Скальпинг стратегии – в какое время, какими инструментами и на каком рынке лучше всего торговать.

Не для всех торговых стратегий подходит метод прогнозирования с учетом прошлых событий на рынке. Именно по этой причине использовать данные таких прогнозов не является целесообразным при фундаментальном и техническом анализе. Пример такой стратегии – скальпинг по стакану, для реализации которой нет необходимости открывать график котировки.

В основе данного стиля торговли лежит понимание поведения остальных рыночных спекулянтов. Самое главное для трейдера – понять то, в каком направлении те или иные действия других спекулянтов будут двигать динамику котировки в ближайшее время.

В большинстве случаев одна сделка в скальпинг стратегии по стакану длится несколько минут или даже секунд. За этот короткий период даже при условии крупного объема сделки, цена не принесет слишком большую прибыль. Но если заключается сразу много таких сделок, суммарный доход уже будет иметь значительный вес (но это возможно только при условии точных прогнозов).

Структура биржевого стакана

Перед тем как настроить стакан заявок, трейдеру следует детально разобраться в структуре этого торгового инструмента.

Биржевой стакан состоит из нескольких столбцов:

  1. Цена. В этом поле указана та стоимость, по которой активные трейдеры готовы продать или купить актив. Эти данные в столбце выстраиваются в порядке убывания. На верхних строчках будут размещены наиболее высокие показатели, внизу — самые низкие. Таким образом оптимальная цена спроса/предложения оказывается в середине.
  2. Объем. Это поле также имеет цифровое значение. Оно отображает количество лотов, заявленных по данной стоимости. При этом лоты от всех трейдеров суммируются. При исполнении заявок действует принцип очередности.
  3. Свой объем. В этом поле указаны заявки трейдера. Если они отсутствуют, поле остается пустым. Когда заявка от участника будет выставлена, в стакане она будет выделяться жирным шрифтом.

В QUIK стакан разделен на 2 половины:

  • предложения продавцов — они чаще всего располагаются в верхней части окна и обозначены красным или желтым цветом;
  • предложения покупателей — их можно найти внизу экрана, поле окрашено в зеленый или синий цвет.

В центре сконцентрированы лучшие предложения. На покупку здесь самая высокая цена, а продажу — самая низкая. Разница между этими показателями называется спредом.

В случае с ликвидными активами spread часто бывает минимальным. Если базовый актив низколиквидный, то спреды будут большие.

Выставление торговых заявок #

Выставление торговой заявки означает создание отложенного ордера на покупки/продажу какого-либо финансового инструмента по заданной цене, не присутствующей в данный момент на рынке. В зависимости от того, как заявки обрабатываются на сервере, они могут выводится прямиком в стакан цен (как правило, напрямую выводятся лимитные заявки) или ожидать исполнения на стороне брокера (как правило, стоп или стоп-лимитные заявки) с последующим превращением в рыночную заявку.

Рассмотрим пример выставления лимитной заявки на покупку 3 лотов фьючерсного контракта RTS-6.13. Укажите необходимый объем в поле «vol» и выполните команду (в области цен Bid для ордера Buy Limit) или (в области цен Ask для ордера Sell Limit) в колонке «Торговля» в строке той цены, по которой вы хотите выставить ордер. При включении опции «Торговля одним кликом» данный запрос будет немедленно отправлен на сервер без задания каких-либо дополнительных условий (без показа диалога торговли).

В разделе «Быстрая торговля» можно узнать, как быстро управлять ордерами в стакане цен.

При успешном размещении заявка отобразится в стакане цен:

Выставленная заявка появилась в стакане цен

Только что выставленная заявка отображается в колонке «Торговля» — BLIM 3 (ордер Buy Limit объемом 3 лота). Как только на рынке появится участник, готовый продать данный финансовый инструмент по указанной цене, заявка будет исполнена и станет позицией.

Стоп и Стоп-Лимитные ордера

Как правило, Стоп и Стоп-Лимитные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit) в отличие от лимитных ордеров не выводятся во внешнюю торговую систему (биржу) напрямую. До достижения стоп-цены данные типы ордеров обрабатываются внутри платформы MetaTrader 5.

  • При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop или Sell Stop ордере, выполняется соответствующая рыночная операция.
  • При достижении стоп-цены, указанной в Buy Stop Limit или Sell Stop Limit ордере, выставляется соответствующая лимитная заявка, которая будет видна остальным участникам рынка.

Вывод стакана в торговом терминале Quik 7

Перед тем как открыть стакан в Quik, подключаются к торговому терминалу и выполняют несколько шагов:

  1. Переходят в таблицу “Текущие торги” и находят нужный торговый инструмент.
  2. По выбранной ячейке кликают левой кнопкой мыши дважды.
  3. После того как откроется всплывающее окно, в нем находят пиктограмму инструмента. Она представлена 2 стрелками (красной и зеленой).

После нажатия на значок в торговом терминале откроется окно биржевого стакана.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Данный стиль торговли применяется не везде. В этом плане стоит понимать следующие нюансы:

    • на рынке должны по максимуму отсутствовать спреды (что это?) и проскальзывания; • требуется минимальная комиссия со сделок; • в торговле используются волатильные инструменты; • лучше всего скальпировать получается на росте объемов; • желателен доступ к стакану и ленте ордеров.

В итоге, рынок Forex практически сразу отпадает. Ни один брокер не предоставляет нормальных условий для скальпинга в прямом его понимании. Конечно, вы можете открыть ECN-Pro счет, где будет плавающий спред от 0 пунктов. Тем не менее, обычно он существенно вырастает на фоне повышенной волатильности, да и комиссия немаленькая, что не позволяет адекватно практиковать стратегии на минутном таймфрейме.

Если вы все-таки решитесь скальпировать на Форексе, то без ECN-Pro даже не пытайтесь. Чтобы убедиться в тщетности этой затеи, достаточно открыть на стандартном счете сделку, ориентируясь на минутный график. Это позволит увидеть, что из-за спреда ордер сформировался совсем по другой цене (не выгодной). По EURUSD вы в лучшем случае сможете брать по 10-20 тиков на М1, чему обычно и равен спред, т.е. брокер сразу забирает всю потенциальную прибыль.

Чтобы увидеть это наглядно, достаточно в свойствах графика MetaTrader 4 включить красную линию Ask.

Если я захочу войти в покупку по NZDJPY, то сделка откроется на красной линии, и я сразу буду в убытке.

Лучше всего скальпинг работает на фондовых рынках, на них есть стакан, лента, никаких существенных спредов или проскальзываний. Трейдеры из России и СНГ чаще всего торгуют на таких биржах, как:

    • MOEX — Московская биржа; • NYSE — Нью-Йоркская; • FORTS — Срочный рынок и отдельная секция MOEX; • CME — Чикагская товарная биржа.

Работать можно и на других рынках, принцип везде один. Главное — найти подходящие условия по спредам и комиссиям.

Настройка стакана заявок в Квике

Стакан в Quik имеет гибкие настройки, поэтому каждый трейдер может максимально адаптировать инструмент под свои требования:

  1. Окно нужно выделить, после чего нажимают правой кнопкой мыши на области котировок.
  2. На всплывающем окне находят функцию “Редактировать таблицу”.
  3. Сразу после этого появляется окошко с настройками.

Здесь присутствует несколько параметров. От них зависит не только внешний вид окна, но и то, насколько удобно будет с ним работать:

  1. Вид котировочного окна. Эта настройка отвечает за визуальную составляющую инструмента. Оптимального варианта нет, так как все трейдеры ориентируются на свои предпочтения.
  2. Добавление столбцов. Этот блок располагается в нижней части окна. Благодаря таким настройкам трейдер может получить от торгового инструмента максимум информации о состоянии цен на бирже. Многие игроки пользуются стандартным набором — для общей оценки ситуации этого достаточно.
  3. Выделение котировок с помощью цвета. Напротив этой строчки желательно установить галочку. Это облегчит восприятие и ускорит анализ.
  4. Выбор цвета. В этих окошках можно выбрать, каким оттенком будет отображаться поле покупок и продаж.
  5. Выделение своей заявки жирным шрифтом в стакане. Нужно для этого отметить пункт.

Требования к установке Quik

Установите терминал Quik (версии 7.1, 7.2, 7.5, 7.11 или выше) с сайта вашего брокера, согласно инструкции брокера. Quik должен поддерживать язык программирования LUA.

Рекомендуется устанавливать Quik непосредственно на жесткий диск. Например, C:\Broker_QUIK.

Введите Ваши учетные данные и установите соединение с брокером.

После установки программы TSLab и терминала Quik, создайте папку отличную от папки установленного Quik. Например, C:\LuaScripts. В директории C:\ProgramData\TSLab\TSLab 2.0\Providers\QuikLua найдите файл lua.zip.

Распакуйте его в созданную папку C:\LuaScripts таким образом, чтобы получить директорию C:\LuaScripts\QuikSharp. В этой папке будут храниться скрипты Lua.

Настройка терминала Quik

Внимание! При подключении к серверу снимите флаг «Запомнить имя» в окне подключения.

Чтобы избежать замедления работы терминала Quik, деактивируйте настройку «Получать пропущенные данные» (Настройки программы (F9) > Программа > Сохранение данных > Получать пропущенные данные).

Из пунтка меню «Сервисы» перейдите к «Lua скрипты», добавьте в список скриптов %LUA_ROOT%\QuikSharp\QuikSharp.lua и запустите его.

При необходимости настроить несколько экземпляров Quik повторите эту процедуру с указанием уникальной пары портов для каждого экземпляра. Данная настройка находится в файле %LUA_ROOT%\QuikSharp\port.ini. Файл должен состоять из одной строчки и содержать только номер порта для установления соединения (без кавычек и пробелов). Например, 34130. Второй используемый порт будет следующий по номеру. В данном случае 34131.

Внимание! Для подключения к серверам используются два порта. Если у Вас включен файервол и/или антивирусная программа, убедитесь в том, что файерволл и/или антивирусная программа разрешают Quik открывать соединения на этих портах, и что TSLab имеет право на подключение к этим портам.

Внимание! TSLab должен быть запущен на той же машине, на которой запущен Quik (info.exe).

Рекомендуется настроить Quik на автоматическое подключение в интервале 9:40-23:57 (Система > Соединения).

Внимание! Автологин в Quik будет работать только при использовании однофакторной авторизации. При использовании двухфакторной авторизации необходимо вводить PIN, присылаемый брокером. Также необходимо активировать настройку «Устанавливать соединение», чтобы Quik открывал окно для ввода логина и пароля (Настройки программы (F9) > Программа > Устанавливать соединение).

Сохраняем сделанные настройки в файл конфигурации, на использование которого настроен Quik. Или применяем настройку «Сохранять настройки в файл при выходе» (Настройки программы (F9) > Программа > Файлы настроек > Сохранять настройки в файл при выходе).

Также рекомендуется активировать настройку «Только для важных сообщений» или отключить эту функцию полностью и использовать вместо неё «Таблицу сообщений» (Настройки программы (F9) > Сообщения > Только для важных сообщений).

Добавьте в таблицу инструменты, с которыми Вы планируете работать. Например, акции Сбербанка, индекс RVI, валюту USDRUB_TOM, фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар и т.д.

Настройка TSLab

В окне «Менеджер подключений» добавьте и настройте поставщик QuikLua. Укажите путь к Quik (к файлу info.exe), имя пользователя и пароль Quik для подключения к серверу, ключ поставщика, идентификатор (UserID).

Если Quik уже настроен и скрипт QuikSharp.lua запущен, то в настройках поставщика данных «Путь к скриптам» заполнять не обязательно.

При создании ключа поставщика используется UserID. UserID показывается в заголовке окна Quik после установления соединения. Также Вы можете узнать свой UserID с помощью «Информационного окна»: Система > О программе > Информационное окно > Добавить в отображаемые значения параметр «Код пользователя».

Внимание! При работе с данным поставщиком опционная торговля не поддерживается. Убедитесь в том, что в настройках поставщика данных активирована настройка «Игнорировать опционы».

Настройка

Описание
QuikLuaПуть к терминалуПуть к терминалу
Путь к скриптам
Имя пользователяЛогин пользователя в QUIK.
ПарольПароль пользователя в QUIK
Идентификатор (ID)
Сетевой адрес
Основной порт
Вспомогательный порт
Видимость сделок/заявок в оффлайнеАктивирует возможность видеть свои сделки и заявки в оффлайн режиме. Изменение данного параметра требует перезапуска программы.
«Быстрое» подключениеАктивирует установку соединения с QUIK в ускоренном режиме для экстренных случаев. Не обеспечивает полной загрузки данных и может привести к повреждению данных накопленных ранее.
Перезапускать QUIKЗакрывает QUIK, запущенный программой TSLab, в случае отключения или потери соединения. После восстановления соединения QUIK перезапускается автоматически.
Блокировка заявок, секБлокирует подачу заявок на установленный временной интервал после установления соединения с поставщиком данных.
Настройки кешейУстанавливает период хранения информации о сделках и заявках Пользователя, доступны следующие параметры: — срок хранения исполненных заявок; — срок хранения отмененных заявок; — срок хранения сделок.
ОпционыИгнорировать опционы
Не запрашивать тиковую историю
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: