Волатильность валютных пар на рынке Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс – это валютные пары с наиболее высокой скоростью движения цены.

Самые волатильные валютные пары на Форекс используются трейдерами с целью «выжать» максимум прибыли из движения в бычью или медвежью сторону. Недостатком биржи Forex является общая низкая волатильность валютных котировок в сравнении с торговлей акциями или фьючерсами на фондовых биржах мира.

Высокое кредитное плечо частично сглаживает недостаток низкоамплитудных движений котировок валютных пар. Использование кредитного плеча несёт повышенные риски для трейдера, накладывая высокую нагрузку на торговый депозит.

БЕСПЛАТНО: Как начать играть на бирже Форекс трейдеру

Опытные трейдеры используют не высокие кредитные плечи, а высокую волатильность. Трейдинг блог Forexone советует торговать валютными парами с большим ежедневным ценовым диапазоном, а не использовать рискованное кредитное плечо с соотношением больше 1:200.

Волатильность валютных пар на Форексе зависит от 5 факторов:

1. Торгуемый инструмент (валютная пара).
2. Торговая сессия.
3. Сезонность.
4. Макроэкономические показатели.
5. Геополитика.

Вышеперечисленные факторы вовсе не означают, что, например, AUD/NZD становится в моменты самой волатильной валютной парой на Форексе. Да, в определённые промежутки времени она будет более подвижна (в Азиатскую сессию), но всё равно амплитуда движения котировок AUD/NZD будет крайне низкой. К недостатку данной кросс-пары (не участвует доллар США) относится высокий спред. Брокер не может его сузить по причине отсутствия ликвидности по данному финансовому инструменту.

Самые волатильные валютные пары на Форекс обладают как преимуществами, так и недостатками. Трейдерами становятся, чтобы зарабатывать деньги в игре на бирже Forex. Если бы не было волатильности – никто не смог бы спекулировать котировками валют.

Что такое волатильность?

Прежде всего, необходимо иметь базовое понимание рынка «Форекс». Волатильность – это термин, который описывает движение цены в течение некоторого периода времени. Чем изменчивее рынок, тем она больше. Если рынок менее волатильный, цена изменяется меньше.

Кроме того, движение стоимости может быть как пропорциональным, так и абсолютным. Оба случая имеют место при торговле валютой по условиям маржевого контракта. Для сравнения цен более полезны пропорциональные измерения. Но чтобы оценить определенную валютную пару, отзывы рекомендуют это делать в абсолютном выражении. Например, трейдеры, возможно, захотят узнать, какое типичное изменения курса происходит за определенный период времени.

Как измеряется волатильность

Одним из наиболее распространенных показателей, используемых трейдерами, является скользящее среднее. Этот индикатор отображает нормальное движение рынка за определенный период. Его продолжительность может быть любой, которую трейдер пожелает выбрать. Существуют и другие, более сложные типы скользящих средних.

Для определения того, какие валютные пары — самые волатильные, отзывы рекомендуют использовать также средний истинный диапазон. Он измеряет средний разброс цен рынка за определенный период. Показатель может варьироваться в зависимости от продолжительности наблюдаемого периода.

При торговле на рынке «Форекс» бывают случаи, когда происходит очень мало изменений, и цена остается в пределах установленного диапазона. Это описывает рынок с низкой волатильностью. Однако объявление экономических данных может привести к резкому и сильному росту цен. Такая ситуация представляет собой всплеск волатильности.

Волатильность валют в период европейской сессии

Трейдеры, которые предпочитают торговать во время европейской сессии, которая совпадает с рабочими часами по нашему времени, тоже должны знать, какая валютная пара самая волатильная. Европейская сессия является наиболее динамичной, именно в это время у трейдеров есть прекрасная возможность хорошо заработать на сделках.

В это период фунт/франк — самая волатильная пара Форекс, ее цена колеблется в пределах 150 пунктов. Далее самые волатильные пары на европейской сессии распределились по следующим местам:

1. Фунт/йена – колеблется в пределах 145 пунктов. Самой активной цена этой валютной пары является в период функционирования биржи в Лондоне.
2. Доллар/франк – 118 пунктов. Такие колебания происходят достаточно часто. Главная причина заключается в том, что доллар является не очень стабильной валютой, а франк, наоборот, стабильным.
3. Фунт/доллар колеблется в пределах 113 пунктов. На колебания стоимости влияют такие же факторы, как и в предыдущем случае.
4. Евро/доллар колеблется в пределах 97 пунктов. На этой паре осуществляется больше всего операций, но у нее самая низкая волатильность. Несмотря на это, на этой валютной паре тоже можно неплохо заработать.

Надеюсь, самые волатильные пары на европейской сессии помогут вам в увеличении вашей прибыли. Желаю всем удачи и до новых встреч!

Самые волатильные валютные пары

На рынке установились определенные тенденции, обусловленные данными предыдущих лет. Большинство валютных пар на рынке, как правило, отличаются уровнем волатильности, основанной на их статусе. Для комбинаций основных денежных единиц, таких как USD/GBP, волатильность никогда не становится слишком высокой или слишком низкой. Это связано со стабильностью участвующих валют и спросом на них в мировой экономике. С другой стороны, экзотические пары, такие как USD/SEK, как правило, очень неустойчивы. Это связано с разным к ним отношением и уровнем спроса. Неудивительно, что GBP/NZD и USD/SEK отмечены чрезвычайно высокой волатильностью.

Из основных валют наиболее изменчивыми в среднем за год были USD/JPY и GBP/USD. Уровень их волатильности все же является маргинальным и не столь резким, как колебания курса экзотических пар. Как правило, они застают многих трейдеров врасплох.

Цель каждого участника торгов на «Форексе» – решить, как лучше всего справиться с волатильностью, выбирая наилучшую стратегию торговли. Обычно это определяется, когда трейдеру приходится выбирать тип учетной записи, прежде чем заниматься торговлей. Различные счета позволяют трейдерам определять разные риски и вознаграждения в торговле.

Ниже приведена таблица самых волатильных валютных пар середины 2018 года.

Американская торговая сессия – лучший вариант для тех, кто торгует долларом

С 16:00 (МСК) начинают свою работу биржи США (Нью-Йорк и Чикаго), а также Канады. Продолжают активно участвовать в торговле на мировом рынке до 01:00. Самые волатильные валютные пары в этот период – EURUSD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, которые преодолевают от 80 до 120 пунктов. Все важные новости обязательно скажутся на поведении этих активов, поэтому внимательно следите за экономическим календарем. Также используйте эти валютные пары в краткосрочном трейдинге.

Немного меньшей волатильностью отличаются USDJPY, EURCHF, AUDUSD и другие пары. Их вы сможете использовать для торговли с экспирацией от 15 минут и до конца сессии.

Как видите, волатильность валютных пар серьезно влияет на рынок. Активы, которые практически пассивны, а их цена движется в одном узком коридоре, постоянно повышаясь и понижаясь на пару пунктов, практически не поддаются анализу. А торговля ими полна рисков. А вот ликвидные активы, на котировках которых отслеживается явный тренд, могут помочь трейдеру заработать. При этом самые волатильные валютные пары не всегда самые прибыльные. Все зависит от способа торговли.

Практикуйтесь на демо. Отслеживайте графики. Выясните, как ведет себя актив, которым собираетесь торговать, в разное время суток. Все это поможет заработать реальные деньги.

Наиболее безопасные варианты

По отзывам трейдеров, самые спокойные и предсказуемые валютные пары – это почти всегда основные денежные единицы. И в 2020 году ничего не изменилось. Две пары, которые отличаются наименьшей средней волатильностью, – это EUR/USD и USD/CHF.

Обменный курс между евро и долларом вполне согласуется даже в те времена, когда в экономике соответствующих стран возникают трудности. Эта валютная пара вполне стабильна по причине ее популярности на рынке. Ежедневные объемы торгов EUR/USD всегда остаются одними из самых высоких, и спрос в результате обеспечивает большую стабильность. Две ключевые экономики, которые поддерживают эти валюты, также имеют и наибольшую экономическую мощь. Пара EUR/USD является, таким образом, самой большой и наиболее ликвидной в мире. По отзывам, для новичков, которые хотят заняться трейдингом, эта валютная пара предлагает лучшие возможности получить опыт торговли.

Что нужно знать о волатильности

Хотя главные валютные пары обычно менее волатильны, чем другие, это не всегда так. Было много случаев, когда волатильность была обусловлена текущими событиями. Например, голосование за Brexit в 2016 году вызвало на рынке много потрясений, и все пары, в которых участвовал английский фунт, стали очень неустойчивыми. Спекулянты также играют определенную роль в дестабилизации курса. Поэтому важно отметить, что самые волатильные валютные пары на «Форексе» появляются по причине:

• спекуляций на рынке;
• объявления основных экономических данных;
• изменений ликвидности валюты в паре.

Эти факторы, среди прочего, могут привести к изменению уровней волатильности. Экзотические пары с малоизвестными денежными единицами с изменчивой ликвидностью почти всегда являются волатильными, если они сопряжены с основной валютой.

Торговые сессии

Теперь несколько слов о торговой сессии. Напомним, что это временной интервал, когда на реальном рынке функционируют банки и биржи. Когда в одной точке мира ночь, биржевые площадки прекращают работу, в другой точке утро, соответственно работа только начинается.

Существует азиатская, американская, европейская сессии. Вид сессии воздействует на популярность, а соответственно на волатильность пары. На движение стоимости воздействуют новости и события, происходящие в странах, чья нац. валюту включена в пару. Для проведения анализа такого типа новостей и их воздействия на стоимость рекомендуется задействовать фундаментальный анализ.

Как влияет торговая сессия на волатильность валютных пар

Самая высокая волатильность припадает на период перекрытия сессий:

• Азиатская с 04.00 до 12.00 по МСК. Волатильны пары, в которые включена йена.
• Европейская с 10.00 до 19.00. На движение цены влияют события в сфере экономики и политики. В пары включены фунт, франк.
• Американская с 17.00 до 02.00 по МСК. Самыми волатильными считаются пары с долларом.

Когда пересекаются сессии азиатская и европейская с 10.00 до 12.00, европейская и американская с 17.00 до 19.00 происходит самая большая волатильность пар, поскольку на рынке пребывает наибольшее число участников, что увеличивает объемы торговли.

Евро/доллар

Это наиболее активная, хотя и не самая волатильная валютная пара «Форекса» 2020 года. Преимущества торговли EUR/USD широко известны. Одним из них является высокий уровень ликвидности доллара и евро, что способствует выгодному проведению транзакций. Существует большое количество ликвидных финансовых инструментов, доступных для этой валютной пары, что позволяет трейдерам торговать как на спотовом рынке, так и фьючерсами, опционами и CFD. Высокая прозрачность экономики ЕС и США также обеспечивает высокий уровень предсказуемости для денежных единиц этих стран.

Динамику цен обычно можно рассчитывать средствами технического анализа. Евро пережило хороший 2020 год, минуя все политические ловушки. В 2020 г. рынки Соединенных Штатов значительно поднялись на сообщениях о снижении налогов. Денежная политика Федерального резерва США и ЕЦБ в первые месяцы 2018-го определила разницу в ключевых процентных ставках двух стран.

Если налоговый план Трампа наряду с агрессивными налоговыми стимулами начнет действовать, то доллар продолжит рост. С другой стороны, любая задержка со стороны ЕЦБ в снижении процентных ставок, ожидание снижения инфляции и чувствительности европейских рынков к этому прогнозу для евро окажутся медвежьими.

Как волатильность влияет на рынок?

Есть много торговых стратегий, которые рассчитаны на один или несколько активов. Но это не значит, что торговать им можно в любое время. Известно, что вся торговля на главных мировых биржах проходит в 3 основных сессиях:

• Азиатской. Также иногда от нее отдельно считают Тихоокеанскую торговую сессию;
• Европейской. В этот период активно работают крупнейшие биржи Европы: Париж, Франкфурт, Лондон, Москва и другие;
• Американской. Открывается позже всех, а главными странами сессии являются США и Канада.

В зависимости от того, какие биржи работают на данный момент, зависит волатильность валютных пар. Но даже этот не единственный аспект, влияющий на активность актива. Так, во время Европейской торговой сессии наиболее активны евро и другие валюты европейских стран. Но стоит учесть, что первый час (примерно) биржа только «раскачивается», поэтому волатильность валютных пар будет относительно невысокой. Даже обеденные перерывы на бирже понижают их активность.

Поэтому вам нужно точно запомнить расписание нужной биржи, чтобы оградить себя от ряда убыточных сделок. И с этим мы сейчас поможем.

Доллар и японская иена

По отзывам трейдеров, пара USD/JPY является одной из лучших, торгуемых на азиатских рынках. На ее долю приходится 17% всех сделок на мировом валютном рынке. Пара связана с более низкими спредами и чувствительна к политическим отношениям между США и Дальним Востоком. JPY весной 2020 г. усилилась на фоне ослабления доллара. Это удивительно, поскольку в начале года прогнозировалась более сильная экономика Соединенных Штатов. Однако к середине года доллар восстановил свои позиции.

Банк Японии объявил о сокращении закупок сверхдолгосрочных облигаций, что привело к снижению доходности и снижению цен. Более того, было подтверждено, что страна сохранит свою сверхлиберальную денежно-кредитную политику. В идеале, это должно было ослабить JPY, но пока курс иены по отношению к доллару США сохраняется на уровне начала года.

USD/JPY входит в тройку самых волатильных валютных пар на международном рынке. Хотя это дает хорошие возможности для опытных трейдеров, из-за большого диапазона колебаний отзывы рекомендуют начинающим проявлять осторожность.

Валютные пары с высокой волатильностью

Существенное влияние на прибыль трейдера от торговли на Форекс оказывает такое свойство валютной пары как волатильность

. Чтобы получать максимальную прибыль от сделок по валютной паре, следует выбирать, среди инструментов своего брокера, валютные пары с высоким показателем волатильности.

Прежде всего, необходимо разобраться, что же такое волатильность как явление.

Представим себе ситуацию, что Вы приходите в магазин, чтобы купить какой-либо товар. Вы смотрите на цену, и понимаете, что она резко выросла по сравнению со вчерашним днем. На следующий день Вы опять проходите мимо раскладки с этим товаром и понимаете, что цена подскочила еще выше. Возникает вопрос: почему цена растет так быстро?

Волатильность

— это скорость, с которой меняется цена на товар. Она может измеряться как в процентах, так и в денежном эквиваленте. Если речь идет о валютной паре, то в ней волатильность выражается курсом одной валюты по отношению к другой. На графике валютной пары волатильность будет выглядеть так:

Волатильность валютной пары принято связывать с тем, насколько быстро меняется её курс, либо с тем, в насколько широком диапазоне он колеблется. Как правило, трейдеры избегают валютных пар как с очень высокой (так как сделки по ним слишком рискованны), так и с низкой волатильностью (поскольку курс может существенно не поменяться в течение многих торговых сессий).

Как правило, волатильность связана со спросом на ту, или другую валюту в валютной паре. Чем больше колебания спроса и предложения на различные валюты в одной валютной паре, тем сильнее будут колебания их взаимного курса, и, соответственно, тем активнее будет вести себя график.

Показатель волатильности валютной пары зависит от ликвидности

валют, входящих в неё. Под ликвидностью понимают соотношение спроса и предложения на рынке. Чем выше эти показатели, тем стабильнее будет цена валютной пары. Экзотические валютные пары обладают высокими показателями волатильности, поскольку на экзотические валюты спрос и предложение сравнительно невысоки, и любое изменение этих показателей «бросает» цену вверх, или вниз в течение одной торговой сессии по нескольку раз.

Какие валютные пары обладают достаточной волатильностью, чтобы сделки по ним были привлекательны для трейдинга?

Торговая сессия Азии

работает в утренние часы по Киеву и обладает сравнительно небольшим движением цен. Для ведения торговли в рамках азиатской торговой сессии приемлемую волатильность демонстрируют такие валютные пары:

GBR/JPY

— обладает хорошей волатильностью, около 110 пунктов. Принимая во внимание, что рынок нередко уходит в состояние флета, данная валютная пара обеспечит трейдеру активную торговлю. Курс инструмента движется в диапазоне 300 пунктов, а время от времени тренд сохраняется в пределах коридора не более 30 пунктов;

GBR/CHF

— валютная пара занимает почетное второе место по показателям волатильности в рамках торговой сессии Азии. Средний диапазон колебания курса может достигать 95 пунктов.

USD/JPY

— показатели волатильности выводят валютную пару на третье место в рамках азиатской торговой сессии. Однако данная валютная пара неизменно сохраняет первенство по объемам торговли. Диапазон колебаний цены составляет до 80 пунктов.

EUR/JPY

— колебания курса в пределах 75 пунктов. Торговля валютной парой отличается серьезными объемами. Существенное влияние на курс, в пределах торговой сессии, могут оказать экономические новости из Японии.

Европейская торговая сессия

припадает на середину дня по Киеву, отличается высокой динамикой торговли и, как следствие — высокими показателями волатильности. Лучшие валютные пары для торговли на этой торговой сессии таковы:

GBR/CHF

— валютная пара с самой высокой волатильностью в рамках данной торговой сессии, достигающей 150 пунктов.

GBR/JPY

— в рамках европейской торговой сессии валютная пара обладает вторым показателем волатильности, который может составлять около 145 пунктов. Пик всплесков волатильности припадает на часы работы Лондонской биржи.

USD/CHF

— курс швейцарского франка отличается стабильностью, а доллар США достаточно нестабилен. Колебания курса валютной пары могут составлять до 117 пунктов.

GBR/USD

— зависимость примерно такая же, что и у предыдущей пары, показатель волатильности около 112 пунктов.

EUR/USD

— валютная пара, пользующаяся наибольшей популярностью у трейдеров. Именно по этой валютной паре заключается наибольшее количество сделок, потому волатильность в пределах 100 пунктов является хорошим показателем.

Американская торговая сессия

подходит для трейдеров, которым удобны для торговли вечерние и ночные часы по Киеву. Среди валютных пар обладающих наилучшей волатильностью выделяются: GBR/CHF – 129 пунктов, GBR/JPY – 119 пунктов, USD/CHF – 107 пунктов, и GBR/USD – 94 пункта.

Если Вы решили выбрать для торговли указанные валютные пары, необходимо предварительно изучить историческую динамику пары и ее особенности, также определить необходимый размер депозита для сбалансированной торговли. Размер среднесуточного изменения котировок в каждой отдельной паре может меняться в периоде от нескольких месяцев до 2-х лет, что также стоит учесть при построении торговой стратегии.

Британский фунт и доллар США

Эта пара составляет 12 % от общего объема торгов на валютном рынке и крайне неустойчива. В основном ею пользуются профессиональные трейдеры, практикующие краткосрочные агрессивные стратегии. Одна из самых волатильных валютных пар позволяет быстро получать прибыль. Однако отзывы предупреждают, что это связано с высоким риском.

Вначале 2020 года GBP/USD торговались в условиях ослабления доллара. Новость о том, что высокопоставленные должностные лица ЕС принимают более дружественную к Британии позицию на втором этапе переговоров Brexit в 2020 году, помогла росту валютной пары. Однако с середины апреля наблюдается постоянное падение фунта, которое уже достигло минимума годичной давности.

Как еще волатильность валюты влияет на торговлю

Существуют различные способы использования волатильности для управления вашими торговыми решениями. Например, вы можете использовать меру волатильности, чтобы попытаться нормализовать уровень риска, который вы принимаете при каждой сделке.

Это включает в себя корректировку вашего торгового размера, чтобы он соответствовал волатильности рынка.

Другими словами:

• чем более волатильна пара, тем меньше ваш размер контракта
• чем менее волатильна пара, тем больше размер вашего контракта.

Этот шаг пытается уменьшить влияние волатильности на вашу торговлю.

Зачем вам это делать?

Ну, представьте, что вы используете одну и ту же стратегию для нескольких пар FX. Разумеется, ваши шансы на победу или проигрыш одинаковы для каждой позиции?

В конце концов, выигрышная стратегия должна обеспечить вам общую прибыль в долгосрочной перспективе.

Такой результат будет генерировать последовательность убыточных и выигрышных сделок.

Но вот что:

… баланс этих результатов — это все.

Очень важно, чтобы никакие убыточные сделки не мешали вашим выигрышным сделкам. Это может произойти, если потеря происходит в более волатильной валютной паре, если вы не скорректировали свой размер соответственно.

Полезность волатильности здесь не прекращается — она также может помочь вам выбрать рынок, который лучше всего подходит для вашего торгового стиля. Если вы приверженец долгосрочной стратегии, вы, вероятно, захотите обменять менее волатильную валюту.

Зачем?

Потому что волатильные рынки затрудняют долгосрочную тенденцию. Удивительные цены гарантируют, что бывают случаи, когда по крайней мере часть вашей прибыли испарится. И давайте посмотрим правде в глаза, что может быть тяжело в психологии трейдера.

С другой стороны, если вы Swing Trader, то вам, вероятно, нужны более волатильные пары. Давайте посмотрим на быстрый пример повышения волатильности. Ранее мы говорили о Брексите, потому что это был пример экстремальной волатильности рынка.

Давайте рассмотрим торговлю за этот период.

На приведенном выше рисунке показан дневной график EUR/USD с 10-дневным ATR, расположенным под ним.

Хотя это не было в топе нашего списка валютных пар с высокой волатильностью, вы все равно можете видеть, насколько волатильная валютная пара была в этот период. Длинная красная свеча посередине — 24 июня 2020 года, когда рынок отреагировал на результаты голосования в Брексите.

Теперь, очевидно, такой резкий ход подтолкнул ATR до очень высоких уровней. Поскольку ATR является средним, это сохраняло высокий ATR в течение некоторого времени после.

Однако заметьте, как ATR поднимался еще до голосования Brexit?

Волатильность на самом деле начала расти в начале июня. 3 июня дневной диапазон составил 220 пипсов. Соответственно увеличилась возможность получения прибыли и убытков.

Представьте, что 24 июня:

… если вы удерживали короткую позицию EUR/USD …

… увеличение волатильности означало, что ваша прибыль превысила бы 500 пипсов.