполненных измерений должно быть не менее трёх. Отрицательное отклонение означает, что измеряемая поверхность располагается выше эталонного участка, а положительное – что выше.
Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
- Short по рынку, если на половине волны роста волатильности идентифицирован растущий тренд;
- Long по текущей цене, если на половине волны роста волатильности обнаружен падающий тренд.
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
- Открывает Long по рынку, если половине волны индикатора соответствует падающий тренд;
- Short по рынку, если на половине волны волатильности был зафиксирован растущий тренд.
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.
Сигналы индикатора CCI
Значение кривой CCI все время меняется и лежит выше/ниже нулевого уровня, редко выходя за пределы отметок -100/+100. Чем меньше период, тем меньше значений CCI и сигналов можно увидеть на графике его кривой и наоборот. Давайте коротко рассмотрим сигналы, которые подает индикатор CCI.
1. Уровни «перекупленности/перепроданности»
- Если индикатор CCI пересекает сверху вниз уровень «-100», рынок называют «перепроданным». Это сигнал, подтверждающий нисходящую тенденцию на рынке, в который можно входить по Sell. Торговые позиции следует закрывать, когда кривая направляется в обратную сторону и движется выше этого уровня.
- Если на восходящем тренде индикатор CCI рисует кривую выше уровня «+100», говорят о «перекупленности» рынка. Хороший сигнал на покупку виден на восходящем тренде, когда кривая пересекает его снизу вверх. Закрывать Buy-позиции следует, когда кривая опускается ниже этой отметки.
2. Трендовые линии в окне индикатора.
Индикатор CCI позволяет работать с трендовыми линиями непосредственно в окне его графика. Соединив между собой последовательно прямыми линиями максимумы и минимумы кривой, можно отслеживать сигналы входа/выхода в рынок.
- Cигналом на продажу считается пробитие кривой вниз линии поддержки в зоне перепроданности.
- Cигналом на покупку – пробитие вверх кривой CCI линии сопротивления в зоне перекупленности.
- Функции трендовых линий могут выполнять уровни индикатора. К примеру, когда индикатор CCI погружается в зону перепроданности, а затем резко устремляется вверх, пересекая нулевой уровень, можно открывать длинную позицию и наоборот.
Выход кривой CCI в зону перепроданности/перекупленности – считается основным сигналом этого индикатора.
3. Дивергенция – как усилитель торговых сигналов на разворот рынка.
- При выявлении положительной (бычьей) дивергенции, когда индикатор CCI рисует восходящие минимумы, а на ценовом графике они снижаются, появляется сигнал на покупку.
- Выявление отрицательной (медвежьей) дивергенции, когда на графике цен определяются восходящие максимумы, а индикатор CCI в своем окне рисует их падающими – это сигнал на продажу.
Чтобы определить точки открытия позиций, желательно воспользоваться сигналами дополнительных инструментов: других индикаторов, свечных паттернов, данными фундаментального анализа и пр.
Настройки Standard Deviation
Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.
Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.
Как достичь 95% успеха с индикатором FSK
- 95% успеха достигается при торговле на старших таймфреймах (H1, H4, D1 и т. Д.)
- Обязательно всегда используйте подтверждение перед входом.
- Убедитесь, что для каждого входа, красная или зеленая точка используется возле Поддержки или Сопротивления.
- Всегда дайте время вашей торговли (по крайней мере, 1 час удержания после входа для достижения максимальной прибыли)
- Следите за прибылью, защищайте ее с помощью трейлинг-стопа.
