Часть 1. Что такое Stop loss – его сущность и способы определения

Как выставлять Стоп Лосс: скальпинг и дейтрейдинг

В случае с дейтрейдингом и скальпингом складывается кардинально другая ситуация. Несмотря на то, что при использовании этих стилей торговли обязательно выставлять Stop Loss, большинство трейдеров постоянно сталкиваются со срывом стопов. Разберем классический сценарий на примере того же Ripple. На графике мы наблюдаем треугольники, и при такой картине учебники рекомендуют закупать либо у основания треугольника, либо при пробое нисходящий верхней грани. Но в этом случае риск выноса по Стоп Лоссу становится критически большим для любой стратегии риск менеджмента!

С этим можно и нужно бороться. Все дейтрейдеры и скальперы должны рассчитывать волатильность и работать со стаканом ордеров.

Очень важно понимать, на каких ценовых уровнях и насколько большой стоит основной объем капитала. По разбросу в первых 5-10 ордерах бидов и асков можно определить, на каком уровне остановится цена при снижении или росте, что дает скальперу и дейтрейдеру возможность с большой точностью планировать свои действия и быть на несколько шагов впереди основной массы трейдеров.

Учимся определять уровни для выставления ордеров Стоп-Лосс и Тейк-Профит

Принцип применения Take Profit и Stop Loss напрямую зависит от выбранной торговой стратегии игрока. В ряде стратегий применяются фиксированные СЛ и ТП, тогда как в других подобная опция не предусмотрена и для каждой сделки придется высчитывать цену установки ордеров, используя различные системы мани-менеджмента.

Если рассматривать общий случай, то SL следует выставлять следующим образом:

• Выносим его за границу локального экстремума – запас движения цены должен составлять порядка 5-15 пунктов, что позволит цене беспрепятственно тестировать уровень поддержки/сопротивления;
• Выносим SL за границу Фибо уровня;
• Используем свечные, графические паттерны SL выносим за экстремум всего паттерна.

Использование Тейк Профит

Тейк Профит — еще более подвижный уровень, чем Стоп Лосс. Во многих случаях (и если позволяет биржа) удобнее использовать Трейлинг Стоп. В этом случае при достижении Тейк Профита осуществляется подтяжка Стопа к новому уровню, что позволяет увеличить зону прибыли. Кроме того, не стоит забывать, что уровень Тейк Профита зависит от большого количества показателей, например, предыдущего хая, максимального диапазона роста и т.д.

В заключении еще раз отметим, что Стоп Лосс и Тейк Профит — это основные инструменты трейдера. Правильное их использование лежит в основе любой прибыльной торговой стратегии.

Тейк и стоп – новый подход к постановке

Сложно найти полезную информацию по поводу того, как выставлять тейк профит и стоп лосс. Читая различные статьи в интернете поражаешься их сходству — все они похожи друг на друга, а это значит, что источник у них один и тот же. Именно поэтому все недавно пришедшие на валютный рынок совершают одинаковые ошибки в трейдинге, особенно при решении о размещении тейка и стопа. Кто-то ставит стоп и тейк очень близко, кто-то не в тех местах, а кто-то вообще старается не использовать эти приказы. Все это отрицательно сказывается на торговле и приводит к плачевному исходу – «сливу» депозита, в лучшем случае, потери существенной его части.

Как правильно устанавливать тейк профит и стоп лосс? Существует ли метод, не описанный в книгах и на ресурсах, посвященных Форексу?

Новый способ постановки тейк профита и стопа

Рассматривать то, что необходимо для прибыльной торговли не имеет смысла, поскольку данный материал рассчитан на тех, кто некоторое время торгует по собственной торговой системе и не может выйти на стабильную прибыль.

Итак, известные трейдеры с мировыми именами утверждают: — «обрезай убытки и давай прибыли расти». Сразу напрашивается вопрос: — «зачем обрезать убытки, если через некоторое время сработает стоп и сам выведет трейдера из игры?» или «зачем давать прибыли расти, если сработает тейк, прибыль зафиксируется, и трейдер снова выйдет из игры?».

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что тейк стоп и стоп лосс необходимо размещать на достаточно существенном расстоянии от входа. Это открывает широкие возможности для маневра, который заключается в том, что в случае получения противоположного сигнала, трейдер получает шанс заранее закрыть убыточную сделку, не дожидаясь стопа. Разве это нельзя назвать «обрезай убытки?». Ну а если цена шла в верном направлении и противоположного сигнала от стратегии не поступало, зачем тогда выходить из сделки, если ее можно держать дольше и фиксировать прибыль по обратному сигналу? Разве это нельзя назвать «давай прибыли расти»?

Что же делает большинство, получив сигнал от торговой стратегии? Рассчитывает размер лота по мани-менеджменту и входит в рынок, установив приказы ограничения убытка и взятия прибыли по уже устоявшемуся соотношению 1:2 или 1:3, что является ошибкой (не всегда), ведь никто не знает, как далеко может пойти рынок. Выйдя рано, биржевой игрок попросту недополучит прибыль, которая могла бы вырасти существенно, держа он позицию дольше. Более того, при таком соотношении стоп будет срабатывать чаще, нежели тейк, а значит выводить из игры даже в случаях правильно спрогнозированного движения.

Где же разместить тейк и стоп?

Если есть торговая система, значит и есть сигналы на вход. Единственное, что остается, пересмотреть постановку приказов ограничения убытка и взятия прибыли с учетом мани-менеджмента. Для примера возьмем стратегию «пересечения скользящих средних». Когда быстрый moving (синий) пересекает медленный (красный) – входим. Предположим, быстрый пересек медленный вверх. При этом они располагаются над третьим более тяжелым мувингом (зеленый).

Поступил сигнал на вход. Две скользящие (синяя и красная) над зеленой средней. На изображении выше видно, что стоп можно разместить под ближайшим минимумом. Так бы поступило большинство. Но, мы сделаем иначе и установим его намного дальше. Тогда, если быстрая скользящая (синяя) пересечет медленную вниз (красная) и уйдет под более тяжелую (зеленая), можно будет выйти с минимальной потерей и войти уже вниз аналогично первому случаю, ведь произойдет это намного раньше, чем сработает стоп (в большинстве случаев). Если же этого не случится, позиция должна удерживаться до момента поступления противоположного сигнала.

Что это дает трейдеру?

• Защищает от шумов, позволяя оставаться в рынке максимально долго.
• Не выводит из игры даже во время сильных новостных движений.
• Увеличивает период времени, необходимый для принятия решений.
• Открывает возможность для безрискового увеличения лота.
• Уменьшает психологическую напряженность.
• Препятствует совершению необдуманных действий и частых бессмысленных эмоциональных входов.

Следует отметить, что в случае ошибки, то есть если рынок развернется (будет получен противоположный сигнал), трейдер либо понесет минимальный убыток (менее 1%), либо «останется при своих» (безубыток).

Описанный выше метод подходит абсолютно для любых торговых систем. Благодаря ему удастся существенно повысить эффективность применяемой стратегии. Полезный совет: не обязательно закладывать весь риск в один ордер. Можно разбить 1% на несколько частей и вливать каждую по мере поступления новых сигналов. Преимущество подобного метода заключается в том, что он дает возможность много раз ошибаться, а когда наступает благоприятный момент, получить максимум прибыли без дополнительных рисков.

Игнорирование страховочных ордеров

Подобная тактика торгов отличается повышенными рисками. Очень часто к ней прибегают начинающие трейдеры. Позиции без страховочных ордеров совершенно незащищены. В данном случае для получения прибыли спекулянт должен иметь очень много денег на своем счету или выполнять некоторые рекомендации, а именно:

• Постараться как можно меньше времени держать сделку открытой.
• Закрывать ордер, как только он выходит в плюс.
• Помимо рабочего компьютера иметь дополнительный девайс, который имеет доступ к интернету через альтернативный канал связи. Таким образом, вы застрахуете себя от неожиданных отключений электричества или проблем с основным интернет соединением.

Соотношение TP и SL 1:1

Данную пропорцию нежелательно использовать в работе с валютным рынком. Однако она все же пользуется популярностью у тех, кто используется пипсовые стратегии. В этих случаях цель обычно не превышает 10 пунктов, а время нахождение в рынке ограничивается максимум 30 минутами. Подобный подход требует от трейдера предельной концентрации и постоянно находиться возле компьютера. Такое соотношение риска может быть применено совместно с системой Мартингейл, то есть при удвоении ставки в случае проигрыша предыдущей. Здесь на первое место выходит разработка правильно алгоритма торгов, который позволит закрывать каждый рабочий день с плюсом.

Соотношение TP и SL 4:1

Такое сочетание страхующих ордеров является наиболее оптимальным. Подходит для среднесрочной и долгосрочной торговли. Но также стоит упомянуть и о недостатках. Не все торговые активы обладают достаточной волатильностью, позволяющей достигать цене намеченной цели. Поэтому перед открытием позиции рекомендуется обратиться к таблице ликвидности и выяснить, сколько пунктов в течение дня проходит конкретный торговый инструмент. Далее нужно просмотреть историю актива и оценить среднюю величину одного трендового движения. На основании полученной информации можно делать выводы о целесообразности увеличения или уменьшения TP и SL.

Вход в рынок на уровне SL

Суть ее заключается в следующем: трейдер определяет примерный уровень входа в рынок, а саму точку входа смещает к уровню SL. Такая методика позволяет исключить закрытие ордера по SL вследствие чрезмерного рыночного шума. Также на этот способ открытия сделки могут обратить внимание люди, имеющие на своем счету незначительную сумму.

Использование TP и SL при работе на откатах

Для определения места расположения SL необходимо выявить наиболее близко расположенный сильный уровень (Фибоначчи, экстремум или любая другая значимая опора), способный замедлить движение цены или вовсе развернуть ее в обратном направлении.

Использование TP и SL при работе на пробоях

Выставляется отложенный ордер на расстоянии 10-20 пунктов от настоящей цены. SL устанавливается за близлежащим экстремумом. TP размещается на усмотрение трейдера. Рекомендуемое соотношение – 3:1 или 2:1. Важно! Если расстояние от цены входа в рынок до вынесенного за сильный уровень SL составляет более 120 пунктов, то от открытия сделки лучше воздержаться, так как появляется фактор неоправданного риска. TP даже при самом низком соотношении будет очень далек.

Торговля без TP

Этот вариант является весьма выгодным. Такой подход к торговле очень популярен среди профессиональных трейдеров. Суть данного метода заключается в получении максимальной прибыли с одного импульса. Существует несколько комбинаций, которых нужно придерживаться при использовании рассматриваемого подхода: SL нужно подтягивать вручную. Допустим, вы выставили страховочный ордер на расстоянии 50 пунктов от текущей цены. При движении цены в нужном направлении на это же значение SL переставляется. Это действие повторяется до тех пор, пока не случится разворот рынка и, следовательно, закрытие позиции. Использование Trailing Stop. В настройках ордера выставляется размер шага, и страховочный ордер автоматически будет двигаться вслед за ценой на определенной дистанции. При этом в обоих случаях трейдер оставляет за собой право в ручном режиме закрыть ордер в любое время.

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ. Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

Простой пример:

• трейдер покупает USDJPY по 110.00; • если цена упадет до 105.00, то он потеряет почти весь депозит; • чтобы этого не произошло, трейдер ставит стоп лосс на 109.00.

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Базовые характеристики

Ордер SL позволяет ограничить денежные потери в том случае, если цена актива пошла не в том направлении, в котором был сделан прогноз.

TP, как и SL, автоматически закрывает сделку при достижении цены валютной пары уровня, установленного трейдером. Разница заключается лишь в том, что SL фиксирует убытки, а TP – прибыль.

Классический вариант открытия сделок подразумевает одновременное выставление этих ордеров. Они дают возможность человеку заранее рассчитать сумму возможного убытка или прибыли.

Важно! Согласно правилам технического анализа необходимо выставлять TP и SL таким образом, чтобы их соотношение было как минимум 2:1. Другими словами, размер потенциальной прибыли должен превышать убытки хотя бы в 2 раза.